В количественной торговле успешные стратегии часто основаны на точном захвате рыночных закономерностей и оптимизации соотношения риска и доходности. Основной принцип суперторговли на колебаниях заключается в использовании математического моделирования и анализа данных для захвата важных точек отскока на рынке, что позволяет автоматизировать выполнения операций покупки, снижая операционные расходы и одновременно повышая эффективность использования капитала. Этот метод особенно подходит для активов с высокой волатильностью, так как он позволяет находить торговые возможности с высокой вероятностью выигрыша в рамках колебаний рынка.
Анализ ключевых идей
Дизайн стратегии супер торговли на колебаниях вдохновлен теоретическими гипотезами о среднезначной регрессии и инерции импульса. Основная идея заключается в том, чтобы после значительного отката цены с помощью количественных индикаторов захватывать сигналы о восстановлении цен и преобразовывать эти сигналы в четкие точки для покупки/открытия позиций. Таким образом, инвесторы могут избежать субъективного влияния эмоций и полагаться на данные для точного выполнения операций.
С точки зрения стратегических целей, супер торговля на колебаниях подчеркивает три основных преимущества:
Снижение стоимости позиции:
Покупка на низких уровнях в фазе отката рынка, фиксирование прибыли в процессе восстановления. Торговля на колебаниях откатов часто сопровождается высокой рыночной паникой. Отслеживая степень отката в сочетании с изменением объема торгов, можно точно найти подходящие возможности для покупки, тем самым избегая больших издержек на позиции, вызванных произвольным увеличением в тренде.
Повышение эффективности использования средств:
Автоматическое распознавание торговых возможностей и избежание частых ошибок, вызванных неэффективными колебаниями, путем установленных количественных условий. По сравнению с традиционными субъективными методами торговли, автоматизированные количественные стратегии уменьшают колебания и повторения при входе в сделки, а также избегают избыточных неэффективных колебаний на рынке, что повышает общий коэффициент доходности использования капитала.
Точное получение низких точек тренда:
Покупка на откатах тенденции снижает издержки, связанные с бездумным открытием позиций. На трендовых рынках рынок часто не движется линейно вверх или вниз, а сопровождается многократными колебательными корректировками. Стратегия суперколебательного отслеживания точно определяет моменты открытия позиций на относительных минимумах за счет实时监测 амплитуды откатов, структуры свечей и объема торгов.
Преимущество 1: Соответствие рыночному ритму — Значительные откаты в тренде обычно являются окном для технического вхождения покупателей, сигналы количественных инструментов могут значительно снизить вероятность пропуска ключевых точек.
Преимущество 2: Максимизация экономии затрат — на высоковолатильных рынках произвольное открытие позиций часто приводит к большему плавающему убытку по позициям, тогда как динамическое определение глубины откатов может помочь избежать повышения стоимости позиций, чтобы получить более выгодное соотношение прибыли и убытков.
Подробное объяснение основных показателей
Данная стратегия основывается на следующих ключевых количественных показателях, которые помогают реализовать захват сигналов и принятие операционных решений:
Недавние 50 свечей: максимумы, минимумы и среднее значение:
1）Используйте исторические данные о ценах для расчета экстремумов и среднего значения диапазона, чтобы определить текущий ценовой диапазон, в котором находится торговля на колебаниях.
Отношение относительных позиций высоких и низких точек может раскрыть, находится ли рынок в состоянии перепроданности или перекупленности, что предоставляет справочную основу для последующих оценок.
Изменение цен K-лinii:
Путем вычисления амплитуды цен одной или нескольких свечей, захватывается интенсивность колебаний рынка для выявления возможных сигналов разворота тренда.
Значительное увеличение амплитуды часто означает усиление разногласий между быками и медведями, и в это время является ключевым моментом для вмешательства в стратегию.
Объем торговли отскока от минимума:
Связь объема и цены является важным средством повышения эффективности стратегии. Аномальное увеличение или сокращение объема торгов часто предвещает приближение ключевой точки поворота на рынке.
Установите низкую точку объема торгов в качестве ориентира, чтобы дополнительно фильтровать шумовые сигналы и точно определить точку покупки на откате "суперуровня".
