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最も重要な市場指標は、多くの場合、投資スタイルによって異なりますが、いくつかの指標は、その幅広い有用性で際立っています。50日または200日(like移動平均線)は、短期平均が長期平均と交差したときにトレンドを見つけるのに最適で、モメンタムシフトのシグナルとなります。相対力指数(RSI)は、買われ過ぎまたは売られ過ぎの状態を測定する別の宝石です。シンプルですが、エントリーやエグジットのタイミングを計るのに効果的です。マクロ的に見ると、VIX (Volatility Index)は市場にとって恐怖の指標のようなものです。そして、出来高で眠るのではなく、価格変動の背後にある燃料であり、トレンドに足があるのか、それとも単なるノイズなのかを確認します。
インジケーターの効果を評価するには？それはすべてコンテキストと一貫性に関わっています。バックテストは友達です。インジケーターを過去のデータに対して実行して、どれだけの頻度で利益をもたらす動きを示したか、または偽陽性を示したかを確認してください。それをリアルタイムの観察と組み合わせてみてください：異なる市場条件（(強気、弱気、横ばい)）においても成り立つのでしょうか？完璧なインジケーターはありませんので、特定の目標との相関もチェックした方がいいでしょう。RSIはスイングトレーディングにおいて輝くかもしれませんが、長期保有には失敗するかもしれません。信号対雑音比も重要です；ラグや混乱に溺れているインジケーターは無用です。
価値のあるデータについては、価格の動きが最も重要です—生の、フィルタリングされていない、普遍的なものです。次にボリュームが来ます。ボリュームは、価格が語っているストーリーを検証します。また、センチメントデータ(やXチャッター、ニュースフロー)に頼って、群衆心理を測ることもします。市場は結局のところ人間的なものです。経済のファンダメンタルズ、金利、収益、インフレがこれを結びつけ、特に長期の視点では重要です。
あなたはどうですか？どの指標を信じていて、ノイズから信号をどうやってフィルタリングしていますか？