À propos du cours

Ce cours fournit une explication approfondie des Options d'Achat (Calls), Options de Vente (Puts), le calcul du profit/perte (PNL), le modèle Black-Scholes-Merton (BSM) et les Greeks tels qu'ils sont présentés sur la plateforme Gate (par exemple, Delta). De plus, il aborde comment la volatilité implicite affecte Delta, l'impact de la décadence temporelle (Theta) et la sensibilité des Greeks aux changements de volatilité implicite (Vega).

Points abordés

• Quand utiliser les options d'achat ; Quand utiliser les options de vente ; Comment calculer le profit et la perte dans les transactions d'options ; Facteurs clés dans la tarification des options et comment le modèle BSM est appliqué ; La définition de Delta et comment il est affiché sur la plateforme Gate ; Comment la volatilité implicite et la dépréciation temporelle affectent Delta ; Introduction aux Grecs essentiels de gestion des risques : Delta, Gamma, Vega et Theta ; Comment la haute volatilité sur le marché crypto impacte l'évaluation des options.