Le principe fondamental du suivi des super swing trading.
Dans le trading quantitatif, une stratégie réussie repose souvent sur une capture précise des régularités du marché et sur l'optimisation du ratio risque-rendement. Le principe central du suivi de super swing trading est de capturer les points de rebond importants sur le marché grâce à la modélisation mathématique et à l'analyse des données, permettant ainsi l'exécution automatisée des opérations d'achat pour réduire les coûts d'opération tout en améliorant l'efficacité de l'utilisation des fonds. Cette méthode est particulièrement adaptée aux actifs à forte volatilité, capable de rechercher des opportunités de trading à haute probabilité de succès dans les segments de marché.
Analyse des idées clés
L'inspiration pour la conception de la stratégie de suivi des super swings provient des hypothèses théoriques de la régression vers la moyenne et de l'inversion de momentum. Le cœur de cette stratégie réside dans la capture des signaux de rebond des prix après une forte correction, grâce à des indicateurs quantitatifs, et la conversion de ces signaux en points d'achat/clôture clairs. De cette manière, les investisseurs peuvent éviter les interférences des émotions subjectives et réaliser des opérations précises basées sur des données.
D'un point de vue des objectifs stratégiques, le suivi super swing trading met en avant trois grands avantages clés :
Réduire le coût de détention :
Achetez à bas prix pendant les phases de retrait du marché et verrouillez les profits pendant le processus de rebond. Le retrait en swing trading s'accompagne souvent d'une forte émotion de panique sur le marché, et en suivant l'ampleur du retrait combinée aux variations du volume des transactions, il est possible de trouver avec précision les opportunités d'achat appropriées, évitant ainsi des coûts de position plus élevés causés par des achats impulsifs dans la tendance.
Améliorer l'efficacité des fonds :
Identifier automatiquement les opportunités de trading et éviter les essais-erreurs fréquents causés par des fluctuations inefficaces en utilisant des conditions quantifiées prédéfinies. Par rapport aux méthodes de trading subjectives traditionnelles, les stratégies quantifiées automatisées réduisent l'hésitation ou la répétition lors des moments d'entrée, tout en évitant de se retrouver piégé dans trop de tendances de fluctuation non valides, ce qui améliore le rapport rendement/risque de l'utilisation globale des fonds.
Obtenir précisément les points bas de tendance :
Achetez lors des corrections de tendance pour réduire les pertes de coûts causées par des ouvertures de position aveugles. Dans un marché tendance, le marché n'évolue souvent pas de manière linéaire à la hausse ou à la baisse, mais est accompagné de plusieurs ajustements de type swing trading. La stratégie de suivi des super swings identifie précisément les moments d'ouverture de positions à des points bas relatifs grâce à la surveillance en temps réel de l'amplitude des corrections, de la structure des bougies et du volume des transactions.
Avantage 1 : Adéquation au rythme du marché - Les points de forte correction dans une tendance sont souvent des fenêtres où les achats techniques se réengagent, et les signaux des outils quantitatifs peuvent considérablement réduire la probabilité de manquer des points clés.
Avantage 2 : Maximiser les économies de coûts – Sur les marchés à forte volatilité, établir des positions de manière aléatoire entraîne souvent des pertes latentes plus élevées. En capturant dynamiquement la profondeur des retracements, il est possible d'éviter d'augmenter le coût des positions, afin d'obtenir un meilleur ratio bénéfice/perte.
Détails des indicateurs clés utilisés
Cette stratégie repose sur les indicateurs quantitatifs clés suivants, qui aident à réaliser la capture de signaux et à prendre des décisions opérationnelles :
Les points hauts, bas et la moyenne des 50 dernières bougies :
Utiliser les données historiques des prix pour calculer les extrêmes et la moyenne de la plage, afin de déterminer l'intervalle de prix dans lequel se trouve actuellement le swing trading.
La relation de position relative des points hauts et bas peut révéler si le marché est en état de surachat ou de survente, fournissant ainsi une référence pour le jugement ultérieur.
Amplitude de hausse et de baisse des chandeliers K
1）En calculant l'amplitude des prix d'une ou plusieurs bougies, capter l'intensité des fluctuations du marché pour identifier les signaux de renversement de tendance possibles.
Une augmentation significative de l'amplitude signifie souvent une intensification des divergences entre acheteurs et vendeurs, c'est à ce moment-là que c'est un point clé pour l'intervention stratégique.
Volume de rebond au point bas :
La combinaison du volume et du prix est un moyen important d'améliorer l'efficacité des stratégies. Une augmentation ou une diminution anormale du volume des transactions indique souvent qu'un tournant clé du marché est imminent.