Причины логики сигнала
Статистическая логика, стоящая за этой стратегией, заключается в том, что когда цена достигает минимума в ключевой зоне поддержки, и при этом происходит значительное изменение объема торгов, это обычно приводит к формированию короткосрочной или среднесрочной коррекции. Такое поведение рынка отражает переход «соперничества между быками и медведями», когда краткосрочные медведи теряют силу, а капитал склоняется к быкам. Эта динамика часто приводит к быстрому развороту цен, предоставляя инвесторам возможности для входа с высоким соотношением прибыли к убытку.
С помощью количественных настроек, супер торговля на колебаниях может интегрировать вышеупомянутые показатели, автоматически отбирая пути операций с "входом на низком колебании". В сочетании с заранее установленными уровнямиTake Profit и Stop Loss, стратегия обладает высокой адаптивностью в различных волатильных рынках.
Фактическое значение и уникальные преимущества
Избегайте эмоциональной торговли: с помощью индикаторов количественно определяйте сигналы, чтобы избежать действий инвесторов, основанных на эмоциях, таких как покупка на пике и продажа на минимуме, принуждая к торговле на основе данных.
Реагирование на сложные рыночные условия: в условиях относительно волатильного или неясного тренда данная стратегия может ловить возможности для извлечения прибыли через откаты.
Снижение торговых затрат: добавление индикатора объема может помочь отфильтровать низкокачественные сигналы в условиях колеблющегося рынка, когда цена и объем расходятся, что предотвращает возникновение неэффективных сделок.
二、сигналы для отслеживания супер торговли на колебаниях
График OKX-ETHUSDT永续合约 1 часовой период
Сигналы: в условиях восходящего тренда каждая точка отката использовалась для покупок.
График OKX-BTCUSDT бессрочный контракт 1 час период
Сигналы: В условиях колеблющегося рынка каждая низкая точка колебаний приводила к покупке.
Третье, выбор монет для торговли на колебаниях
优质结果1: OKX-LINKUSDT вечный контракт, после появления сигнала, произошел отскок и рост
Качественный результат 2: OKX-TRXUSDT бессрочный контракт, каждый раз, когда происходит откат, появляется лучший сигнал для покупки.
Качественный результат 3: OKX-HYPEUSDT бессрочный контракт, каждый раз, когда наблюдается колебание на низкой точке, возникает сигнал на покупку.
Общий итог:
Из этих трех групп диаграмм и описаний можно сделать следующие выводы:
Высокая надежность сигнала:
Все торговые пары контрактов демонстрируют высокую чувствительность к сигналам на покупку и продажу, что позволяет предоставлять четкие указания к действию.
Подходит для краткосрочных торговых стратегий:
Рынок в целом демонстрирует выраженные черты краткосрочного тренда, независимо от того, является ли это отскоком, коррекцией или колебанием, что предоставляет трейдерам возможности для торговли.
Сильная закономерность:
Торговые тренды TRXUSDT и HYPEUSDT показывают стабильные сигналы с определенной закономерностью, что подходит для трейдеров, следящих за трендами.
Уловите возможность для восстановления:
Что касается LINKUSDT, то он немного больше направлен на использование быстрых рыночных отскоков, что подходит для краткосрочных инвесторов, ищущих точки взрыва.
Четыре, исходный код индикаторов
// Условия применения стратегии: бычий рынок
// Принцип стратегии: искать уровни, где цена начинает отскакивать после падения с увеличением объемов, автоматически выполнять покупки, чтобы снизить стоимость открытия позиции.
// Рекомендуемый период работы: 30m
// Важные моменты: стратегия выполняет только покупки, необходимо установить уровни тейк-профита и стоп-лосса, рекомендуется тейк-профит 2%, стоп-лосс 1%, самостоятельно настройте в зависимости от ситуации с плечом
//
@version=2
// вычислить максимальное значение за последние 50 свечей
hhv = highest(high, 50)
// Вычисление минимального значения за последние 50 свечей
llv = lowest(low, 50)
// Вычисление длины свечи
len= abs(high - low)
// вычисление среднего значения высоты свечей
maLen = ma(len, 50)
// Определение недавнего максимума и недавнего минимума
// Спот-купля или открытие длинной позиции по контракту
вход в длинную позицию ( покупка, цена='рыночная', количество=1)
Пять, комплексный
Основная идея супер торговли на колебаниях заключается в использовании амплитуды откатов и силы отскоков для определения потенциала рынка, захватывая важные моменты для входа через торговлю на колебаниях, избегая краткосрочных аномальных колебаний и одновременно повышая стабильность операций. По сравнению с традиционными методами технического анализа, у него есть три основных преимущества:
Снижение ценового риска: отбор точек входа с высокой вероятностью на основе проверки позиций отката и краткосрочных сигналов, снижение риска обратных колебаний на рынке.
