RR là gì và cách tính trong giao dịch thực tế

Trong thế giới giao dịch và đầu tư Có một công cụ mà tất cả các chuyên gia phải sử dụng, Tỷ lệ phần thưởng rủi ro, hoặc RR, cho phép các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt về việc liệu “pháo đài giao dịch này có đáng để mạo hiểm hay không?”

Hiểu rõ Tỷ lệ phần thưởng rủi ro.

Khi nói đến giao dịch, “Tỷ lệ phần thưởng rủi ro” hoặc giá trị RR là tỷ lệ so sánh số tiền chúng ta có nguy cơ mất (rủi ro) với số tiền chúng ta mong đợi nhận được (phần thưởng).

Giá trị RR cao Điều đó có nghĩa là trong khi so sánh, có ít rủi ro nhưng lợi nhuận nhiều (rủi ro 1 baht, lợi nhuận thắng 3 baht), nhưng giá trị RR thấp có nghĩa là có nhiều rủi ro nhưng lợi nhuận ít (rủi ro 3 baht, lợi nhuận thắng 1 baht). Đây là những điều mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp cần hiểu để làm cho giao dịch của họ tự nhiên hơn.

Tại sao các chuyên gia ưu tiên RR?

Giúp đánh giá lựa chọn đầu tư phù hợp.

Giả sử bạn có hai tùy chọn giao dịch, tùy chọn đầu tiên có 20% cơ hội lợi nhuận nhưng 50% rủi ro thua lỗ, tùy chọn thứ hai có 10% cơ hội lợi nhuận nhưng 5% rủi ro thua lỗ.

Đây là nơi giá trị RR có thể tiết lộ thực tế rằng loại thứ hai tiết kiệm chi phí hơn nhiều. Phần thưởng cao hơn đáng kể so với rủi ro. Do đó, giá trị RR là một công cụ giúp bạn không đưa ra quyết định sai lầm vì bạn yêu thích “lợi nhuận trong tầm nhìn” nhưng lại khiến danh mục đầu tư giảm do rủi ro tiềm ẩn.

Kiểm soát rủi ro có hệ thống

Nếu bạn mạo hiểm 50% vốn của mình và giá trị RR được giao dịch là 2,0, bạn có thể đặt mức cắt lỗ ở mức 50% và sau đó đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức 100% (để đạt được tỷ lệ 2:1). Việc quản lý như vậy rõ ràng ổn định danh mục đầu tư.

Tính toán RR chính xác chỉ trong vài bước.

Công thức tính giá trị RR rất đơn giản:

RR = (Giá mục tiêu - Giá vào lệnh) ÷ (Giá vào lệnh - Giá cắt lỗ)

Hãy lấy một ví dụ thực tế với cổ phiếu BTS ở mức giá đóng cửa là 7,45 baht, bạn dự kiến sẽ tăng lên 10,50 baht và đặt mức cắt lỗ ở mức 4,50 baht.

RR = (10.50 – 7.45) ÷ (7.45 – 4.50) RR = 3.05 ÷ 2.95 RR ≈ 1.03

Kết quả là 1,03, có nghĩa là nếu bạn thành công, bạn sẽ nhận được lợi nhuận gấp 1,03 lần so với rủi ro bạn mất.

Khi nào giá trị RR đáng để đầu tư?

Các giá trị RR mà hầu hết các chuyên gia khuyến nghị là: RR ≥ 2 Điều này có nghĩa là lợi nhuận kỳ vọng đủ để bù đắp những rủi ro mà bạn đang gặp phải.

Nếu RR thấp hơn (ví dụ: 0,8 hoặc 1,2), điều đó không có nghĩa là bạn đang giao dịch tệ, chỉ là bạn cần dựa vào tỷ lệ thắng cao hơn để giữ cho danh mục đầu tư của mình có lãi. Đây là nơi phát sinh mối quan hệ giữa RR và Tỷ lệ thắng.

