Guia prático de aplicação para a cruz dourada e cruz da morte do MACD

Entre os indicadores MACD, a cruz dourada e a cruz da morte são os sinais de negociação mais intuitivos. A cruz dourada (cruz dourada) representa que a linha rápida é colocada a partir de baixo, e o momento é mais forte e ascendente; Uma cruz da morte (cruzamento da morte) significa que a linha rápida atravessa de cima para baixo, e o momento enfraquece para um mercado baixista. Estes dois sinais são importantes para muitos traders avaliarem as mudanças de tendência. Mas para realmente usar a cruz dourada e a cruz da morte, é preciso compreender os princípios mais profundos de funcionamento e os detalhes práticos.

A dupla regra do julgamento da cruz dourada e da cruz da morte

Na verdade, existem dois conjuntos de métodos para avaliar a formação de uma cruz dourada e uma cruz da morte, e conhecer estes dois métodos pode permitir-lhe compreender o sinal de forma mais abrangente.

A primeira é o julgamento visual mais intuitivo – observar diretamente se a linha rápida (DIF) no indicador MACD cruza a linha lenta (DEA). Quando o jejum cruza a linha lenta, estabelece-se a cruz dourada ou cruz da morte. Este método é o mais simples, mas é fácil perder detalhes.

A segunda é avaliada pela mudança de cor do histograma. Quando o histograma muda de vermelho para verde abaixo do eixo zero, ou de negativo para positivo, é a formação de uma cruz dourada; Por outro lado, se passar de verde para vermelho ou de positivo para negativo, é uma cruz da morte. Este método é mais preciso porque a fórmula para calcular o gráfico de barras é DIF menos DEA, e quando a linha rápida é maior que a linha lenta, o gráfico de barras deve ser positivo e aparecer em vermelho.

Os dois métodos são, na verdade, manifestações diferentes do mesmo fenómeno. Pode entendê-lo desta forma: a essência da cruz dourada é o valor da linha rápida > o valor da linha lenta, e o gráfico de barras é a representação visual desta diferença numérica. Portanto, os sinais de negociação formados são consistentes independentemente do método observado.

A posição do eixo zero determina o significado da troca

Embora as cruzes douradas e as cruzes da morte sejam ambas sinais de negociação, representam significados de mercado completamente diferentes quando aparecem em posições distintas no eixo zero. Isto é algo que muitos iniciantes tendem a ignorar.

Cruz dourada acima do eixo zeroO mais forte indica que o momentum se fortaleceu ainda mais num ambiente já em tendência ascendente, o que é um sinal de aceleração num mercado em alta. Neste caso, espera-se que a subida anterior continue ou acelere novamente.

Cruz dourada abaixo do eixo zeroRepresenta uma oportunidade de ressalto numa tendência de baixa, o que significa uma recuperação de curto prazo numa queda ou o início de uma inversão de uma tendência completa. Neste momento, é necessário julgar cuidadosamente e usar outras ferramentas para confirmar se se trata de uma reversão real ou de um ressalto nos ursos.

Cruz da Morte acima do eixo zeroÉ um sinal de alerta numa tendência otimista, indicando que o momentum da força está a começar a diminuir, o que pode indicar uma retracação do mercado ou uma inversão de tendência iminente. Os traders devem ser vigilantes, mas não excessivamente pessimistas.

Cruz da Morte abaixo do eixo zeroÉ o sinal mais forte, o que significa que o ímpeto no mercado baixista continua a fortalecer-se, e a queda continuará. Neste momento, a posição curta é a mais poderosa e a mais difícil de operar.

Compreender o significado destas quatro posições pode ajudá-lo a fazer julgamentos mais nuançados nos mesmos sinais da cruz dourada e cruz da morte.

De sinais a estratégias de combate reais

Não basta perceber o sinal, a chave é como o usar. Aqui está um backtest de uma estratégia de negociação simples baseada na cruz da morte da cruz de ouro MACD.

Suponha que o índice S&P 500 é observado desde o início de 2010, e é adotada a lógica de funcionamento mais básica: comprar na cruz dourada (considerar o início ou continuação do mercado em alta) e vender na cruz da morte (para evitar perdas após uma inversão de tendência). Todo o processo é apenas negociação à vista, e não envolve financiamento ou venda a descoberto.

Os resultados deste backtest são bastante interessantes – embora haja alguns sinais de falha, a longo prazo, a estratégia básica de compra cruzada de ouro e venda cruzada de morte ainda pode gerar lucros consideráveis. Isto prova que a eficácia dos sinais MACD é bastante boa ao longo de um longo período de tempo.

Mas isso não quer dizer que possas confiar totalmente no sinal. No gráfico de curto prazo, especialmente no mercado de consolidação, cruzes douradas e cruzes da morte aparecerão frequentemente, e a taxa de falha é extremamente elevada. Por isso, a escolha do período temporal é fundamental. Em geral, a qualidade do sinal nas linhas diárias e semanais é muito superior às das linhas horárias ou por minutos.

Três movimentos para aumentar a taxa de acerto da Cruz da Morte da Cruz Dourada

Se quiser tornar os sinais de negociação da cruz morta da cruz dourada mais fiáveis, confiar apenas no MACD não é suficiente. Outros indicadores e meios técnicos precisam de ser adicionados para confirmação secundária.

