У кількісній торгівлі успішні стратегії часто базуються на точному захопленні ринкових закономірностей та оптимізації співвідношення ризику та доходу. Основний принцип супер свінг-трейдингу полягає в тому, щоб за допомогою математичного моделювання та аналізу даних захоплювати важливі точки відскоку на ринку, реалізуючи автоматизоване виконання операцій купівлі, щоб знизити витрати на операції, водночас підвищуючи ефективність використання капіталу. Цей метод особливо підходить для активів з високою волатильністю, здатний знаходити торгові можливості з високим відсотком виграшу в рамках цінових коливань.
Аналіз основної ідеї
Дизайн стратегії супер свінг-трейдингу черпає натхнення з теоретичних припущень середнього повернення та інерційного зворотного руху, основна суть полягає в тому, щоб після значного зниження ціни, за допомогою кількісних показників вловити сигнали відновлення ціни та перетворити ці сигнали на чіткі точки для покупки/відкриття позицій. Таким чином, інвестори можуть уникнути суб'єктивного впливу емоцій, покладаючись на дані для досягнення точних дій.
З точки зору стратегічних цілей, супер свінг-трейдинг підкреслює три основні переваги:
Зниження вартості утримання позиції:
Купуйте на низьких рівнях під час етапу корекції на ринку, фіксуючи прибуток під час відскоку. Свінг-трейдинг під час корекції зазвичай супроводжується високим рівнем страху на ринку; відстежуючи величину корекції разом зі змінами обсягу торгівлі, можна точно знайти відповідні можливості для покупки, щоб уникнути збільшення витрат на позиції через випадкове переслідування тренду.
Підвищення ефективності капіталу:
Автоматичне визначення торгових можливостей та уникнення частих помилок, викликаних неефективними коливаннями, шляхом встановлених кількісних умов. На відміну від традиційних суб'єктивних методів торгівлі, автоматизовані кількісні стратегії зменшують коливання у часі входу в ринок, а також уникають занадто багатьох нерезультативних коливань, підвищуючи загальний коефіцієнт прибутковості використання капіталу.
Точно визначити низькі точки тренду:
Купівля через корекцію тренду зменшує витрати, пов'язані з безглуздим відкриттям позицій. На трендових ринках ринок зазвичай не підвищується або не знижується прямолінійно, а супроводжується численними свінг-трейдингами. Стратегія супер-свінг-трейдингу завдяки моніторингу амплітуди корекцій, структури свічок та обсягу торгівлі в реальному часі точно визначає моменти відкриття позицій у відносно низьких точках.
Перевага 1: Відповідність ритму ринку — значні корекційні точки в тренді зазвичай є вікном для повторного входу технічних покупок, а сигнали кількісних інструментів можуть значно знизити ймовірність пропустити ключові моменти.
Перевага 2: максимізація заощаджень витрат — на ринках з високою волатильністю випадкове відкриття позицій зазвичай призводить до більших плаваючих збитків, тоді як динамічне захоплення глибини корекції може допомогти уникнути підвищення вартості позицій, щоб отримати кращий співвідношення прибутку до збитків.
Докладний опис основних показників
Ця стратегія базується на наступних ключових кількісних показниках, які допомагають у здійсненні захоплення сигналів та прийнятті рішень щодо операцій:
Останні 50 свічок: максимуми, мінімуми та середнє значення:
Використовуйте історичні дані про ціни для обчислення екстремумів і середнього значення діапазону, щоб визначити ціновий діапазон, в якому знаходиться поточний свінг-трейдинг.
Відносне положення високих і низьких точок може вказувати на те, чи знаходиться ринок у стані перепроданості або перекупленості, надаючи посилання для подальшого аналізу.
Зміни ціни K-лінії:
Шляхом обчислення амплітуди цін однієї або кількох свічок, відстежувати інтенсивність коливань ринку, щоб виявити можливі сигнали про зміну тренду.
Явне збільшення амплітуди зазвичай означає посилення суперечностей між покупцями та продавцями, в цей момент є ключовим часом для втручання стратегії.
Падіння обсягу торгівлі:
Поєднання обсягу та ціни є важливим засобом підвищення ефективності стратегії. Аномальне збільшення або зменшення обсягу торгівлі часто вказує на наближення ринкових ключових точок.
2）Встановлення мінімумів обсягу торгівлі як орієнтир може додатково відфільтрувати шумові сигнали, точно визначаючи точки для купівлі на відскок "супер-рівня" свінг-трейдингу.
