自建预测市场跟单策略，$200 → $52 的教训

Hice un robot que sigue las operaciones de ballenas en Polymarket. La simulación en Paper Trading realizó más de 5000 operaciones, con una tasa de éxito del 58%, ganancia de +$770. Con confianza, invertí $200 en dinero real.

Resultado: 25 operaciones reales, tasa de éxito del 28%, quedando $52.

Errores cometidos:

1. Decisiones fantasma - El código registraba "quiero comprar", pero el API devolvía error y no se ejecutaba la operación. En la base de datos había muchas decisiones registradas, pero el saldo de la cuenta permanecía igual. Datos engañosos = confianza equivocada.

2. Ordenes repetidas - La ballena compró 5 veces en el mismo mercado, y el robot siguió comprando 5 veces. Exposición en un solo mercado del 40%, una sola pérdida y se explotó.

3. Limitación de posición ineficaz - La configuración indicaba un límite del 5%, pero cada operación ocupaba el 40%. La restricción de riesgo fue eludida sin que se detectara (porque no se probó).

4. Ilusión del Paper Trading - La simulación sin deslizamiento ni latencia, con precio de señal = precio de ejecución. En el entorno real, la señal tarda unos segundos en ejecutarse y el precio ya se movió.

5. Las ballenas en mercados deportivos son apostadores - En NHL, una pérdida de $80 en una sola operación, y en NBA, 5 operaciones todas perdidas. No todos los grandes inversores son dinero inteligente, las ballenas en apuestas deportivas pueden ser simplemente apostadores con dinero.

Lecciones valiosas: controlar el precio medio de entrada en el rango de 0.5-0.6 (sin perseguir cuotas altas), 5000 operaciones para diversificar riesgos. Pero esta ventaja es muy delgada, los costos de fricción en entorno real consumen toda la ganancia.

Lección: ganancias en simulación ≠ ganancias reales. $80 es la matrícula.