O primeiro truque é introduzir uma linha base de tendência. Junte-se à EMA 99 como linha de referência para a tendência de longo prazo. Uma cruz dourada ocorre quando o preço está acima da EMA 99, o que cria uma confirmação dupla – o preço está acima da média móvel de longo prazo (ambiente otimista), e o MACD também tem uma cruz dourada (o momento fortalece-se), e a ressonância destas duas condições melhora muito a precisão do sinal. A taxa de sucesso desta operação pode frequentemente atingir mais de 60%.

O segundo passo é integrar a análise técnica. Quando o preço ultrapassa um nível chave de pressão ou resistência, se um sinal cruzado dourado ocorrer ao mesmo tempo, forma um consenso direcional mais forte. Por exemplo, se o preço romper a linha de tendência descendente e o MACD mostrar um cruzamento dourado, a confirmação da subida é extremamente elevada. A cruz dourada já não serve como um sinal isolado, mas forma um caso de negociação completo com a ação do preço.

O terceiro truque é a verificação em múltiplos ciclos. Não te concentres apenas num único período do dia ou da hora. Verifique se o MACD do ciclo anterior, como o aumento de diário para semanal, também está positivo. Se os sinais diários e semanais da cruz dourada surgirem simultaneamente, então a credibilidade desta onda de ascensão aumentará significativamente.

Identificar e evitar as quatro armadilhas comuns

Mesmo que compreenda o princípio da cruz da morte da cruz dourada, continua a ser fácil pisar o poço ao negociar em tempo real. Reconhecer estas armadilhas é um pré-requisito para proteger o seu principal.

Armadilha 1: A armadilha de lag. O MACD e a grande maioria dos indicadores técnicos têm uma fraqueza comum – a reação tardia. Os indicadores não conseguem captar o ponto de viragem no primeiro momento de subida ou descida, mas só dão sinais depois de a tendência se ter formado durante algum tempo. Isto significa que, quando vê a cruz dourada MACD, o mercado pode ter subido 10% ou mais, e perdeu a margem de lucro inicial. Os indicadores são usados para confirmar tendências, não para comprar fundos e topos.

Armadilha 2: Falsos sinais em consolidação. Esta é a fonte mais comum de perda. Quando o preço está numa faixa estreita de oscilação, as linhas rápida e lenta cruzam-se frequentemente, resultando no aparecimento constante de sinais de cruz dourada e cruz da morte. Parece que cada vez é uma oportunidade, mas na verdade a maior parte é um sinal falso. Se insistires em entrar no mercado segundo a cruz dourada e a cruz da morte em consolidação, serás repetidamente cortado com alhos-franceses. Recomenda-se não negociar de todo num mercado de consolidação e esperar que surja uma direção clara de rompimento.

Armadilha 3: Amplificar posições com mentalidade descontrolada. Muitos traders começam a aumentar de forma excessivamente confiante e gradualmente as suas posições em cada operação, após terem experimentado várias operações golden cross bem-sucedidas. Este tipo de ganância não vê problema quando o mercado está calmo, mas quando a cruz dourada falhar, sofrerá uma queda significativa de capital devido à perda de grandes posições. Controlar posições é sempre o primeiro método de gestão de risco. Recomenda-se que o montante das perdas de cada transação seja controlado dentro de 1-2% do capital total.

Armadilha 4: Trading excessivo. Perseguir frequentemente todos os sinais de cruz dourada levará a custos de transação aumentados, fadiga psicológica e, em última análise, lucros líquidos engolidos por taxas e deslizamentos. Prefiro negociar menos do que trocar sinais de alta qualidade. Escolher aquelas cruzes douradas que estão num período longo, acima do eixo zero e consistentes com a ação do preço é muito melhor do que perseguir todos os sinais.

Sugestões práticas e resumo

Cruzamentos dourados e de morte são os sinais de negociação mais importantes no MACD, ajudando-o a visualizar mudanças de momentum do mercado e mudanças de tendência. Mas estes dois sinais estão longe de ser mágicos, são apenas um fator de referência nas decisões de trading.

O conselho prático final é simples:Não troques apenas com a cruz da morte da cruz dourada MACD. Pelo menos uma das seguintes duas condições deve ser cumprida ao mesmo tempo: primeiro, a cruz dourada aparece acima do eixo zero e é consistente com a direção da tendência a longo prazo; A segunda é que o cruzamento dourado/cruzamento da morte ressoa com os sinais técnicos do preço (como rupturas, níveis de suporte/resistência).

Ao mesmo tempo, é aplicada uma gestão rigorosa da posição – uma única perda não ultrapassa 2% do capital, de modo que, mesmo que encontre sinais contínuos de falha, ainda tem capital e mentalidade suficientes para lidar com a próxima oportunidade real.

É precisamente devido ao atraso do próprio sinal MACD e à elevada taxa de falhas na consolidação que a combinação de múltiplos indicadores é particularmente importante. Permitir que as cruzes de ouro e da morte funcionem com outras ferramentas técnicas pode realmente tornar o seu caminho de negociação mais estável e mais longe.

Aviso: Este conteúdo destina-se apenas a fins de aprendizagem e comunicação e não constitui qualquer base de aconselhamento de investimento ou tomada de decisão. A negociação envolve riscos, por favor, faça julgamentos cuidadosos com base na sua própria situação e tolerância ao risco, e procure orientação profissional se necessário.