Rủi ro mà các nhà giao dịch nên lưu ý

Có nhiều loại rủi ro đầu tư khác nhau. Bạn cần biết bạn đang đối phó với loại nào:

• Rủi ro thanh khoản Rủi ro không thể mua hoặc bán vào thời điểm mong muốn vì thị trường không có nhà giao dịch.
• Rủi ro tương quan Rủi ro mà một số tài sản bạn đầu tư vào di chuyển theo cùng một hướng. Điều này làm cho việc đa dạng hóa không hiệu quả.
• Rủi ro tiền tệ Rủi ro thay đổi tỷ giá hối đoái Nếu bạn đầu tư vào một loại tiền tệ khác.
• Rủi ro lãi suất Rủi ro từ sự thay đổi lãi suất, ảnh hưởng đến giá trị trái phiếu và tài sản có thu nhập cố định.
• Rủi ro lạm phát Nguy cơ lạm phát làm xói mòn sức mua tiền của bạn.
• Rủi ro chính trị Rủi ro chính trị và các sự kiện chính trị ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường

Mối quan hệ của RR với tỷ lệ thắng mà các nhà giao dịch cần biết

Đây là những gì thu hút sự chú ý: RR và Tỷ lệ thắng có mối quan hệ nghịch đảo. Nếu bạn sử dụng hệ thống giao dịch mà RR = 3:1 (rủi ro 1, lợi nhuận 3), bạn có thể có tỷ lệ thắng chỉ 25-30% nhưng vẫn kiếm được lợi nhuận.

Ví dụ: Nếu bạn giao dịch 100 lần, RR = 3:1 và Tỷ lệ thắng = 25%.

• 25 trận thắng × 3 = 75 đơn vị lợi nhuận
• 75 thua × 1 = 75 thua
• Kết quả cuối cùng = 0 (Hòa vốn)

Điều này có nghĩa là để kiếm được lợi nhuận từ RR = 3:1, bạn cần có tỷ lệ thắng hơn 25%.

Phân tích RR trong một chiến lược thực tế

Khi RR = 1:1

Giá trị này có nghĩa là rủi ro và phần thưởng là như nhau. Hoàn hảo cho các nhà giao dịch mới bắt đầu muốn thử nghiệm. Nhưng để có lợi nhuận dài hạn, giá trị RR này khá yếu vì bạn cần Win Rate = 50% để hòa vốn. Khi bạn thêm vào các khoản phí bổ sung, bạn sẽ gặp bất lợi rõ ràng.

Khi RR = 1,5:1 đến 2:1

Đây là một điểm tốt cho những người đã có hệ thống giao dịch tốt, tỷ lệ thắng 33-40% là đủ. Cấu trúc phần thưởng rủi ro hiện tại bắt đầu chuyển đổi khi thời điểm của bạn đang diễn ra.

Trên RR > 2:1

Tỷ lệ thắng không nhất thiết phải cao, thậm chí 20-25% đã tạo ra lợi nhuận đáng kể.

Kết luận: Giá trị RR là hệ thống thông minh của nhà giao dịch.

Giá trị RR là RR càng cao, bạn càng ít rủi ro và bạn càng giành được nhiều chiến thắng, điều này làm cho việc đầu tư bền vững trở nên khả thi hơn.

Biết giá trị RR là gì và tính toán nó một cách chính xác, trở thành kỹ năng tách biệt một nhà giao dịch thành công với một hoặc nhiều mức lương của họ. Khi bạn bắt đầu suy nghĩ về RR một cách nhất quán, bạn sẽ có thể suy nghĩ về nó. Các quyết định giao dịch của bạn sẽ có hệ thống hơn và ngay cả khi bạn thua một số, bạn vẫn sẽ kiếm được lợi nhuận vì mỗi khoản lợi nhuận sẽ lớn hơn mỗi lần thua lỗ. Đó là sức mạnh của việc hiểu và sử dụng các giá trị RR một cách chính xác.