Давайте вместе в выходные посмотрим на способность создателей контента о американском рынке выбирать акции. Наш подход к отбору очень прост — исключить влияние общего рынка (Beta-доходность), сосредоточившись только на том, могут ли они превзойти или уступить ожиданиям (Alpha — сверхдоходность).

Логика тестирования следующая:
• Вход на следующий торговый день по цене открытия
• Период удержания фиксированно 7 торговых дней
• Полностью без установки стоп-лоссов и тейк-профитов, пусть данные говорят сами за себя

Ключевым показателем является Alpha — разница между фактическим изменением цены акции и доходностью S&P 500. Как это считается? Есть два варианта:

✅ Акции с бычим настроем, которые в итоге превзошли рынок = правильная оценка
✅ Акции с медвежьим настроем, которые в итоге уступили рынку = тоже правильная оценка

Этот метод позволяет эффективно исключить случайные совпадения с движением рынка и помогает нам найти действительно компетентных создателей контента с аналитическими навыками. Полный отчет за декабрь уже опубликован, заинтересованные могут сравнить фактическую работу блогеров с их ожидаемыми отклонениями.