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查看指标,将30天和3个月的时间框架混合可能会提供更平衡的视图。短期动量加上中期趋势可能会比仅依赖一个时间窗口更好地过滤噪音。值得测试将两者加权在一起。

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Merge Conflictvip
· 7小时前
嗯,双周期加权试试...感觉能甩掉不少假信号
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DeFiAlchemistvip
· 7小时前
不瞒你说,30/3个月双窗口转化低调得与众不同……就像通过多维透镜观察收益,而不是通过一个满是灰尘的炼金瓶眯着眼睛看。数学平衡已实现,fr
查看原文回复0
YieldWhisperervip
· 7小时前
不,混合时间框架只是披着确认偏差的外衣。说实话。2021年我见过这种确切的走势,当时每个人突然“需要”混合时间窗口来掩盖诱高。你在挑选回顾周期时,数学是不成立的。
查看原文回复0
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