Tasa de desviación ( BIAS ) Indicador: Configuración óptima y métodos de uso efectivo en el trading.

¿Qué es el 乖離率(BIAS)?

El índice de desviación (, Bias Ratio y BIAS ) son indicadores técnicos importantes que muestran el grado de desviación entre el precio y la media móvil. Este indicador refleja la psicología de las expectativas de los participantes del mercado y ayuda a identificar estados de sobrecompra o sobreventa en los precios.

La tasa de desviación se calcula mediante la siguiente fórmula:

N días BIAS = ( precio de cierre del día actual - promedio móvil de N días ) / promedio móvil de N días

Hay dos tipos de tasa de desviación:

• Tasa de desviación positiva: el precio está por encima de la media móvil.
• Tasa de desviación negativa: Estado en el que el precio está por debajo de la media móvil.

Método óptimo para establecer la tasa de desviación

Para utilizar eficazmente el índice de desviación, es esencial configurar los parámetros adecuadamente:

1. Selección del período de la media móvil

El primer paso para establecer el índice de desviación es seleccionar el período adecuado de la media móvil:

• Media Móvil a Corto Plazo: 5 días, 6 días, 10 días, 12 días
• Media Móvil a Medio Plazo: 20 días, 60 días
• Media Móvil a Largo Plazo: 120 días, 240 días (para inversores a largo plazo)

2. Parámetro de tasa de desviación (N) configuración

Los parámetros generales de la tasa de desviación son 6 días, 12 días y 24 días. Al seleccionar los parámetros, es necesario considerar los siguientes elementos:

• Características del activo: Los activos que se negocian activamente pueden ser adecuados para un BIAS a corto plazo.
• Ambiente general del mercado: La configuración óptima varía según el mercado alcista o bajista.
• Volatilidad del mercado: Durante períodos de baja volatilidad, las señales se vuelven más claras.

Al seleccionar un período corto, la sensibilidad del indicador aumenta, mientras que al seleccionar un período largo, se convierte en un indicador más suave.

Método para identificar el momento de compra y venta basado en la tasa de divergencia

Para aprovechar la tasa de desviación, es importante establecer umbrales positivos y negativos. Estos umbrales varían según el activo y el entorno del mercado.

Señales básicas de compra y venta

• Si el BIAS supera el umbral positivo: indica un estado de sobrecompra, y se prevé una presión a la baja, por lo que se debe considerar una posición de venta.
• Si BIAS cae por debajo del umbral negativo: indica un estado de sobreventa, se espera un impulso alcista, por lo que se debe considerar una posición de compra.

Por ejemplo, en el caso de la tasa de desviación de 5 días, es común establecer un umbral de alrededor del 2 al 3%, pero esto debe ajustarse en base a datos pasados y experiencias.

métodos de análisis avanzados

1. Combinación de múltiples tasas de desviación: Al combinar tasas de desviación de diferentes períodos, como 5 días y 20 días, se puede observar de manera más integral las tendencias del mercado a corto y medio plazo.

2. Monitoreo de divergencia：

   • Si el precio actualiza un nuevo máximo pero la tasa de desviación no lo hace, es una señal potencial de un pico.
   • Si el precio actualiza un nuevo mínimo pero la tasa de divergencia no lo hace, es una señal potencial de fondo.

3. Uso combinado con otros indicadores técnicos：

   • Combinación con KD Estocástico: permite realizar transacciones en un mercado de rebote de manera más precisa.
   • Combinación con bandas de Bollinger: especialmente efectiva para compras durante rebotes tras caídas excesivas.

Los traders profesionales esperan la confirmación a través del comportamiento del precio y combinan el análisis de la estructura del mercado con una gestión de riesgos adecuada para tomar decisiones de trading más confiables.

Límite de la tasa de desviación y puntos a tener en cuenta

1. Límite de aplicación

La tasa de desviación tiene un efecto limitado en las siguientes situaciones:

• Activos que tienen movimientos de precios suaves durante un largo período o activos con un rango de fluctuación pequeño
• Diferentes activos de capitalización de mercado: Las acciones de gran capitalización son más estables y la evaluación de la tasa de desviación es relativamente precisa, pero las acciones de pequeña capitalización tienen una alta incertidumbre y es difícil juzgar solo con la tasa de desviación.

2. La latencia del indicador

La tasa de divergencia depende del precio promedio móvil, por lo que tiene una naturaleza inherentemente retardada. Por esta razón, hay limitaciones, especialmente en la determinación del momento de venta.

3. Puntos prácticos a tener en cuenta

• Uso combinado con otros indicadores: Evite el uso por sí solo y combínelo con otros indicadores.
• Selección cuidadosa de parámetros: si son demasiado cortos, reaccionan de manera excesiva, y si son demasiado largos, se vuelven insensibles.
• Adaptación flexible según el entorno del mercado: En un mercado de alta volatilidad, es necesario ajustar el umbral o combinarlo con otras condiciones.
• Confirmación de la transacción: No solo esperar la confirmación de la señal del indicador, sino también esperar la confirmación a través de la acción del precio.
• Gestión de riesgos rigurosa: dado que ningún indicador es 100% preciso, una gestión de riesgos adecuada es indispensable.

El índice de desviación se convierte en un poderoso indicador que apoya decisiones de compra y venta efectivas cuando se entiende correctamente y se combina con otras herramientas de análisis técnico. Especialmente al combinarlo con las avanzadas herramientas de gráficos que ofrece la plataforma de trading, se puede realizar un análisis más confiable.