2026-01-16 10:45:34

O dimensionamento de posição deve mudar com a volatilidade.

Ação A: Move-se em média 2% diariamente. Sua ordem de stop loss está a 4% de distância.

Ação B: Move-se em média 8% diariamente. Sua ordem de stop loss está a 4% de distância.

Mesma percentagem de stop loss. Mas risco completamente diferente.

A ação B é 4x mais volátil. Seu stop loss de 4% será atingido com mais frequência apenas por movimento normal.

Aqui está a solução:

Ação volátil = tamanho de posição menor
Ação estável = pode assumir o tamanho de posição normal

Ambas arriscam a mesma quantia em rupias, mas consideram o quanto a ação realmente se move.

Exemplo:
- Ação A (baixa volatilidade): 200 ações
- Ação B (alta volatilidade): 80 ações

Ambas arriscam ₹2.000 se o stop loss for atingido.

Mas a Ação B não vai te tirar do jogo com volatilidade normal.

A maioria dos traders usa o mesmo tamanho de posição para todas as ações.

Depois se perguntam por que ações voláteis sempre os param.

Ajuste para a volatilidade. Não é opcional.

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