Définir le point bas du volume des transactions comme référence peut permettre de filtrer davantage les signaux de bruit et de localiser précisément le point d'achat de rebond au niveau "super".
Causes de la logique des signaux
La logique statistique derrière cette stratégie repose sur le fait que lorsque le prix atteint un point bas dans une zone de support clé, accompagné d'un changement significatif du volume des transactions, cela forme généralement un rebond à court ou à moyen terme. Ce comportement du marché reflète la transformation de la "lutte entre les acheteurs et les vendeurs", où les vendeurs à court terme deviennent impuissants et où les fonds se dirigent vers les acheteurs. Cette dynamique pousse souvent le prix à se renverser rapidement, offrant ainsi aux investisseurs des opportunités d'entrée avec un rapport risque/rendement élevé.
Grâce aux paramètres quantitatifs, le suivi des super swing trading peut intégrer les indicateurs ci-dessus, filtrant automatiquement les chemins d'opération "entrée à faible oscillation". Couplé aux objectifs de prise de bénéfice et de stop-loss préalablement définis, cela permet à la stratégie de s'adapter de manière très efficace à différentes conditions de volatilité.
Signification réelle et avantages uniques
Échapper au trading émotionnel : en quantifiant les signaux à l'aide d'indicateurs, éviter que les investisseurs ne suivent leurs émotions pour acheter haut et vendre bas, et forcer les comportements de trading sur la base des données.
Faire face à des marchés complexes : Dans un environnement de marché relativement volatile ou avec une tendance peu claire, cette stratégie peut saisir des opportunités de profit par le biais de rebonds.
Réduire les coûts de transaction : L'ajout d'indicateurs de volume peut aider à filtrer les signaux de faible qualité lors des divergences de volume et de prix dans des marchés en phase de consolidation, évitant ainsi la génération de transactions inefficaces.
Deux, l'effet des signaux de suivi de super swing trading
Graphique OKX-ETHUSDT contrat perpétuel période 1 heure
Points forts du signal : dans une tendance haussière, chaque point bas lors des corrections a donné lieu à des achats.
Graph OKX-BTCUSDT contrat à terme perpétuel période de 1 heure
Points forts du signal : Dans un marché de fluctuation, chaque point bas de la fluctuation a déclenché une opération d'achat.
Trois, sélection de pièces par le biais du super swing trading
Résultat de haute qualité 1 : Contrat à terme OKX-LINKUSDT, après l'apparition du signal, une remontée a eu lieu.
Résultat de qualité 2 : contrat perpétuel OKX-TRXUSDT, chaque point bas de retour génère le meilleur signal d'achat.
Résultat de qualité 3 : contrat perpétuel OKX-HYPEUSDT, chaque point bas de fluctuation émet un signal d'achat.
Résumé global :
On peut tirer les points communs suivants de ces trois groupes de graphiques et de descriptions :
Haute fiabilité du signal :
Tous les paires de contrats affichent une forte réactivité aux signaux d'achat et de vente, pouvant fournir des indications claires pour l'opération.
Stratégies de trading à court terme :
Le marché présente des caractéristiques de tendance à court terme assez fortes. Que ce soit pour des rebonds, des corrections ou des fluctuations, cela offre aux traders de l'espace pour opérer.
Régularité forte :
Les tendances de trading de TRXUSDT et HYPEUSDT montrent des signaux stables avec des schémas récurrents, ce qui convient aux traders suivant les tendances.
Saisir l'opportunité de rebond :
Pour LINKUSDT, il s'agit plutôt de saisir les opportunités de rebond rapide du marché, ce qui convient aux investisseurs à court terme à la recherche de points d'éruption.
Quatre, code source de l'indicateur
// Conditions d'application de la stratégie : marché haussier
// Principe de la stratégie : rechercher des points de retournement après une chute avec un volume important, exécuter automatiquement des achats pour réduire le coût d'entrée.
// Durée de fonctionnement recommandée : 30m
// Remarques : La stratégie n'exécute que des achats, il est nécessaire de définir des niveaux de prise de profit et de stop loss, il est recommandé de prendre un profit de 2 % et de limiter les pertes à 1 %, à ajuster en fonction de la situation de l'effet de levier.
