A beta pública será lançada a 1 de dezembro. Aqui está a minha tese:
A maioria dos utilizadores de mercados de predição enfrenta o mesmo problema — querem estar expostos a múltiplos eventos, mas não conseguem bloquear colateral suficiente para tudo ao mesmo tempo.
Imagine este cenário: você está otimista sobre se uma certa métrica atinge 1M. Normalmente, você precisaria de margem total antecipadamente. Mas e se houvesse um modelo de eficiência de capital melhor?
É exatamente isso que este protocolo está resolvendo. Em vez de fragmentar seu capital em posições isoladas, ele cria um sistema de margem mais flexível para apostas baseadas em eventos.
O timing também faz sentido — os mercados de previsão estão a aquecer, mas as restrições de liquidez ainda limitam a participação. Se conseguirem acertar na experiência do utilizador e na eficiência de capital, poderão ver uma verdadeira tração.
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GasFeeSobber
· 14h atrás
Caramba, a eficiência de capital realmente atingiu um ponto sensível aqui.
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gas_fee_therapist
· 14h atrás
Uau, a eficiência de capital realmente acertou em cheio, finalmente alguém resolveu esse ponto crítico.
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metaverse_hermit
· 14h atrás
A eficiência de capital realmente tem espaço para imaginação, mas será que o uux consegue fazer isso bem? Vamos esperar para ver.
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SwapWhisperer
· 14h atrás
A eficiência de capital realmente atinge o ponto crítico, mas será que a experiência do usuário consegue ser boa? Isso é o mais importante.
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RugResistant
· 14h atrás
analisou o fluxo do contrato de forma minuciosa... o modelo de eficiência de capital parece limpo no papel, mas alguém já testou rigorosamente a mecânica de liquidação? vetor de ataque comum nestes sistemas de margem, ngl
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RektButStillHere
· 14h atrás
Caramba, finalmente alguém resolveu o problema da margem, esta solução é realmente incrível...
Acabei de pegar alguns $bold tokens.
A beta pública será lançada a 1 de dezembro. Aqui está a minha tese:
A maioria dos utilizadores de mercados de predição enfrenta o mesmo problema — querem estar expostos a múltiplos eventos, mas não conseguem bloquear colateral suficiente para tudo ao mesmo tempo.
Imagine este cenário: você está otimista sobre se uma certa métrica atinge 1M. Normalmente, você precisaria de margem total antecipadamente. Mas e se houvesse um modelo de eficiência de capital melhor?
É exatamente isso que este protocolo está resolvendo. Em vez de fragmentar seu capital em posições isoladas, ele cria um sistema de margem mais flexível para apostas baseadas em eventos.
O timing também faz sentido — os mercados de previsão estão a aquecer, mas as restrições de liquidez ainda limitam a participação. Se conseguirem acertar na experiência do utilizador e na eficiência de capital, poderão ver uma verdadeira tração.