Повышение эффективности прибыли и убытков: автоматизация вводит механизм определения сигналов, который помогает инвесторам точно определять зоны прибыли и соответствовать лучшим моментам для торговли на рынке.
Точное определение целевой цены: оптимизация времени входа и повышение использования капитала для колебаний рынка и ценовых колебаний.
Данная стратегия сочетает в себе различные технические индикаторы, включая сигналы тренда на основе свечей, инструменты управления рисками и методы динамической корректировки позиций, создавая комплексную операционную систему, адаптированную к различным рыночным условиям. Это торговая стратегия, которая сочетает в себе гибкость и устойчивость, подходит для инвесторов, стремящихся к точному входу в торговлю на колебаниях и эффективному повышению торговой эффективности.
Присоединяйтесь к нашему сообществу, давайте обсудим и станем сильнее вместе!
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Пользовательские индикаторы·Супер торговля на колебаниях·идти в лонг стратегий
В количественной торговле успешные стратегии часто основаны на точном захвате рыночных закономерностей и оптимизации соотношения риска и доходности. Основной принцип суперторговли на колебаниях заключается в использовании математического моделирования и анализа данных для захвата важных точек отскока на рынке, что позволяет автоматизировать выполнения операций покупки, снижая операционные расходы и одновременно повышая эффективность использования капитала. Этот метод особенно подходит для активов с высокой волатильностью, так как он позволяет находить торговые возможности с высокой вероятностью выигрыша в рамках колебаний рынка.
Анализ ключевых идей
Дизайн стратегии супер торговли на колебаниях вдохновлен теоретическими гипотезами о среднезначной регрессии и инерции импульса. Основная идея заключается в том, чтобы после значительного отката цены с помощью количественных индикаторов захватывать сигналы о восстановлении цен и преобразовывать эти сигналы в четкие точки для покупки/открытия позиций. Таким образом, инвесторы могут избежать субъективного влияния эмоций и полагаться на данные для точного выполнения операций.
С точки зрения стратегических целей, супер торговля на колебаниях подчеркивает три основных преимущества:
Снижение стоимости позиции:
Покупка на низких уровнях в фазе отката рынка, фиксирование прибыли в процессе восстановления. Торговля на колебаниях откатов часто сопровождается высокой рыночной паникой. Отслеживая степень отката в сочетании с изменением объема торгов, можно точно найти подходящие возможности для покупки, тем самым избегая больших издержек на позиции, вызванных произвольным увеличением в тренде.
Повышение эффективности использования средств:
Автоматическое распознавание торговых возможностей и избежание частых ошибок, вызванных неэффективными колебаниями, путем установленных количественных условий. По сравнению с традиционными субъективными методами торговли, автоматизированные количественные стратегии уменьшают колебания и повторения при входе в сделки, а также избегают избыточных неэффективных колебаний на рынке, что повышает общий коэффициент доходности использования капитала.
Точное получение низких точек тренда:
Покупка на откатах тенденции снижает издержки, связанные с бездумным открытием позиций. На трендовых рынках рынок часто не движется линейно вверх или вниз, а сопровождается многократными колебательными корректировками. Стратегия суперколебательного отслеживания точно определяет моменты открытия позиций на относительных минимумах за счет实时监测 амплитуды откатов, структуры свечей и объема торгов.
Преимущество 1: Соответствие рыночному ритму — Значительные откаты в тренде обычно являются окном для технического вхождения покупателей, сигналы количественных инструментов могут значительно снизить вероятность пропуска ключевых точек.
Преимущество 2: Максимизация экономии затрат — на высоковолатильных рынках произвольное открытие позиций часто приводит к большему плавающему убытку по позициям, тогда как динамическое определение глубины откатов может помочь избежать повышения стоимости позиций, чтобы получить более выгодное соотношение прибыли и убытков.