//
// @version=2
// Calculer la valeur maximale des 50 dernières bougies
hhv = highest(high, 50)
// Calculer la valeur minimale des 50 dernières bougies
llv = lowest(low, 50)
// Calculer la longueur de la bougie
len= abs(high - low)
// Calculer la moyenne de la hauteur des bougies
maLen = ma(len, 50)
// Définir les nouveaux sommets récents et les nouveaux creux récents
La pensée centrale du suivi des super swings repose sur l'utilisation de l'amplitude des retracements et de l'intensité des rebonds pour évaluer le potentiel du marché, en saisissant des moments d'entrée importants grâce à des opérations de swing trading, tout en évitant les fluctuations anormales à court terme et en améliorant la robustesse des opérations. Par rapport aux méthodes techniques traditionnelles, elle présente trois avantages majeurs :
Réduire le risque de prix : en validant les positions de retracement et les signaux à court terme, filtrez les points d'entrée à forte probabilité de succès pour réduire le risque de fluctuations inverses du marché.
Améliorer l'efficacité des gains et des pertes : l'automatisation introduit un mécanisme de discrimination des signaux, aidant les investisseurs à localiser précisément la plage de bénéfices et à correspondre au meilleur moment de trading sur le marché.
Ciblage précis du prix : optimiser le rythme d'entrée et améliorer l'utilisation des fonds en fonction des rebonds du marché et des fluctuations des prix.
Cette stratégie combine divers indicateurs techniques, y compris les signaux de tendance des chandeliers, les outils de gestion des risques et les méthodes d'ajustement dynamique des positions, pour construire un système opérationnel complet adapté à différents environnements de marché. C'est une stratégie de trading qui allie flexibilité et robustesse, idéale pour les investisseurs souhaitant réaliser des entrées précises dans des conditions de swing trading et améliorer efficacement l'efficacité de leurs transactions.
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Indicateurs personnalisés · Suivi de swing trading super · Entrer en long stratégie
Dans le trading quantitatif, une stratégie réussie repose souvent sur une capture précise des régularités du marché et sur l'optimisation du ratio risque-rendement. Le principe central du suivi de super swing trading est de capturer les points de rebond importants sur le marché grâce à la modélisation mathématique et à l'analyse des données, permettant ainsi l'exécution automatisée des opérations d'achat pour réduire les coûts d'opération tout en améliorant l'efficacité de l'utilisation des fonds. Cette méthode est particulièrement adaptée aux actifs à forte volatilité, capable de rechercher des opportunités de trading à haute probabilité de succès dans les segments de marché.
Analyse des idées clés
L'inspiration pour la conception de la stratégie de suivi des super swings provient des hypothèses théoriques de la régression vers la moyenne et de l'inversion de momentum. Le cœur de cette stratégie réside dans la capture des signaux de rebond des prix après une forte correction, grâce à des indicateurs quantitatifs, et la conversion de ces signaux en points d'achat/clôture clairs. De cette manière, les investisseurs peuvent éviter les interférences des émotions subjectives et réaliser des opérations précises basées sur des données.
D'un point de vue des objectifs stratégiques, le suivi super swing trading met en avant trois grands avantages clés :
Réduire le coût de détention :
Achetez à bas prix pendant les phases de retrait du marché et verrouillez les profits pendant le processus de rebond. Le retrait en swing trading s'accompagne souvent d'une forte émotion de panique sur le marché, et en suivant l'ampleur du retrait combinée aux variations du volume des transactions, il est possible de trouver avec précision les opportunités d'achat appropriées, évitant ainsi des coûts de position plus élevés causés par des achats impulsifs dans la tendance.
Améliorer l'efficacité des fonds :
Identifier automatiquement les opportunités de trading et éviter les essais-erreurs fréquents causés par des fluctuations inefficaces en utilisant des conditions quantifiées prédéfinies. Par rapport aux méthodes de trading subjectives traditionnelles, les stratégies quantifiées automatisées réduisent l'hésitation ou la répétition lors des moments d'entrée, tout en évitant de se retrouver piégé dans trop de tendances de fluctuation non valides, ce qui améliore le rapport rendement/risque de l'utilisation globale des fonds.
Obtenir précisément les points bas de tendance :
Achetez lors des corrections de tendance pour réduire les pertes de coûts causées par des ouvertures de position aveugles. Dans un marché tendance, le marché n'évolue souvent pas de manière linéaire à la hausse ou à la baisse, mais est accompagné de plusieurs ajustements de type swing trading. La stratégie de suivi des super swings identifie précisément les moments d'ouverture de positions à des points bas relatifs grâce à la surveillance en temps réel de l'amplitude des corrections, de la structure des bougies et du volume des transactions.
Avantage 1 : Adéquation au rythme du marché - Les points de forte correction dans une tendance sont souvent des fenêtres où les achats techniques se réengagent, et les signaux des outils quantitatifs peuvent considérablement réduire la probabilité de manquer des points clés.
