Taxa de desvio ( BIAS ) indicador: configurações ótimas e métodos eficazes de uso em negociações

Taxa de Desvio ( BIAS ) o que é?

O Índice de Desvio (, BIAS ), é um indicador técnico importante que mostra o grau de desvio entre o preço e a média móvel. Este indicador reflete a psicologia das previsões dos participantes do mercado e ajuda a identificar estados de preço excessivo (sobrecomprado ou sobrevendido).

A taxa de desvio é calculada pela seguinte fórmula:

N日BIAS = ( preço de fechamento do dia - N日 média móvel ) / N日 média móvel

Existem dois tipos de taxa de desvio:

• Taxa de desvio positiva: estado em que o preço está acima da média móvel
• Taxa de desvio negativa: Estado em que o preço está abaixo da média móvel.

Método ideal para configurar a taxa de desvio

Para utilizar efetivamente a taxa de desvio, é essencial configurar os parâmetros adequados:

1. Seleção do período da média móvel

O primeiro passo para definir a taxa de desvio é escolher o período adequado da média móvel:

• Média Móvel de Curto Prazo: 5 dias, 6 dias, 10 dias, 12 dias
• Média Móvel de Médio Prazo: 20 dias, 60 dias
• Média Móvel de Longo Prazo: 120 dias, 240 dias (para investidores de longo prazo)

2. Parâmetro da taxa de divergência (N) configuração

Os parâmetros comuns da taxa de desvio incluem 6 dias, 12 dias e 24 dias. Ao selecionar parâmetros, é necessário considerar os seguintes elementos:

• Características do ativo: Ativos que são negociados ativamente podem ser mais adequados para BIAS de curto prazo.
• Atmosfera geral do mercado: As configurações ideais mudam com o mercado em alta ou em baixa.
• Volatilidade do mercado: Durante períodos de baixa volatilidade, os sinais tornam-se mais claros.

Selecionar um período curto aumenta a sensibilidade do indicador, enquanto selecionar um período longo resulta em um indicador mais suave.

Método de identificação de momentos de compra e venda com base na taxa de desvio

Para utilizar a taxa de desvio, é importante definir limiares positivos e negativos. Esses limiares variam conforme o ativo e o ambiente de mercado.

Sinais básicos de compra e venda

• Caso o BIAS ultrapasse o limite positivo: indica uma condição de sobrecompra e espera-se uma pressão de queda, portanto, considere posições de venda.
• Caso o BIAS caia abaixo do limite negativo: Indica um estado de sobre-venda, prevendo um aumento do momentum, portanto, considere abrir uma posição de compra.

Por exemplo, no caso da taxa de desvio de 5 dias, é comum definir o limiar entre 2 a 3%, mas isso precisa ser ajustado com base em dados e experiências passadas.

técnicas de análise avançadas

1. Combinação de múltiplas taxas de desvio: Ao combinar taxas de desvio de diferentes períodos, como 5 dias e 20 dias, é possível observar de forma mais abrangente as tendências de mercado de curto e médio prazo.

2. Monitorização da Divergência：

   • Se o preço atualizar a nova máxima, mas a taxa de divergência não atualizar a nova máxima, é um sinal potencial de topo.
   • Se o preço atualizar um novo mínimo, mas a taxa de desvio não atualizar um novo mínimo, isso é um sinal potencial de fundo.

3. Uso em conjunto com outros indicadores técnicos：

   • Combinação com KD Estocástico: permite negociar no mercado de rebote com mais precisão.
   • Combinação com as Bandas de Bollinger: especialmente eficaz para compras durante o rebound após uma queda excessiva

Os traders profissionais aguardam a confirmação através da ação do preço e, combinando a análise da estrutura do mercado com uma gestão de risco adequada, fazem decisões de negociação mais confiáveis.

Limites e pontos a ter em atenção da taxa de desvio

1. Limite de Aplicação

A taxa de desvio é limitada nas seguintes situações:

• Ações que apresentem movimentações suaves ao longo de um longo período ou ações com pequena amplitude de flutuação
• Ações com diferentes capitalizações de mercado: As ações de grande capitalização são mais estáveis e a avaliação da taxa de desvio é relativamente precisa, enquanto as ações de pequena capitalização apresentam alta incerteza, tornando difícil a avaliação apenas pela taxa de desvio.

2. A latência do indicador

A taxa de desvio depende do preço médio móvel, portanto, possui, essencialmente, um caráter de atraso. Por isso, há limitações, especialmente na determinação do momento de venda.

3. Dicas práticas de uso

• Uso em conjunto com outros indicadores: Evite o uso isolado e combine com outros indicadores
• Escolha cuidadosa dos parâmetros: se forem muito curtos, reagem de forma excessiva, e se forem muito longos, tornam-se insensíveis.
• Aplicação flexível de acordo com o ambiente de mercado: Em mercados de alta volatilidade, é necessário ajustar os limites ou combiná-los com outras condições.
• Confirmação da transação: Aguardar confirmação não apenas dos sinais do indicador, mas também da ação de preço.
• Gestão de Risco Rigorosa: Uma vez que nenhum indicador é 100% preciso, uma gestão de risco adequada é essencial.

A taxa de desvio pode tornar-se um poderoso indicador que apoia decisões de compra e venda eficazes, quando compreendida adequadamente e combinada com outras ferramentas de análise técnica. Especialmente quando combinada com as avançadas ferramentas de gráfico disponíveis na plataforma de negociação, permite uma análise mais confiável.