Sigma * sqrt(t)



Эта формула встречается во многих областях.

- Закон квадратного корня влияния.
- Корректировка временной дисперсии по модели Блэка-Шоулза-Мертона (d1 vs d2)
- рынок среди размеров, то есть масштабных спредов с волатильностью * sqrt(ожидаемым временем удержания)

На самом деле 3 подразумевает 1.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Закрепить