Подробное объяснение основных показателей
Данная стратегия основывается на следующих ключевых количественных показателях, которые помогают реализовать захват сигналов и принятие операционных решений:
Недавние 50 свечей: максимумы, минимумы и среднее значение:
1）Используйте исторические данные о ценах для расчета экстремумов и среднего значения диапазона, чтобы определить текущий ценовой диапазон, в котором находится торговля на колебаниях.
Изменение цен K-лinii:
Путем вычисления амплитуды цен одной или нескольких свечей, захватывается интенсивность колебаний рынка для выявления возможных сигналов разворота тренда.
Значительное увеличение амплитуды часто означает усиление разногласий между быками и медведями, и в это время является ключевым моментом для вмешательства в стратегию.
Объем торговли отскока от минимума:
Связь объема и цены является важным средством повышения эффективности стратегии. Аномальное увеличение или сокращение объема торгов часто предвещает приближение ключевой точки поворота на рынке.
Установите низкую точку объема торгов в качестве ориентира, чтобы дополнительно фильтровать шумовые сигналы и точно определить точку покупки на откате "суперуровня".
Причины логики сигнала
Статистическая логика, стоящая за этой стратегией, заключается в том, что когда цена достигает минимума в ключевой зоне поддержки, и при этом происходит значительное изменение объема торгов, это обычно приводит к формированию короткосрочной или среднесрочной коррекции. Такое поведение рынка отражает переход «соперничества между быками и медведями», когда краткосрочные медведи теряют силу, а капитал склоняется к быкам. Эта динамика часто приводит к быстрому развороту цен, предоставляя инвесторам возможности для входа с высоким соотношением прибыли к убытку.
С помощью количественных настроек, супер торговля на колебаниях может интегрировать вышеупомянутые показатели, автоматически отбирая пути операций с "входом на низком колебании". В сочетании с заранее установленными уровнямиTake Profit и Stop Loss, стратегия обладает высокой адаптивностью в различных волатильных рынках.
Фактическое значение и уникальные преимущества
Избегайте эмоциональной торговли: с помощью индикаторов количественно определяйте сигналы, чтобы избежать действий инвесторов, основанных на эмоциях, таких как покупка на пике и продажа на минимуме, принуждая к торговле на основе данных.
Реагирование на сложные рыночные условия: в условиях относительно волатильного или неясного тренда данная стратегия может ловить возможности для извлечения прибыли через откаты.
Снижение торговых затрат: добавление индикатора объема может помочь отфильтровать низкокачественные сигналы в условиях колеблющегося рынка, когда цена и объем расходятся, что предотвращает возникновение неэффективных сделок.
二、сигналы для отслеживания супер торговли на колебаниях
График OKX-ETHUSDT永续合约 1 часовой период
Сигналы: в условиях восходящего тренда каждая точка отката использовалась для покупок.
График OKX-BTCUSDT бессрочный контракт 1 час период
Сигналы: В условиях колеблющегося рынка каждая низкая точка колебаний приводила к покупке.
Третье, выбор монет для торговли на колебаниях
优质结果1: OKX-LINKUSDT вечный контракт, после появления сигнала, произошел отскок и рост
Качественный результат 2: OKX-TRXUSDT бессрочный контракт, каждый раз, когда происходит откат, появляется лучший сигнал для покупки.
Качественный результат 3: OKX-HYPEUSDT бессрочный контракт, каждый раз, когда наблюдается колебание на низкой точке, возникает сигнал на покупку.
Общий итог:
Из этих трех групп диаграмм и описаний можно сделать следующие выводы:
Высокая надежность сигнала:
Все торговые пары контрактов демонстрируют высокую чувствительность к сигналам на покупку и продажу, что позволяет предоставлять четкие указания к действию.
Подходит для краткосрочных торговых стратегий:
Рынок в целом демонстрирует выраженные черты краткосрочного тренда, независимо от того, является ли это отскоком, коррекцией или колебанием, что предоставляет трейдерам возможности для торговли.
Сильная закономерность:
Торговые тренды TRXUSDT и HYPEUSDT показывают стабильные сигналы с определенной закономерностью, что подходит для трейдеров, следящих за трендами.
