Гэп-трейдинг стратегия: Полное руководство по превращению рыночных гэпов в прибыль

гэп（цена разрыв）что это?

На графике свечей гэп является очень важным паттерном и встречается как на рынке Форекс, так и на фьючерсном и фондовом рынках. В самой старой книге по техническому анализу «Техника японских свечей» он называется окно. Окно означает, что на графике определенного временного интервала существует область, в которой почти не происходило сделок между двумя смежными свечами, и в западном техническом анализе это называется гэпом (GAP). Появление гэпа указывает на то, что ситуация, с которой сталкиваются участники рынка, меняется, и что важные события оказывают влияние на рынок.

В общем, анализируемый гэп в основном находится на дневных графиках. Только гэпы, появляющиеся на графиках выше дневного, имеют ценность для анализа и торгового руководства, тогда как гэпы на внутридневной торговле или на графиках с часовыми и минутными интервалами имеют практически нулевую ценность.

В каких ситуациях чаще всего возникает гэп?

Кейсы 1: гэп при остановке и начале рынка

Во время приостановки рынка графики останавливаются, но фундаментальные показатели могут изменяться. Например, могут произойти геополитические конфликты или неожиданные события «черного лебедя». Эти изменения могут повлиять на рыночные настроения и изменить суждения трейдеров относительно направления рынка. Когда рынок открывается, формируется гэп.

Рынок иностранной валюты торгуется 24 часа в сутки, за исключением выходных, поэтому гэп на рынке иностранной валюты в основном возникает в начале торгов в понедельник. С другой стороны, фондовый рынок, рынок фьючерсов на индексы и товарные фьючерсы имеют ежедневные часы открытия и закрытия, и гэпы часто возникают в начале торгов каждый день.

Криптовалютный рынок торгуется 24 часа в сутки, 365 дней в году, но после значительных новостей или крупных рыночных событий могут наблюдаться аналогичные гэп-паттерны.

Кейс 2: Разрыв из-за публикации данных

Движение валютного рынка сильно зависит от экономических показателей стран, и особенно изменяется во время публикации важных экономических данных. Данные из США являются самыми многочисленными и самыми важными. Например, это валовой внутренний продукт (ВВП), уровень безработицы, розничные продажи, которые регулярно публикуются в США. Поскольку многие из этих данных публикуются в часы торговли, этот тип гэп в основном возникает во время дневной торговли.

На рынке цифровых активов также могут возникать аналогичные гэпы после важных событий, таких как объявления о регулировании или основные обновления протоколов.

Объяснение 4 типов гэп-паттернов (классификация и значение)

Все графические тенденции по всем временным рамкам делятся на две категории: тренд и консолидация (рейндж). Тренд, в свою очередь, можно разделить на два типа: восходящий и нисходящий. После образования гэпа существует четыре типа:

1. Брейкаут гэп

Обычно возникает на уровне прорыва из упорядоченного ценового диапазона и указывает на начало тренда. Прорыв вверх происходит на медленной или большой бычьей свече, а прорыв вниз — на медленной или большой медвежьей свече, и часто сопровождается значительным объемом торгов.

• Происходит при прорыве из зоны консолидации или падении
• Формирование начала тренда
• С резким увеличением объема торгов

Подход к торговле

Среди 4 видов гэп, этот гэп прорыва имеет наивысшую аналитическую и операционную ценность. В качестве пробного метода позиционирования, мы входим в небольшую позицию в конце торгового дня. Если рынок не закроет гэп и после небольшого консолидации на уровне гэпа в течение 2-3 дней, если он стабилизируется на уровне 5-дневной скользящей средней, можно увеличить позицию.

Применение на рынке цифровых активов

На рынке цифровых активов, благодаря круглосуточной торговле, гэпы прорыва в основном наблюдаются после важной рыночной новости или крупных событий ликвидности. Трейдерам следует применять более консервативное управление капиталом после таких гэпов и обычно ограничивать его до 1-2% от капитала риска.

2. Раннауэй (побег) гэп

Обычно это происходит во время продолжения тренда после прорыва. Вероятность закрытия гэпа составляет около 50%, но обязательно обновляются новые максимумы или новые минимумы. Этот тип гэпа становится важной зоной поддержки.

• Происходит в середине восходящего или нисходящего тренда после прорыва
• Обычно не заполняется сразу.
• Продолжать существующие тренды

Подход к торговле

Ранавэйгэп не рекомендуется для торговли новичкам. На данный момент он находится на некотором расстоянии от точки начала тренда, и в случае неправильного решения возможны большие потери.

Используя инструменты графиков на основных торговых платформах, вы можете точно определить уровни гэп и использовать их в качестве поддержки/сопротивления, что позволит улучшить управление рисками.