Avantage 2 : Maximiser les économies de coûts – Sur les marchés à forte volatilité, établir des positions de manière aléatoire entraîne souvent des pertes latentes plus élevées. En capturant dynamiquement la profondeur des retracements, il est possible d'éviter d'augmenter le coût des positions, afin d'obtenir un meilleur ratio bénéfice/perte.
Détails des indicateurs clés utilisés
Cette stratégie repose sur les indicateurs quantitatifs clés suivants, qui aident à réaliser la capture de signaux et à prendre des décisions opérationnelles :
Les points hauts, bas et la moyenne des 50 dernières bougies :
Utiliser les données historiques des prix pour calculer les extrêmes et la moyenne de la plage, afin de déterminer l'intervalle de prix dans lequel se trouve actuellement le swing trading.
La relation de position relative des points hauts et bas peut révéler si le marché est en état de surachat ou de survente, fournissant ainsi une référence pour le jugement ultérieur.
Amplitude de hausse et de baisse des chandeliers K
1）En calculant l'amplitude des prix d'une ou plusieurs bougies, capter l'intensité des fluctuations du marché pour identifier les signaux de renversement de tendance possibles.
Volume de rebond au point bas :
La combinaison du volume et du prix est un moyen important d'améliorer l'efficacité des stratégies. Une augmentation ou une diminution anormale du volume des transactions indique souvent qu'un tournant clé du marché est imminent.
Définir le point bas du volume des transactions comme référence peut permettre de filtrer davantage les signaux de bruit et de localiser précisément le point d'achat de rebond au niveau "super".
Causes de la logique des signaux
La logique statistique derrière cette stratégie repose sur le fait que lorsque le prix atteint un point bas dans une zone de support clé, accompagné d'un changement significatif du volume des transactions, cela forme généralement un rebond à court ou à moyen terme. Ce comportement du marché reflète la transformation de la "lutte entre les acheteurs et les vendeurs", où les vendeurs à court terme deviennent impuissants et où les fonds se dirigent vers les acheteurs. Cette dynamique pousse souvent le prix à se renverser rapidement, offrant ainsi aux investisseurs des opportunités d'entrée avec un rapport risque/rendement élevé.
Grâce aux paramètres quantitatifs, le suivi des super swing trading peut intégrer les indicateurs ci-dessus, filtrant automatiquement les chemins d'opération "entrée à faible oscillation". Couplé aux objectifs de prise de bénéfice et de stop-loss préalablement définis, cela permet à la stratégie de s'adapter de manière très efficace à différentes conditions de volatilité.
Signification réelle et avantages uniques
Échapper au trading émotionnel : en quantifiant les signaux à l'aide d'indicateurs, éviter que les investisseurs ne suivent leurs émotions pour acheter haut et vendre bas, et forcer les comportements de trading sur la base des données.
Faire face à des marchés complexes : Dans un environnement de marché relativement volatile ou avec une tendance peu claire, cette stratégie peut saisir des opportunités de profit par le biais de rebonds.
Réduire les coûts de transaction : L'ajout d'indicateurs de volume peut aider à filtrer les signaux de faible qualité lors des divergences de volume et de prix dans des marchés en phase de consolidation, évitant ainsi la génération de transactions inefficaces.
Deux, l'effet des signaux de suivi de super swing trading
Graphique OKX-ETHUSDT contrat perpétuel période 1 heure
Points forts du signal : dans une tendance haussière, chaque point bas lors des corrections a donné lieu à des achats.
Graph OKX-BTCUSDT contrat à terme perpétuel période de 1 heure
Points forts du signal : Dans un marché de fluctuation, chaque point bas de la fluctuation a déclenché une opération d'achat.
Trois, sélection de pièces par le biais du super swing trading
Résultat de haute qualité 1 : Contrat à terme OKX-LINKUSDT, après l'apparition du signal, une remontée a eu lieu.
Résultat de qualité 2 : contrat perpétuel OKX-TRXUSDT, chaque point bas de retour génère le meilleur signal d'achat.
Résultat de qualité 3 : contrat perpétuel OKX-HYPEUSDT, chaque point bas de fluctuation émet un signal d'achat.
Résumé global :
On peut tirer les points communs suivants de ces trois groupes de graphiques et de descriptions :
Haute fiabilité du signal :
Tous les paires de contrats affichent une forte réactivité aux signaux d'achat et de vente, pouvant fournir des indications claires pour l'opération.
Stratégies de trading à court terme :
Le marché présente des caractéristiques de tendance à court terme assez fortes. Que ce soit pour des rebonds, des corrections ou des fluctuations, cela offre aux traders de l'espace pour opérer.
