做过量化交易的朋友肯定都碰到过这个尴尬事：同一时间，某头部交易所报BTC价格95000，另一家大平台却报95200，一些小交易所甚至喊到96000。看着这些差价，要是凭感觉选个价格来做策略，十有八九会被套利者割了。可要自己搭个系统来聚合这些数据、处理异常值？成本之高根本不现实。

链上的情况更凶险。DeFi协议的清算、期权的结算、预测市场的判定，全都悬在预言机提供的价格上。价格一旦出错，可能就是几千万美金的误操作。所以预言机的数据聚合，远不是简单地算个平均值那么回事。

有些预言机方案已经在从161个不同的数据源抓取价格信息。这个数字乍一听有点吓人，但真正的难题在于：怎么把这161个价格聚合成一个既可信又防不住操纵、不被异常值干扰、还要足够实时的最终价格？

为什么非得这么多数据源不可？理论上，光用两三家头部交易所的价格，流动性应该就够了。但现实是，不同资产在不同平台的表现完全不一样。某些山寨币在某交易所流动性贼好，换个平台可能压根没上。稳定币这类资产，在某些DEX上的价格反而比中心化交易所更准。这种碎片化的市场结构，决定了预言机必须广泛采集，才能避免局部信息偏差。