2026-01-03 05:20:32

Pernahkah Anda mempertimbangkan mengapa rasio Sharpe mungkin lebih unggul daripada rasio Sortino dalam evaluasi kinerja portofolio? Perbedaan ini lebih penting daripada yang disadari oleh kebanyakan trader. Sharpe menghukum semua volatilitas secara setara, sementara Sortino fokus hanya pada risiko downside—dua pendekatan yang secara fundamental berbeda terhadap masalah yang sama. Jika Anda dapat menjelaskan keunggulan Sharpe dibandingkan Sortino dalam skenario perdagangan praktis, tulis analisis Anda di bawah. Ingin melihat bagaimana trader di sini mendekati dilema kuantitatif klasik ini.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

25 Suka

Hadiah
25
9
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

UnluckyValidator

· 01-05 01:44

Sharpe vs Sortino ini sudah sering dibahas, sejujurnya saya lebih mengutamakan Sortino, risiko downside adalah risiko yang sebenarnya, kenapa fluktuasi kenaikan harus dihukum?

Lihat AsliBalas0

TopBuyerBottomSeller

· 01-04 12:11

Rasio Sharpe itu sudah ketinggalan zaman, sekarang siapa yang benar-benar hanya melihat itu... Sortino adalah jalan yang benar, risiko downside adalah hal yang benar-benar diperhatikan oleh trader

Lihat AsliBalas0

SleepyArbCat

· 01-04 10:14

Peringatan tidur siang... Sharpe vs Sortino? Bangun, keduanya adalah metode dari keuangan tradisional, volatilitas di dunia kripto tidak seperti itu cara kerjanya

Lihat AsliBalas0

DataOnlooker

· 01-03 05:50

rasio sharpe sebenarnya hanyalah indikator malas, semua volatilitas dipotong sama, dalam perdagangan nyata sama sekali tidak bisa digunakan... sortino adalah jalan yang benar

Lihat AsliBalas0

LayerZeroHero

· 01-03 05:48

Bukti menunjukkan bahwa Sharpe lebih meyakinkan dalam pasar bergejolak frekuensi tinggi, saya telah memverifikasi dengan data pengujian nyata selama tiga bulan, dan pendekatan Sortino yang hanya melihat risiko penurunan sebenarnya adalah "kebutaan selektif".

Lihat AsliBalas0

CryptoCross-TalkClub

· 01-03 05:45

Lucu banget, perbedaan antara Sharpe dan Sortino seperti perbedaan antara petani bawang dan yang memanen bawang, satu menghukum semua fluktuasi, satu lagi hanya mengurus penurunan, bagaimanapun juga kita para investor kecil selalu jadi korban yang dipanen

Lihat AsliBalas0

FOMOrektGuy

· 01-03 05:45

rasio sharpe itu sebenarnya agak ketinggalan zaman, sekarang sudah 2024 masih saja mempermasalahkan itu? risiko downside itu yang benar-benar masalah utama, sortino sama sekali nggak ngerti... ya sudahlah nggak mau berdebat

Lihat AsliBalas0

ColdWalletGuardian