3. Эгзостив (истощение) гэп

После того как гэп был заполнен во время продолжения тренда, если график не обновляет новые максимумы или новые минимумы, это означает, что оригинальный тренд развернулся. Это его типичная характеристика. Затем ожидается, что произойдет хотя бы одна ступень коррекции. Объем торгов в день формирования исчерпывающего гэпа обычно максимален, после чего ожидается сокращение объема торгов.

• Появляется в конце последовательного тренда и возникает после того, как гэп был заполнен
• Объем торгов в день гэпа был очень большим, а затем явно сократился.
• означает конец тренда

Подход к торговле

Истощение гэп является технически сложной задачей, и я не рекомендую индивидуальным инвесторам делать прогнозы по минимумам и максимумам. Рекомендую входить в сделку только после того, как тренд станет очевидным.

На рынке цифровых активов с высокой волатильностью, при торговле обратным движением после экзостивного гэпа, необходимо устанавливать более строгие ордера на стоп-лосс. Также важно использовать технические индикаторы (такие как RSI и MACD) для проверки природы гэпа.

4. Обычный гэп

В целом, это происходит на боковом рынке и особенно наблюдается на рынках, которые сильно колеблются в широком диапазоне. Явной особенностью этого типа гэп является то, что гэп быстро заполняется, и он не имеет особого значения для анализа.

Подход к торговле

Основная роль обычного гэпа заключается в том, что для трейдеров, предпочитающих колебания в диапазонном рынке и ценовые действия, связанные с продажей на максимумах и покупкой на минимумах, после возникновения обычного гэпа в диапазонном рынке этот гэп обязательно будет закрыт, что позволяет заранее определить целевую цену.

На рынке цифровых активов такой тип гэпов особенно часто наблюдается у альткоинов и мелких токенов. На рынках с низкой ликвидностью важно установить соответствующий стоп-лосс до того, как гэп будет закрыт.

Что значит, что гэп заполняется?

Заполнение гэпа означает, что в течение определенного периода времени после его возникновения (как правило, это три одинаковых временных интервала свечей или больше) диапазон торгов попадает в зону гэпа. Говоря метафорически: если гэп сравнить с окном, то заполнение гэпа — это появление свечи, которая закрывает окно.

Почему гэп заполняется? Это происходит потому, что гэп отражает импульсивные покупки или продажи трейдеров. Когда эмоции успокаиваются и объем торгов уменьшается, гэп заполняется.

гэп обязательно будет заполнен?

Теоретически все свечные гэпы заполняются, но это явление часто наблюдается в акциях. Гэп отражает соотношение сил обеих сторон торговли, и после возникновения прорывного гэпа, по мере постепенного усвоения рыночных факторов, гэп заполняется.

В общем, считается, что после заполнения гэпа рынок становится более стабильным, однако существуют случаи, такие как индекс Nasdaq на американском фондовом рынке, который продолжал расти в течение 10 лет, и за это время несколько раз не заполнил гэп и продолжал расти.

Стратегия торговли с гэпом: шаги

1. Сканируйте все гэп-акции, которые выросли или упали более чем на 4%, и добавьте их в список наблюдения. Эти акции с высокой вероятностью будут испытывать значительные колебания после открытия рынка, что создаст торговые возможности.

2. Обратите внимание на колебания после начала рынка: определите катализаторы, которые стали причиной гэпа (доход, новости, опубликованные данные и т.д.).

3. Проверьте продолжительность тренда: Убедитесь, что рыночный тренд совпадает с направлением гэпа, чтобы повысить надежность гэп-трейда. Используйте инструменты технического анализа и индикаторы для определения рыночного тренда. Например, можно определить уровни поддержки и сопротивления на нескольких временных рамках.

4. Использование ордеров на стоп-лосс: В гэп-трейдинге часто происходят значительные колебания цен, поэтому крайне важно правильно установить ордера на стоп-лосс. Ордера на стоп-лосс помогают в управлении рисками, ограничивают потенциальные убытки и защищают капитал.

5. Наблюдение за объемом торгов: объем торгов гэп также является важным показателем. Высокий объем торгов указывает на более сильное участие в рынке, что может увеличить вероятность закрытия гэпа.

При реализации стратегии гэп необходимо проверить календарь компаний, которые публикуют отчетность после закрытия рынка, и можно установить несколько заказов до закрытия рынка.

Вывод

Гэп-трейд стратегия — это строго определенная торговая система, которая следует конкретным критериям входа и выхода. Цель трейлинг-стопа — ограничить убытки и защитить прибыль.

Понимание классификации вышеупомянутых гэпов и возможных последствий их ценового движения поможет определить, как использовать гэпы для получения прибыли в торговле на валютном рынке, фьючерсах, акциях и криптоактивах.

Гэп-трейдинг наиболее эффективен при наличии надлежащего управления рисками и четкой стратегии. Особенно в условиях высоковолатильного рынка криптоактивов правильное управление капиталом является необходимым. Многие профессиональные трейдеры обеспечивают долгосрочную устойчивость, ограничивая размер позиций до 2-3% от торгового капитала.