Коэффициент отклонения ( BIAS ) индикатор: оптимальные настройки и эффективные способы использования в торгах

Что такое 乖離率(BIAS)?

Коэффициент отклонения ( Bias Ratio, BIAS ) является важным техническим индикатором, который показывает степень отклонения цены от скользящей средней. Этот индикатор отражает психологию прогнозирования участников рынка и помогает определить состояние перекупленности (overbought) или перепроданности (oversold) цены.

Коэффициент отклонения рассчитывается по следующей формуле:

N日BIAS = ( текущая цена закрытия - N日 скользящая средняя ) / N日 скользящая средняя

Существует два типа коэффициента отклонения:

• Положительное отклонение: состояние, когда цена выше скользящей средней.
• Отрицательное отклонение: состояние, при котором цена находится ниже скользящей средней

Оптимальные методы настройки отклонения

Для эффективного использования коэффициента отклонения необходима правильная настройка параметров:

1. Выбор периода скользящей средней

Первым шагом в установлении коэффициента отклонения является выбор соответствующего периода скользящей средней:

• Краткосрочные скользящие средние: 5 дней, 6 дней, 10 дней, 12 дней
• Средняя скользящая линия: 20-дневная, 60-дневная
• Долгосрочная скользящая средняя: 120 дней, 240 дней (для долгосрочных инвесторов)

2. Параметр отклонения (N) настройка

Общие параметры отклонения включают 6 дней, 12 дней и 24 дня. При выборе параметров необходимо учитывать следующие элементы:

• Характеристики токена: Активно торгуемые токены могут иметь подходящий краткосрочный BIAS.
• Общая атмосфера на рынке: оптимальные настройки меняются в зависимости от бычьего или медвежьего рынка
• Волатильность рынка: в периоды низкой волатильности сигналы становятся более четкими.

Выбор короткого периода увеличивает чувствительность индикатора, в то время как выбор длинного периода делает индикатор более плавным.

Способ определения времени покупки и продажи по коэффициенту отклонения

Для использования коэффициента отклонения важно установить положительные и отрицательные пороги. Эти пороги варьируются в зависимости от акций и рыночной среды.

Основные сигналы для покупки и продажи

• Если BIAS превысит положительный порог: указывает на состояние перепроданности (покупка слишком много), ожидается下降 давление, поэтому рассмотрите возможность открытия короткой позиции.
• Если BIAS опустится ниже отрицательного порога: это указывает на состояние перепроданности, и ожидается восходящий импульс, поэтому стоит рассмотреть возможность открытия длинной позиции.

Например, для 5-дневного отклонения обычно устанавливают порог в 2-3%, но это необходимо корректировать на основе исторических данных и опыта.

Продвинутые аналитические методы

1. Комбинация нескольких отклонений: Сочетая отклонения за разные периоды, такие как 5 дней и 20 дней, вы можете более полно наблюдать за краткосрочными и среднесрочными рыночными трендами.

2. Мониторинг дивергенции：

   • Если цена обновляет новый максимум, но уровень отклонения не обновляет новый максимум, это потенциальный сигнал к вершине
   • Если цена обновляет новый минимум, но отклонение не обновляет новый минимум, это потенциальный сигнал дна

3. Совместное использование с другими техническими индикаторами：

   • Сочетание с KD-стохастиком: позволяет более точно торговать на рынке восстановления.
   • Сочетание с полосами Боллинджера: особенно эффективно для покупок во время отскока от чрезмерного падения

Профессиональные трейдеры ждут подтверждения по ценовому поведению и принимают более надежные торговые решения, сочетая анализ рыночной структуры и соответствующее управление рисками.

Предельные значения и замечания по отклонению

1. Применимые ограничения

Коэффициент отклонения имеет ограниченный эффект в следующих ситуациях:

• Акции с длительными периодами умеренных колебаний цен или с небольшими диапазонами колебаний
• Разные по рыночной капитализации активы: Крупные акции более стабильны, и оценка отклонения относительно более точна, в то время как мелкие акции имеют более высокую степень неопределенности, и только по отклонению сложно сделать вывод.

2. Задержка индикатора

Поскольку коэффициент отклонения зависит от цены скользящей средней, он по своей сути имеет задержку. Поэтому существуют ограничения, особенно при определении времени продажи.

3. Практические рекомендации по использованию

• Совместное использование с другими индикаторами: избегайте использования в одиночку, комбинируйте с другими показателями
• Тщательный выбор параметров: слишком короткие вызывают гиперчувствительность, а слишком длинные - притупленность.
• Гибкое применение в зависимости от рыночной среды: на рынках с высокой волатильностью необходимо регулировать пороговые значения или комбинировать с другими условиями.
• Подтверждение сделки: Ожидание подтверждения не только по сигналам индикаторов, но и по ценовым действиям.
• Полное управление рисками: поскольку ни один индикатор не является 100% точным, надлежащее управление рисками является необходимым.

Коэффициент отклонения становится мощным индикатором, который поддерживает эффективные решения о покупке и продаже, если его правильно понять и сочетать с другими инструментами технического анализа. В частности, в сочетании с продвинутыми графическими инструментами, предлагаемыми торговыми платформами, это позволяет проводить более надежный анализ.