グローバル市場における企業債券利回りプレミアムは、2007年の金融危機以来最もタイトな水準に縮小しています。この歴史的な圧縮は、機関投資家がリスクを価格付けし資本配分を行う方法に大きな変化をもたらしていることを示しており、暗号資産投資家は注目すべきです。伝統的な固定収入のプレミアムがこれほど劇的に縮小すると、通常は代替資産クラスへの需要が再形成されます。データは、堅調な企業のファンダメンタルズとより広範なリスクオンのセンチメントの両方を反映していますが、同時に複数の資産カテゴリーにおける利回り追求行動の圧縮の可能性も示唆しています。