Причини логіки сигналів
Статистична логіка, що стоїть за цією стратегією, полягає в тому, що коли ціна досягає мінімуму в ключовій зоні підтримки, і це супроводжується суттєвими змінами в обсязі торгів, зазвичай формується відскок на короткому або середньому терміні. Ця ринкова поведінка відображає перехід "боротьби між бичками та ведмедями", коли короткострокові ведмежі позиції стають безсильними, а капітал схиляється до бичачих позицій. Ця динаміка часто прискорює швидкий зворот цін, що забезпечує інвесторам можливість входу з високим співвідношенням прибутку до ризику.
Завдяки налаштуванням у кількісній оцінці, супер свінг-трейдинг може інтегрувати вищезазначені індикатори, автоматично відбираючи операційні маршрути "вхід на низький свінг", в поєднанні з завчасно встановленими рівнями прибутку та збитків, що дозволяє стратегії мати високу адаптивність у різних умовах волатильності.
фактичне значення та унікальні переваги
Позбавлення від емоційної торгівлі: за допомогою індикаторів кількісно оцінюйте сигнали, уникайте того, щоб інвестори діяли на основі емоцій, купуючи на зростанні і продаючи на падінні, примусова торгівля на основі даних.
Управління складними ринковими умовами: у відносно нестабільному або невизначеному ринковому середовищі ця стратегія може захопити можливості для отримання прибутку через відскок.
Зменшення торгових витрат: Додавання індикатора обсягу може допомогти в фільтрації низькоякісних сигналів під час коливних ринків, коли обсяг і ціна розходяться, запобігаючи виникненню недійсних угод.
Два. Ефект сигналу супер свінг-трейдингу
Графік OKX-ETHUSDT постійного контракту 1 година
Сигнальні моменти: під час висхідного тренду, кожен раз, коли відбувався корекційний мінімум, виконувалася операція покупки.
Графік OKX-BTCUSDT постійного контракту 1 година
Сигнальні моменти: під час коливального ринку кожного разу на низькій точці коливання виконувалася операція купівлі.
Третє, вибір монет за допомогою супер свінг-трейдингу
Якісний результат 1: OKX-LINKUSDT безстроковий контракт, після сигналу відбувається відскок і підвищення.
Якісний результат 2: OKX-TRXUSDT безстроковий контракт, кожен раз, коли відбувається корекція до низу, надсилається найкращий сигнал для покупки.
Якісний результат 3: OKX-HYPEUSDT безстроковий контракт, кожен раз при зниженні коливань видається сигнал на покупку
Загальний підсумок:
З цих трьох груп графіків та описів можна зробити такі спільні висновки:
Висока надійність сигналу:
Усі контрактні торгові пари демонструють високу чутливість до сигналів на купівлю та продаж, здатні надати чіткі вказівки для дій.
Підходить для свінг-трейдингу:
Ринок загалом демонструє сильні короткострокові трендові характеристики, незалежно від того, чи це відскок, корекція чи коливання, це все може надати трейдерам можливості для торгівлі.
Сильна регулярність:
Торгові тенденції TRXUSDT та HYPEUSDT демонструють стабільні сигнали, що виникають регулярно, що підходить для трейдерів, які слідують за трендами.
Схопіть можливість відскоку:
Щодо LINKUSDT, то він більше орієнтований на захоплення швидких відскоків на ринку, що підходить для короткострокових інвесторів, які шукають точки вибуху.
Чотири, вихідний код індикаторів
// Умови застосування стратегії: бичачий ринок
// Принцип стратегії: знаходження рівнів, де після різкого падіння ціни спостерігається відскок, автоматичне виконання покупки для зниження вартості відкриття позиції.
// Рекомендований період функціонування: 30m
// Зверніть увагу: стратегія виконує лише покупки, потрібно встановити тейк-профіт та стоп-лосс, рекомендується тейк-профіт 2%, стоп-лосс 1%, коригуйте самостійно в залежності від ситуації з кредитним плечем.
