Bots dans l'écosystème des transactions Blockchain : principe, types et mise en œuvre

Avec la popularité croissante de la technologie Blockchain, l'écosystème des transactions de crypto-monnaies continue de s'étendre. L'échange décentralisé (DEX), grâce à ses avantages en matière de décentralisation et de transparence, est devenu une plateforme importante pour le trading d'actifs numériques. Dans ce contexte, divers outils de trading automatisés ont vu le jour, parmi lesquels les robots (MEV) qui maximisent la valeur en réorganisant, en insérant ou en retardant des transactions sur la Blockchain. Cet article analysera en profondeur la définition, le principe, les méthodes de mise en œuvre, les facteurs déterminants et les orientations d'optimisation des robots de piège.

Avec les progrès technologiques et la demande du marché, les Bots à pinces ont évolué en plusieurs types pour s'adapter à différents environnements de trading et besoins stratégiques. Voici quelques types courants de Bots à pinces :

1. Robots de pince à sandwich

Ces robots soumettent des transactions de manière prioritaire en surveillant les gros ordres dans le pool de transactions et en soumettant des transactions avec des frais de Gas plus élevés avant que ces ordres ne soient officiellement ajoutés à la Blockchain. Cette stratégie implique l'insertion de transactions avant et après la transaction cible ( pour manipuler les prix et réaliser des bénéfices.

2. Robot de type arbitrage

Ces robots se concentrent sur la réalisation de profits en exploitant les différences de prix entre les DEX. Ils achètent des actifs à bas prix sur une bourse, puis les vendent à un prix plus élevé sur une autre bourse, réalisant ainsi un profit. Cette stratégie nécessite que les robots puissent rapidement identifier les fluctuations de prix entre différentes bourses et exécuter les transactions rapidement.

3. Robots de publication de nouveaux jetons

Ces Bots se concentrent sur les fluctuations de prix lors de l'émission de nouveaux jetons. Au début du lancement d'un nouveau jeton sur un DEX, le prix est généralement instable et très volatil. Les Bots achètent rapidement lorsque le jeton vient d'être lancé, puis vendent une fois que le prix a augmenté pour réaliser un profit. Ces Bots doivent suivre de près les dynamiques de lancement de nouveaux projets et avoir la capacité de passer des ordres rapidement.

4. Robots d'arbitrage de pool de liquidité

Les robots d'arbitrage de pool de liquidité effectuent des arbitrages en transférant des actifs entre différents pools de liquidité. Ils recherchent les différences de prix entre les différents pools, effectuent des opérations de fourniture et de retrait de liquidité pour réaliser des profits. Cela nécessite que les robots puissent gérer efficacement la liquidité et réagir rapidement aux variations de prix à l'intérieur des pools.

5. Bots d'arbitrage de prêt éclair

Les Bots d'arbitrage de prêt flash utilisent les caractéristiques des prêts flash pour effectuer des transactions. Les prêts flash permettent aux utilisateurs d'emprunter d'importants montants de fonds en une seule transaction, sans avoir besoin de garantie. Les Bots peuvent utiliser ces fonds pour manipuler les prix du marché sur une courte période afin de réaliser un arbitrage, par exemple en utilisant un prêt flash pour faire monter les prix dans un pool, puis en réalisant des bénéfices dans un autre pool.

6. Bots d'arbitrage triangulaire

L'arbitrage triangulaire implique de trader entre trois paires de jetons différents pour tirer parti des différences de taux de change et réaliser un profit. Par exemple, en échangeant A/B, B/C, puis en échangeant C/A en boucle pour générer un profit. Ce type de Bots nécessite des calculs complexes et une capacité d'exécution des transactions rapide.

Cet article se concentrera sur les robots de type sandwich.

Sandwich Clip Bots

) Définition et principe

Le robot de夹子三明治 est un outil de trading automatisé, spécialement conçu pour réaliser des profits grâce à des transactions en avance sur les échanges décentralisés. Il capture rapidement les opportunités de交易链上, effectuant des transactions avant et après la commande de交易 cible, permettant ainsi de réaliser un bénéfice sur la différence de prix. Son cœur réside dans l'efficacité élevée et la vitesse élevée pour prendre l'avantage sur les transactions.

Les opérations de profit du robot à pinces à sandwich sont basées sur les principes suivants :

1. Achat anticipé : Avant que d'autres utilisateurs ne soumettent des ordres d'achat qui n'ont pas encore été inclus dans le Bloc par les mineurs, le Bots achète le token cible à un prix plus bas. Lorsque les ordres des utilisateurs sont exécutés et que le prix augmente, le Bots revend rapidement pour réaliser un bénéfice sur la différence de prix.

