2026-01-03 05:20:32

Когда-нибудь задумывались, почему коэффициент Шарпа может превосходить коэффициент Сортино при оценке эффективности портфеля? Эта разница важнее, чем большинство трейдеров осознают. Коэффициент Шарпа наказывает за всю волатильность одинаково, в то время как Сортино сосредоточен исключительно на риске снизу — два принципиально разных подхода к одной и той же проблеме. Если вы можете объяснить преимущества Шарпа перед Сортино в практических торговых сценариях, опубликуйте свой анализ ниже. Хотелось бы увидеть, как трейдеры здесь подходят к этой классической количественной дилемме.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

22 Лайков

Награда
22
9
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

UnluckyValidator

· 12ч назад

sharpe против sortino — это давно известная тема. Честно говоря, я больше ценю sortino, поскольку downside risk — это действительно риск. Почему колебания при росте должны наказываться?

Посмотреть ОригиналОтветить0

TopBuyerBottomSeller

· 01-04 12:11

Коэффициент Шарпа давно устарел, сейчас кто действительно обращает на него внимание... сортинно — это правильный путь, downside risk — это то, что действительно важно для трейдера

Посмотреть ОригиналОтветить0

SleepyArbCat

· 01-04 10:14

Предупреждение о дневном сне... Sharpe vs Sortino? Проснись, это оба из традиционных финансов, а волатильность в криптомире совсем не такова.

Посмотреть ОригиналОтветить0

DataOnlooker

· 01-03 05:50

Коэффициент Шарпа на самом деле — это показатель для ленивых, он применяет один и тот же критерий к любой волатильности, в реальной торговле им пользоваться невозможно... только Sortino — это настоящее решение.

Посмотреть ОригиналОтветить0

LayerZeroHero

· 01-03 05:48

Доказано, что Sharpe более убедителен в условиях высокочастотных колебаний рынка. Я проверил это на практике за три месяца, и система Sortino, которая учитывает только нисходящий риск, на самом деле является "выборочной слепотой".

Посмотреть ОригиналОтветить0

CryptoCross-TalkClub

· 01-03 05:45

Улыбаюсь, разница между Sharpe и Sortino примерно такая же, как между зеленью и её срезанием: один наказывает за все колебания, другой — только за падения, в любом случае мы, мелкие инвесторы, все равно становимся жертвами.

Посмотреть ОригиналОтветить0

FOMOrektGuy

· 01-03 05:45

Соотношение Шарпа, честно говоря, немного устарело. Уже 2024 год, а вы всё ещё зациклены на этом? Настоящая проблема — это downside risk, а сортинно — полный бред... Ладно, не хочу спорить.

Посмотреть ОригиналОтветить0

ColdWalletGuardian