Уловите возможность для восстановления:
Что касается LINKUSDT, то он немного больше направлен на использование быстрых рыночных отскоков, что подходит для краткосрочных инвесторов, ищущих точки взрыва.
Четыре, исходный код индикаторов
// Условия применения стратегии: бычий рынок
// Принцип стратегии: искать уровни, где цена начинает отскакивать после падения с увеличением объемов, автоматически выполнять покупки, чтобы снизить стоимость открытия позиции.
// Рекомендуемый период работы: 30m
// Важные моменты: стратегия выполняет только покупки, необходимо установить уровни тейк-профита и стоп-лосса, рекомендуется тейк-профит 2%, стоп-лосс 1%, самостоятельно настройте в зависимости от ситуации с плечом
//
@version=2
// вычислить максимальное значение за последние 50 свечей
hhv = highest(high, 50)
// Вычисление минимального значения за последние 50 свечей
llv = lowest(low, 50)
// Вычисление длины свечи
len= abs(high - low)
// вычисление среднего значения высоты свечей
maLen = ma(len, 50)
// Определение недавнего максимума и недавнего минимума
newHigh = высокий == hhv
newLow = low == llv
// Вычисление изменения цены
степень = ((закрыть - открыть) / открыть) * 100
// Расчет роста и падения
изменение = закрытие - открытие
// Определение условий
lenLimit = len > maLen
newHighEnd = ((newHigh[1] & !newHigh) || newHigh) & change < 0 & lenLimit
newLowEnd = ((newLow[1] & !newLow) || newLow) & Change > 0 & lenLimit
degreeThrehold = 0.2
maVol = ma(объем, 120)
volumeCondition = объем > maVol
volUp = volumeCondition & degree >= degreeThrehold
volDown = volumeCondition & degree <= -degreeThrehold
сигнал = 0
если (volUp & (newLowEnd || newLowEnd[1] || newLowEnd[2] || newLowEnd[3] || newLowEnd[4]) & (signal[1] != 1 & signal[2] != 1 & signal[3] != 1 & & signal[4] != 1)) {
сигнал := 1
} else если (volDown & (newHighEnd || newHighEnd[1] || newHighEnd[2] || newHighEnd[3] || newHighEnd[4])&(signal[1] != -1 && signal[2] != -1 & signal[3] != -1 && signal[4] != -1)) {
сигнал := -1
} иначе {
сигнал := 0
}
покупка = сигнал == 1
продажа = сигнал == -1
// Создайте соответствующие условия предупреждения для использования в окне добавления предупреждений
alertcondition(buy, title='сигнал на покупку', direction="buy")
// Отрисовка сигнала на графике
plotText(buy, title='Купить', text='Купить', color='зеленый', refSeries=низкий, placement='bottom')
// Спот-купля или открытие длинной позиции по контракту
вход в длинную позицию ( покупка, цена='рыночная', количество=1)
Пять, комплексный
Основная идея супер торговли на колебаниях заключается в использовании амплитуды откатов и силы отскоков для определения потенциала рынка, захватывая важные моменты для входа через торговлю на колебаниях, избегая краткосрочных аномальных колебаний и одновременно повышая стабильность операций. По сравнению с традиционными методами технического анализа, у него есть три основных преимущества:
Снижение ценового риска: отбор точек входа с высокой вероятностью на основе проверки позиций отката и краткосрочных сигналов, снижение риска обратных колебаний на рынке.
Повышение эффективности прибыли и убытков: автоматизация вводит механизм определения сигналов, который помогает инвесторам точно определять зоны прибыли и соответствовать лучшим моментам для торговли на рынке.
Точное определение целевой цены: оптимизация времени входа и повышение использования капитала для колебаний рынка и ценовых колебаний.
Данная стратегия сочетает в себе различные технические индикаторы, включая сигналы тренда на основе свечей, инструменты управления рисками и методы динамической корректировки позиций, создавая комплексную операционную систему, адаптированную к различным рыночным условиям. Это торговая стратегия, которая сочетает в себе гибкость и устойчивость, подходит для инвесторов, стремящихся к точному входу в торговлю на колебаниях и эффективному повышению торговой эффективности.
Присоединяйтесь к нашему сообществу, давайте обсудим и станем сильнее вместе!
Официальное сообщество в Telegram:
AiCoin Китайский https://
Групповой чат - Группа обогащения: