Mari kita lihat bersama kemampuan pemilih saham dari para pembuat konten saham AS selama akhir pekan ini. Pendekatan penyaringan kami sangat sederhana—mengeluarkan pergerakan naik turun pasar itu sendiri (Beta return), dan hanya fokus pada apakah mereka mampu mengalahkan atau kalah dari ekspektasi (Alpha excess return).

Logika pengujian kembali adalah sebagai berikut:
• Masuk posisi pada harga pembukaan hari berikutnya
• Masa hold tetap selama 7 hari perdagangan
• Tidak menetapkan stop profit atau stop loss sepanjang waktu, biarkan data berbicara

Standar pengukuran utama adalah Alpha—yaitu selisih antara perubahan harga saham aktual dan imbal hasil S&P 500. Bagaimana cara menghitungnya? Ada dua kondisi:

✅ Saham yang naik dan akhirnya mengalahkan pasar = prediksi benar
✅ Saham yang turun dan akhirnya kalah dari pasar = prediksi juga benar

Metode ini secara efektif dapat menyaring keberuntungan yang hanya mengikuti pergerakan pasar, dan membantu kami menemukan pembuat konten berkualitas tinggi yang benar-benar memiliki kemampuan riset saham. Laporan lengkap bulan Desember sudah keluar, dan teman-teman yang tertarik dapat membandingkan kinerja aktual dan deviasi dari ekspektasi masing-masing blogger.