自建预测市场跟单策略，$200 → $52 的教训

做了一个跟踪 Polymarket 鲸鱼交易的机器人。Paper Trading 模拟了 5000+ 笔，胜率 58%，盈利 +$770。信心满满上真钱 $200。

结果：25 笔真实交易，胜率 28%，剩 $52。

踩过的坑：

1. 幻影决策 - 代码记录了"我要买"，但 API 报错没成交。数据库里一堆决策记录，账户余额纹丝不动。自欺欺人的数据 = 错误的信心。

2. 重复下单 - 鲸鱼连买 5 次同一市场，机器人跟着买 5 次。单一市场敞口 40%，一输就爆。

3. 仓位限制形同虚设 - 配置写着 5% 上限，实际单笔 $80 占了 40%。风控代码被绕过但没发现（因为没测试）。

4. Paper Trading 的幻觉 - 模拟无滑点无延迟，信号价=成交价。真实环境信号到执行要几秒，价格早就动了。

5. 体育市场鲸鱼是赌徒 - NHL 单笔亏 $80，NBA 5 笔全亏。不是所有大户都是聪明钱，体育博彩的鲸鱼可能就是有钱的赌徒。

值得借鉴的：平均入场价控制在 0.5-0.6 区间（不追高赔率），5000 笔分散风险。但这个 edge 太薄，真实环境的摩擦成本直接吃光。

教训：模拟盈利 ≠ 真实盈利。$200 学费。