معدل الانحراف ( BIAS ) مؤشر: أفضل الإعدادات وطرق الاستخدام الفعالة للتداول

ما هو انحراف النسبة ( BIAS )؟

نسبة الانحراف ( نسبة الانحراف، BIAS ) هي مؤشر فني مهم يُظهر درجة الانحراف بين السعر ومتوسط السعر المتحرك. يعكس هذا المؤشر نفسية توقعات المشاركين في السوق، ويساعد في تحديد حالات الإفراط في الشراء (أو الشراء الزائد) أو الإفراط في البيع.

يتم حساب معدل الانحراف بالصيغة التالية:

N日BIAS = (سعر الإغلاق في ذلك اليوم - N日المتوسط المتحرك للسعر) / N日المتوسط المتحرك للسعر

هناك نوعان من معدلات الانحراف:

• نسبة الانحراف الإيجابي: الحالة التي يكون فيها السعر أعلى من المتوسط المتحرك
• نسبة الانحراف السلبية: الحالة التي يكون فيها السعر أقل من المتوسط المتحرك

كيفية الإعداد الأمثل لمعدل الانحراف

للاستفادة الفعالة من معدل الانحراف، فإن إعداد المعلمات المناسبة أمر لا غنى عنه:

1. اختيار فترة المتوسط المتحرك

الخطوة الأولى لتعيين معدل الانحراف هي اختيار فترة المتوسط المتحرك المناسبة:

• المتوسط المتحرك القصير الأجل: 5 أيام، 6 أيام، 10 أيام، 12 يوم
• المتوسط المتحرك الأسي: 20 يوم، 60 يوم
• متوسط الحركة طويل الأجل: 120 يوم، 240 يوم (للمستثمرين على المدى الطويل)

2. معلمة نسبة الانحراف (N) الإعداد

المعلمات العامة لمعدل الانحراف هي 6 أيام، 12 يومًا، و24 يومًا. عند اختيار المعلمات، يجب أخذ العناصر التالية بعين الاعتبار:

• خصائص الأصول: قد تكون BIAS قصيرة المدى مناسبة للأصول التي يتم تداولها بنشاط.
• أجواء السوق الكلية: تتغير الإعدادات المثلى اعتمادًا على السوق الصاعدة أو الهابطة
• تقلبات السوق: خلال فترات انخفاض التقلب، تصبح الإشارات أكثر وضوحًا

عند اختيار فترة قصيرة، تزداد حساسية المؤشر، وعند اختيار فترة أطول، يصبح المؤشر أكثر سلاسة.

طريقة تحديد توقيت البيع والشراء بناءً على معدل الانحراف

من المهم ضبط عتبات إيجابية وسلبية للاستفادة من معدل الانحراف. هذه العتبات تختلف حسب الأداة وظروف السوق.

إشارات البيع والشراء الأساسية

• في حالة تجاوز BIAS العتبة الإيجابية: يشير ذلك إلى حالة تشبع شرائي (تم شراؤه بشكل زائد) ومن المتوقع حدوث ضغط هبوطي، لذا يجب النظر في اتخاذ مراكز بيع.
• إذا انخفض BIAS دون العتبة السلبية: فإنه يشير إلى حالة تشبع بيعي، ومن المتوقع أن يكون هناك زخم صعودي، لذا يجب النظر في اتخاذ مراكز شراء.

على سبيل المثال، في حالة معدل الانحراف لمدة 5 أيام، من الشائع تعيين العتبة حوالي 2-3%، ولكن يجب تعديل ذلك بناءً على البيانات التاريخية والخبرة.

أساليب التحليل المتقدمة

1. مجموعة من انحرافات متعددة: من خلال الجمع بين انحرافات لفترات زمنية مختلفة مثل 5 أيام و20 يومًا، يمكنك مراقبة الاتجاهات السوقية على المدى القصير والمتوسط بشكل أكثر شمولية.

2. مراقبة التباين：

   • إذا ارتفع السعر إلى أعلى مستوى جديد ولكن لم يحدث تحديث لمعدل التباعد إلى أعلى مستوى جديد، فإن ذلك يُعتبر إشارة قمة محتملة
   • إذا حدث تحديث لسعر جديد منخفض لكن نسبة التباعد لم تحدث تحديثًا لسعر جديد منخفض، فإنها تشير إلى إشارة قاع محتملة

3. استخدامها مع مؤشرات فنية أخرى:

   • الجمع بين KD ستوكاستيك: يمكن أن يجعل التداول في السوق المتقلب أكثر دقة
   • الجمع بين بولينجر باند: فعالة بشكل خاص في الشراء أثناء ارتداد من الانخفاض المفرط

يتعين على المتداولين المحترفين الانتظار لتأكيد سلوك السعر، ودمج تحليل هيكل السوق مع إدارة المخاطر المناسبة لتحقيق قرارات تداول أكثر موثوقية.

حدود نسبة الانحراف ونقاط الانتباه

1. حدود التطبيق

معدل الانحراف له تأثير محدود في الحالات التالية:

• الأصول التي تشهد تحركات سعرية معتدلة على مدى فترة طويلة أو الأصول ذات التقلبات الصغيرة
• الأسهم ذات القيمة السوقية المختلفة: الأسهم الكبيرة أكثر استقرارًا وتكون تقديرات نسبة الانحراف أكثر دقة نسبيًا، لكن الأسهم الصغيرة تحمل درجة عالية من عدم اليقين، ويكون من الصعب الحكم عليها بناءً على نسبة الانحراف فقط.

2. تأخر المؤشر

نظرًا لأن معدل الانحراف يعتمد على متوسط السعر المتحرك، فإنه بطبيعته متأخر. لهذا السبب، هناك حدود معينة خاصة عند اتخاذ قرارات توقيت البيع.

3. نقاط يجب مراعاتها عند الاستخدام العملي

• الاستخدام مع مؤشرات أخرى: تجنب الاستخدام بمفرده، ودمجه مع مؤشرات أخرى
• اختيار المعلمات بعناية: إذا كانت قصيرة جداً ستستجيب بشكل مفرط، وإذا كانت طويلة جداً ستصبح غير حساسة.
• تطبيق مرن وفقًا لظروف السوق: في الأسواق ذات التقلبات العالية، يجب تعديل العتبة أو دمجها مع شروط أخرى.
• تأكيد الصفقة: انتظر التأكيد من حركة السعر بالإضافة إلى الإشارات من المؤشر.
• الإدارة الدقيقة للمخاطر: نظرًا لأن أي مؤشر ليس دقيقًا بنسبة 100%، فإن إدارة المخاطر المناسبة أمر لا غنى عنه.

معدل الانحراف هو مؤشر قوي يمكن أن يدعم قرارات الشراء والبيع الفعالة من خلال فهمه بشكل صحيح ودمجه مع أدوات التحليل الفني الأخرى. خاصة عند دمجه مع أدوات المخططات المتقدمة التي تقدمها منصات التداول، يصبح من الممكن إجراء تحليلات أكثر موثوقية.