最近在预测市场进行了一些研究和实操测试

➤ 研究結果：

1/ 尾盤策略：小額テストで尾盤戦略を試しましたが、結果は負のEV（期待値）となり、全体的に損失を出しました。主要な方向性としては推奨しません。

2/ 短期二元契約：短期二元契約についても詳細な観察とデータ収集を行いました。現時点では明らかな単一市場のアービトラージ機会は見つかっていません。市場の板の確率はBlack-Scholes公式から導き出される公正確率にほぼ追従しており、価格設定は比較的効率的でアービトラージの余地はありません。

3/ クロスマーケットアービトラージ：現時点で比較的安定した唯一の機会はクロスマーケットアービトラージです。例えば、異なるプラットフォーム間で、一方でYesを買い、もう一方でNoを買うといった戦略です。価格差が手数料をカバーできる範囲であれば、リスクフリーの利益を確定できます。

Polymarketを一つの取引の一端として優先的に利用することも可能です。なぜなら、取引手数料がゼロであり、全体の収益率を大きく向上させることができるからです。

➤ もちろん、以下の点に注意してください：

1/ 差異のパーセンテージは他のプラットフォームの手数料を上回る必要があります。

2/ 満期までの時間が短いイベントを優先的に選び、資金の回転率を高めること。

注意：これはあくまで情報共有であり、投資の助言ではありません。必ずご自身で十分な調査を行ってください！

DeFiと予測市場の愛好者：BitHappy