//
@version=2
// Обчислити максимальне значення за останні 50 свічок
hhv = найвищий(high, 50)
// Обчислюємо мінімальне значення останніх 50 свічок
llv = найнижчий(low, 50)
// обчислення довжини свічки
len= abs(high - low)
// обчислення середнього значення висоти свічок
maLen = ma(len, 50)
// Визначити нещодавні максимуми та мінімуми
новийВисокий == Високий == HHV
newLow = низький == llv
// обчислити зміни ціни
ступінь = ((закриття - відкриття) / відкриття) * 100
// купівля на споті або відкриття довгої позиції за контрактом
входити в довгу позицію(купити, ціна='ринкова', кількість=1)
П'ять, комплексний
Основна ідея супер свінг-трейдингу полягає в використанні амплітуди корекцій та сили відскоку для оцінки потенціалу ринку, захоплюючи важливі моменти входу через свінг-операції, уникаючи короткострокових аномальних коливань, одночасно підвищуючи надійність операцій. В порівнянні з традиційними технічними методами має три основні переваги:
Зниження ризику цін: шляхом перевірки позицій корекції та короткострокових сигналів, відбір точок входу з високим відсотком виграшу, зменшення ризику зворотних коливань ринку.
Підвищення ефективності прибутку і збитків: автоматизація впроваджує механізм визначення сигналів, що допомагає інвесторам точно визначити зони прибутку і відповідати найкращим торговим моментам на ринку.
Точне визначення цільової ціни: оптимізація ритму входу та підвищення використання капіталу для ринкових відскоків і цінових свінгів.
Ця стратегія поєднує різні технічні індикатори, включаючи сигнали тренду свічок, інструменти управління ризиками та методи динамічної корекції позицій, створюючи повну операційну систему, що адаптується до різних ринкових умов. Це торгова стратегія, яка поєднує гнучкість і стабільність, підходить для інвесторів, які прагнуть до точного входу в ринок під час свінг-трейдингу та ефективного підвищення торгової ефективності.
Приєднуйтесь до нашої спільноти, давайте обговорювати та ставати сильнішими разом!
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Користувацькі індикатори·Супер свінг-трейдинг·іти в лонг
Одне, основний принцип супер свінг-трейдингу
У кількісній торгівлі успішні стратегії часто базуються на точному захопленні ринкових закономірностей та оптимізації співвідношення ризику та доходу. Основний принцип супер свінг-трейдингу полягає в тому, щоб за допомогою математичного моделювання та аналізу даних захоплювати важливі точки відскоку на ринку, реалізуючи автоматизоване виконання операцій купівлі, щоб знизити витрати на операції, водночас підвищуючи ефективність використання капіталу. Цей метод особливо підходить для активів з високою волатильністю, здатний знаходити торгові можливості з високим відсотком виграшу в рамках цінових коливань.
Аналіз основної ідеї
Дизайн стратегії супер свінг-трейдингу черпає натхнення з теоретичних припущень середнього повернення та інерційного зворотного руху, основна суть полягає в тому, щоб після значного зниження ціни, за допомогою кількісних показників вловити сигнали відновлення ціни та перетворити ці сигнали на чіткі точки для покупки/відкриття позицій. Таким чином, інвестори можуть уникнути суб'єктивного впливу емоцій, покладаючись на дані для досягнення точних дій.
З точки зору стратегічних цілей, супер свінг-трейдинг підкреслює три основні переваги:
Зниження вартості утримання позиції:
Купуйте на низьких рівнях під час етапу корекції на ринку, фіксуючи прибуток під час відскоку. Свінг-трейдинг під час корекції зазвичай супроводжується високим рівнем страху на ринку; відстежуючи величину корекції разом зі змінами обсягу торгівлі, можна точно знайти відповідні можливості для покупки, щоб уникнути збільшення витрат на позиції через випадкове переслідування тренду.
Підвищення ефективності капіталу:
Автоматичне визначення торгових можливостей та уникнення частих помилок, викликаних неефективними коливаннями, шляхом встановлених кількісних умов. На відміну від традиційних суб'єктивних методів торгівлі, автоматизовані кількісні стратегії зменшують коливання у часі входу в ринок, а також уникають занадто багатьох нерезультативних коливань, підвищуючи загальний коефіцієнт прибутковості використання капіталу.
Точно визначити низькі точки тренду:
Купівля через корекцію тренду зменшує витрати, пов'язані з безглуздим відкриттям позицій. На трендових ринках ринок зазвичай не підвищується або не знижується прямолінійно, а супроводжується численними свінг-трейдингами. Стратегія супер-свінг-трейдингу завдяки моніторингу амплітуди корекцій, структури свічок та обсягу торгівлі в реальному часі точно визначає моменти відкриття позицій у відносно низьких точках.
Перевага 1: Відповідність ритму ринку — значні корекційні точки в тренді зазвичай є вікном для повторного входу технічних покупок, а сигнали кількісних інструментів можуть значно знизити ймовірність пропустити ключові моменти.