2. Vente à découvert : avant que d'autres utilisateurs ne vendent leurs tokens, les Bots vendent d'abord à un prix plus élevé. Lorsque les ordres de vente des utilisateurs font baisser le prix, les Bots rachètent ensuite à un prix plus bas, réalisant ainsi un profit.

Le soi-disant "clip" fait référence à la capture des utilisateurs de transactions pour réaliser un profit sur la différence de prix. Le succès des robots de clip repose sur la précision du timing des transactions et la haute priorité de l'exécution des transactions.

Approche de mise en œuvre

1. Écoute en temps réel des transactions :

   • Utiliser une connexion WebSocket pour se connecter aux nœuds Blockchain et écouter en temps réel les transactions en attente de validation.
   • Identifier les transactions liées à la DEX cible en comparant les champs transaction.to ou transaction.from.

2. Filtrage et sélection :

   • Filtrer les transactions non liées à la stratégie ainsi que les transactions de votre propre adresse pour éviter les boucles infinies causées par l'auto-trading.

3. Ajustement dynamique du prix du Gas :

   • Réglez un prix de Gas plus élevé pour que les mineurs traitent en priorité les transactions des Bots afin d'être exécutées avant celles des utilisateurs ordinaires.

4. Décoder les données de transaction :

   • Utiliser l'interface de contrat intelligent pour décoder les données de transaction, déterminer les jetons et les montants impliqués dans la transaction.
   • Selon les informations de décodage, choisissez la méthode d'appel de contrat appropriée, comme swapExactETHForTokens ou swapTokensForExactTokens.

Exemple d'implémentation de code

1. Créer un service WebSocket d'écoute :

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider###WSS_URL(; WssProvider.on)"pending", (tx( => { // TODO })

2. Filtrer les transactions :

javascript WssProvider.on)"pending", (tx( => { si )transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase(( === ROUTER.toLowerCase)( && transaction.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Calculer le prix du Gas :

javascript function calculateGasPrice)action, amount( { if )action === "buy"( { return amount.add)100000000( // 0.1 Gwei } sinon { return amount.sub)100000000( // 0,1 Gwei } }

4. Décoder la méthode de transaction et appeler la fonction :

javascript const iface = new ethers.utils.Interface)abi( const result = iface.decodeFunctionData)'swapExactETHForTokens', transaction.data(

Facteurs déterminants

L'efficacité et le succès des Bots de pince sont étroitement liés à divers facteurs :

1. Vitesse des transactions :

   • La latence réseau et la vitesse de réponse des nœuds influencent directement le temps de réaction des Bots. L'utilisation de services de nœuds haute performance peut réduire la latence.

2. Frais de Gas :

   • Lors de la priorité des transactions, les frais de Gas sont un facteur important à considérer. Il faut trouver un équilibre entre la vitesse et le coût.

3. Liquidité du marché :

   • Une forte liquidité aide à exécuter rapidement de grosses transactions sans affecter de manière significative le prix du marché. Un manque de liquidité peut entraîner une augmentation des slippages ou des échecs de transactions.

4. Sécurité des contrats :

   • La sécurité des contrats cibles est directement liée aux risques des opérations stratégiques. Les Bots doivent avoir la capacité de valider de manière basique le code des contrats afin d'éviter que les transactions ne soient exploitées par des contrats malveillants.

5. Environnement concurrentiel :

   • Il pourrait y avoir plusieurs Bots de type "夹子" sur le marché cherchant simultanément des opportunités de profit. Lorsque la concurrence est intense, le taux de réussite des transactions et les bénéfices peuvent être affectés.

Conclusion

Les Bots MEV offrent une solution efficace pour l'arbitrage sur les échanges décentralisés. Grâce à une analyse en temps réel et une exécution rapide, ils peuvent obtenir un avantage sur le marché. Cependant, les Bots de piège sont également confrontés à des défis de forte concurrence et de risque élevé. Les investisseurs doivent prendre en compte la mise en œuvre technologique, le contrôle des risques et les stratégies de marché pour rester compétitifs sur le marché des cryptomonnaies en constante évolution. À l'avenir, avec les avancées technologiques et l'expansion de l'écosystème DeFi, les Bots de piège devraient avoir la possibilité de jouer un rôle plus important dans divers domaines, créant ainsi plus de valeur pour les utilisateurs.