Vamos a echar un vistazo juntos este fin de semana a la capacidad de selección de acciones de los creadores de contenido de las acciones estadounidenses. Nuestra lógica de filtrado es muy sencilla: eliminar las variaciones del mercado en sí (rendimiento Beta), y centrarnos únicamente en si pueden superar o quedar por debajo de las expectativas (rendimiento Alpha).

La lógica de la prueba de backtesting es la siguiente:
• Entrar en la siguiente sesión de negociación al precio de apertura
• Período de mantenimiento fijo de 7 días hábiles
• Sin establecer límites de ganancia o pérdida, dejando que los datos hablen

El criterio principal de evaluación es el Alpha, que es la diferencia entre la variación real del precio de la acción y el rendimiento del S&P 500. ¿Cómo se calcula? En dos casos:

✅ Las acciones alcistas que finalmente superan al mercado = juicio correcto
✅ Las acciones bajistas que finalmente quedan por debajo del mercado = juicio también correcto

Esta metodología puede filtrar eficazmente la suerte de simplemente seguir las tendencias del mercado, ayudándonos a identificar a los creadores de contenido de alta calidad que realmente tienen capacidad de investigación en acciones. La lista completa de resultados de diciembre ya está disponible, y los interesados pueden comparar el rendimiento real de cada creador con las desviaciones de las expectativas.