Перевага 2: максимізація заощаджень витрат — на ринках з високою волатильністю випадкове відкриття позицій зазвичай призводить до більших плаваючих збитків, тоді як динамічне захоплення глибини корекції може допомогти уникнути підвищення вартості позицій, щоб отримати кращий співвідношення прибутку до збитків.
Докладний опис основних показників
Ця стратегія базується на наступних ключових кількісних показниках, які допомагають у здійсненні захоплення сигналів та прийнятті рішень щодо операцій:
Останні 50 свічок: максимуми, мінімуми та середнє значення:
Використовуйте історичні дані про ціни для обчислення екстремумів і середнього значення діапазону, щоб визначити ціновий діапазон, в якому знаходиться поточний свінг-трейдинг.
Відносне положення високих і низьких точок може вказувати на те, чи знаходиться ринок у стані перепроданості або перекупленості, надаючи посилання для подальшого аналізу.
Зміни ціни K-лінії:
Шляхом обчислення амплітуди цін однієї або кількох свічок, відстежувати інтенсивність коливань ринку, щоб виявити можливі сигнали про зміну тренду.
Явне збільшення амплітуди зазвичай означає посилення суперечностей між покупцями та продавцями, в цей момент є ключовим часом для втручання стратегії.
Падіння обсягу торгівлі:
2）Встановлення мінімумів обсягу торгівлі як орієнтир може додатково відфільтрувати шумові сигнали, точно визначаючи точки для купівлі на відскок "супер-рівня" свінг-трейдингу.
Причини логіки сигналів
Статистична логіка, що стоїть за цією стратегією, полягає в тому, що коли ціна досягає мінімуму в ключовій зоні підтримки, і це супроводжується суттєвими змінами в обсязі торгів, зазвичай формується відскок на короткому або середньому терміні. Ця ринкова поведінка відображає перехід "боротьби між бичками та ведмедями", коли короткострокові ведмежі позиції стають безсильними, а капітал схиляється до бичачих позицій. Ця динаміка часто прискорює швидкий зворот цін, що забезпечує інвесторам можливість входу з високим співвідношенням прибутку до ризику.
Завдяки налаштуванням у кількісній оцінці, супер свінг-трейдинг може інтегрувати вищезазначені індикатори, автоматично відбираючи операційні маршрути "вхід на низький свінг", в поєднанні з завчасно встановленими рівнями прибутку та збитків, що дозволяє стратегії мати високу адаптивність у різних умовах волатильності.
фактичне значення та унікальні переваги
Позбавлення від емоційної торгівлі: за допомогою індикаторів кількісно оцінюйте сигнали, уникайте того, щоб інвестори діяли на основі емоцій, купуючи на зростанні і продаючи на падінні, примусова торгівля на основі даних.
Управління складними ринковими умовами: у відносно нестабільному або невизначеному ринковому середовищі ця стратегія може захопити можливості для отримання прибутку через відскок.
Зменшення торгових витрат: Додавання індикатора обсягу може допомогти в фільтрації низькоякісних сигналів під час коливних ринків, коли обсяг і ціна розходяться, запобігаючи виникненню недійсних угод.
Два. Ефект сигналу супер свінг-трейдингу
Графік OKX-ETHUSDT постійного контракту 1 година
Сигнальні моменти: під час висхідного тренду, кожен раз, коли відбувався корекційний мінімум, виконувалася операція покупки.
Графік OKX-BTCUSDT постійного контракту 1 година
Сигнальні моменти: під час коливального ринку кожного разу на низькій точці коливання виконувалася операція купівлі.
Третє, вибір монет за допомогою супер свінг-трейдингу
Якісний результат 1: OKX-LINKUSDT безстроковий контракт, після сигналу відбувається відскок і підвищення.
Якісний результат 2: OKX-TRXUSDT безстроковий контракт, кожен раз, коли відбувається корекція до низу, надсилається найкращий сигнал для покупки.
Якісний результат 3: OKX-HYPEUSDT безстроковий контракт, кожен раз при зниженні коливань видається сигнал на покупку
Загальний підсумок:
З цих трьох груп графіків та описів можна зробити такі спільні висновки:
Висока надійність сигналу:
Усі контрактні торгові пари демонструють високу чутливість до сигналів на купівлю та продаж, здатні надати чіткі вказівки для дій.
Підходить для свінг-трейдингу:
Ринок загалом демонструє сильні короткострокові трендові характеристики, незалежно від того, чи це відскок, корекція чи коливання, це все може надати трейдерам можливості для торгівлі.
Сильна регулярність:
Торгові тенденції TRXUSDT та HYPEUSDT демонструють стабільні сигнали, що виникають регулярно, що підходить для трейдерів, які слідують за трендами.