Régularité forte :
Les tendances de trading de TRXUSDT et HYPEUSDT montrent des signaux stables avec des schémas récurrents, ce qui convient aux traders suivant les tendances.
Saisir l'opportunité de rebond :
Pour LINKUSDT, il s'agit plutôt de saisir les opportunités de rebond rapide du marché, ce qui convient aux investisseurs à court terme à la recherche de points d'éruption.
Quatre, code source de l'indicateur
// Conditions d'application de la stratégie : marché haussier
// Principe de la stratégie : rechercher des points de retournement après une chute avec un volume important, exécuter automatiquement des achats pour réduire le coût d'entrée.
// Durée de fonctionnement recommandée : 30m
// Remarques : La stratégie n'exécute que des achats, il est nécessaire de définir des niveaux de prise de profit et de stop loss, il est recommandé de prendre un profit de 2 % et de limiter les pertes à 1 %, à ajuster en fonction de la situation de l'effet de levier.
//
// @version=2
// Calculer la valeur maximale des 50 dernières bougies
hhv = highest(high, 50)
// Calculer la valeur minimale des 50 dernières bougies
llv = lowest(low, 50)
// Calculer la longueur de la bougie
len= abs(high - low)
// Calculer la moyenne de la hauteur des bougies
maLen = ma(len, 50)
// Définir les nouveaux sommets récents et les nouveaux creux récents
newHigh = high == hhv
newLow = low == llv
// Calculer l'amplitude des variations de prix
degré = ((fermer - ouvrir) / ouvrir) * 100
// Calculer les hausses et baisses
changement = fermeture - ouverture
// Définir les conditions
lenLimit = len > maLen
newHighEnd = ((newHigh[1] && !newHigh) || newHigh) && change < 0 && lenLimit
newLowEnd = ((newLow[1] && !newLow) || newLow) && change > 0 && lenLimit
degreeThrehold = 0.2
maVol = ma(volume, 120)
volumeCondition = volume > maVol
volUp = volumeCondition && degree >= degreeThrehold
volDown = volumeCondition && degré <= -seuilDegré
signal = 0
si (volUp && (newLowEnd || newLowEnd[1] || newLowEnd[2] || newLowEnd[3] || newLowEnd[4]) && (signal[1] != 1 && signal[2] != 1 && signal[3] != 1 && signal[4] != 1)) {
signal := 1
} else if (volDown && (newHighEnd || newHighEnd[1] || newHighEnd[2] || newHighEnd[3] || newHighEnd[4])&& (signal[1] != -1 && signal[2] != -1 && signal[3] != -1 && signal[4] != -1)) {
signal := -1
} sinon {
signal := 0
}
acheter = signal == 1
vendre = signal == -1
// Créer les conditions d'alerte correspondantes pour les utiliser dans la fenêtre d'ajout d'alerte
alertcondition(buy, title='Signal d'achat', direction="buy")
// Dessiner le signal sur le graphique
plotText(buy, title='Acheter', text='Acheter', color='green', refSeries=low, placement='bottom')
// Achat au comptant ou ouverture de contrat long
enterLong(acheter, prix='marché', montant=1)
V. Intégration
La pensée centrale du suivi des super swings repose sur l'utilisation de l'amplitude des retracements et de l'intensité des rebonds pour évaluer le potentiel du marché, en saisissant des moments d'entrée importants grâce à des opérations de swing trading, tout en évitant les fluctuations anormales à court terme et en améliorant la robustesse des opérations. Par rapport aux méthodes techniques traditionnelles, elle présente trois avantages majeurs :
Réduire le risque de prix : en validant les positions de retracement et les signaux à court terme, filtrez les points d'entrée à forte probabilité de succès pour réduire le risque de fluctuations inverses du marché.
Améliorer l'efficacité des gains et des pertes : l'automatisation introduit un mécanisme de discrimination des signaux, aidant les investisseurs à localiser précisément la plage de bénéfices et à correspondre au meilleur moment de trading sur le marché.
Ciblage précis du prix : optimiser le rythme d'entrée et améliorer l'utilisation des fonds en fonction des rebonds du marché et des fluctuations des prix.
Cette stratégie combine divers indicateurs techniques, y compris les signaux de tendance des chandeliers, les outils de gestion des risques et les méthodes d'ajustement dynamique des positions, pour construire un système opérationnel complet adapté à différents environnements de marché. C'est une stratégie de trading qui allie flexibilité et robustesse, idéale pour les investisseurs souhaitant réaliser des entrées précises dans des conditions de swing trading et améliorer efficacement l'efficacité de leurs transactions.
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