你是否曾考虑过为什么夏普比率在投资组合表现评估中可能优于索提诺比率?这个区别比大多数交易者意识到的更为重要。夏普比率对所有波动性一视同仁地进行惩罚,而索提诺比率则只关注下行风险——两者在本质上是解决同一问题的不同方法。如果你能在实际交易场景中阐述夏普比率优于索提诺比率的优势,欢迎在下方分享你的分析。期待看到这里的交易者如何应对这个经典的量化难题。

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倒霉蛋验证者vip
· 01-05 01:44
sharpe vs sortino这老生常谈了,说实话我更看重sortino,downside risk才是真的风险啊,上涨波动凭啥要惩罚
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买顶卖底王vip
· 01-04 12:11
sharpe ratio那一套早就过时了,现在谁还真的只看这个啊...sortino才是正道,downside risk才是交易员真正在乎的东西
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睡不醒的套利猫vip
· 01-04 10:14
午睡警告...Sharpe vs Sortino?醒醒,这俩都是传统金融那套,币圈波动性根本不是这样玩的
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数据酱油师vip
· 01-03 05:50
sharpe ratio那套其实就是懒人指标,啥波动都一刀切,真实交易里根本用不了...sortino才是王道啊
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LayerZeroHerovip
· 01-03 05:48
事实证明Sharpe在高频震荡市里更有说服力,我用三个月的实测数据验证过,Sortino那套只看下行风险其实是"选择性失明"
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币圈相声社vip
· 01-03 05:45
笑死,Sharpe和Sortino的区别就像韭菜和割韭菜的区别,一个惩罚所有波动,一个只管下跌,反正我们散户都是被割的料
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FOMOrektGuyvip
· 01-03 05:45
sharpe ratio那套东西说实话有点过时了,现在都2024了还在纠结这个?downside risk才是真的痛点啊,sortino懂个屁...算了不想吵
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冷钱包守护者vip
· 01-03 05:40
sharpe ratio这套东西其实就是个大坑,真正赚钱的根本不看这些指标
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社区潜水员vip
· 01-03 05:30
sharpe ratio那套东西说实话有点过时了吧...sortino才是真正关心咱们的钱啊
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