Схопіть можливість відскоку:
Щодо LINKUSDT, то він більше орієнтований на захоплення швидких відскоків на ринку, що підходить для короткострокових інвесторів, які шукають точки вибуху.
Чотири, вихідний код індикаторів
// Умови застосування стратегії: бичачий ринок
// Принцип стратегії: знаходження рівнів, де після різкого падіння ціни спостерігається відскок, автоматичне виконання покупки для зниження вартості відкриття позиції.
// Рекомендований період функціонування: 30m
// Зверніть увагу: стратегія виконує лише покупки, потрібно встановити тейк-профіт та стоп-лосс, рекомендується тейк-профіт 2%, стоп-лосс 1%, коригуйте самостійно в залежності від ситуації з кредитним плечем.
//
@version=2
// Обчислити максимальне значення за останні 50 свічок
hhv = найвищий(high, 50)
// Обчислюємо мінімальне значення останніх 50 свічок
llv = найнижчий(low, 50)
// обчислення довжини свічки
len= abs(high - low)
// обчислення середнього значення висоти свічок
maLen = ma(len, 50)
// Визначити нещодавні максимуми та мінімуми
новийВисокий == Високий == HHV
newLow = низький == llv
// обчислити зміни ціни
ступінь = ((закриття - відкриття) / відкриття) * 100
// обчислити зростання та падіння
зміна = закриття - відкриття
// Визначення умов
lenLimit = len > maLen
newHighEnd = ((newHigh[1] && !newHigh) || newHigh) && змінити < 0 && lenLimit
newLowEnd = ((newLow[1] && !newLow) || newLow) && змінити > 0 && lenLimit
Градус Threhold = 0,2
maVol = ma(обсяг, 120)
volumeCondition = обсяг > maVol
volUp = volumeCondition && ступінь >= градусThrehold
volDown = volumeCondition && ступінь <= -degreeThrehold
сигнал = 0
Якщо (volUp && (newLowEnd || newLowEnd[1] || newLowEnd[2] || newLowEnd[3] || newLowEnd[4]) && (signal[1] != 1 && signal[2] != 1 && signal[3] != 1 && signal[4] != 1)) {
сигнал := 1
} інакше, якщо (volDown && (newHighEnd || newHighEnd[1] || newHighEnd[2] || newHighEnd[3] || newHighEnd[4])&& (signal[1] != -1 && signal[2] != -1 && signal[3] != -1 && signal[4] != -1)) {
сигнал := -1
)} інакше {
сигнал := 0
}
купити = сигнал == 1
sell = сигнал == -1
// Створіть відповідні умови тривоги для використання у вікні додавання тривоги
alertcondition(buy, title='купити сигнал', direction="купити")
// Нанесення сигналу на графік
plotText(buy, title='Купити', text='Купити', color='зелений', refSeries=low, placement='bottom')
// купівля на споті або відкриття довгої позиції за контрактом
входити в довгу позицію(купити, ціна='ринкова', кількість=1)
П'ять, комплексний
Основна ідея супер свінг-трейдингу полягає в використанні амплітуди корекцій та сили відскоку для оцінки потенціалу ринку, захоплюючи важливі моменти входу через свінг-операції, уникаючи короткострокових аномальних коливань, одночасно підвищуючи надійність операцій. В порівнянні з традиційними технічними методами має три основні переваги:
Зниження ризику цін: шляхом перевірки позицій корекції та короткострокових сигналів, відбір точок входу з високим відсотком виграшу, зменшення ризику зворотних коливань ринку.
Підвищення ефективності прибутку і збитків: автоматизація впроваджує механізм визначення сигналів, що допомагає інвесторам точно визначити зони прибутку і відповідати найкращим торговим моментам на ринку.
Точне визначення цільової ціни: оптимізація ритму входу та підвищення використання капіталу для ринкових відскоків і цінових свінгів.
Ця стратегія поєднує різні технічні індикатори, включаючи сигнали тренду свічок, інструменти управління ризиками та методи динамічної корекції позицій, створюючи повну операційну систему, що адаптується до різних ринкових умов. Це торгова стратегія, яка поєднує гнучкість і стабільність, підходить для інвесторів, які прагнуть до точного входу в ринок під час свінг-трейдингу та ефективного підвищення торгової ефективності.
Приєднуйтесь до нашої спільноти, давайте обговорювати та ставати сильнішими разом!
Офіційна спільнота в Telegram:
Китайська https:// AiCoin
Груповий чат - Група для багатства: