У надзвичайно волатильному криптовалютному ринку трейдери стикаються з величезними ризиками, особливо з ризиком ліквідації (вибуху) у випадку торгівлі з кредитним плечем. Карта ліквідації (Liquidation Map) є передовим інструментом, який візуалізує місця потенційних ліквідаційних подій, допомагаючи трейдерам краще зрозуміти ринкову ліквідність і цінову поведінку. Завдяки постійному розвитку ринку, карта ліквідації стала необхідним інструментом для багатьох професійних трейдерів.
Негайно перегляньте карту ліквідації:
Що таке карта ліквідації?
Картка ліквідації – це графічний інструмент, який демонструє рівні цін, на яких можуть відбутися ліквідаційні події на ринку ф'ючерсів криптовалют. Ліквідаційні події відбуваються, коли маржа трейдера недостатня для підтримки його важелевої позиції, і біржа примусово закриває позицію. Така ситуація особливо поширена під час швидких коливань цін.
На карті ліквідації вісь X представляє собою цінові позначки, а вісь Y – відносну силу ліквідації. Карта ліквідації не демонструє точну кількість контрактів, що підлягають ліквідації, або точну вартість ліквідованих контрактів. Стовпці на карті ліквідації насправді показують важливість кожного кластеру ліквідацій відносно сусідніх кластерів, тобто силу.
Аналізуючи ринкові дані та різні мультиплікатори кредитного плеча, Карта ліквідації прогнозує цінові точки, які можуть спровокувати ліквідацію, і представляє їх графічно. Ці графіки зазвичай показують кластери ліквідації, тобто велику концентрацію потенційних замовлень на ліквідацію в певному ціновому діапазоні. Щільність і висота кластерів клірингу вказують на те, що при досягненні цінами цих рівнів вплив на ринкові ціни може бути значним.
!
Наприклад, карта ліквідацій Coinglass не лише показує поточний розподіл ліквідацій на ринку, а й надає історичні дані та функцію теплової карти (Heatmap), що допомагає трейдерам ідентифікувати зони з високою ліквідністю. Звичайно, Gate.io також надає всім можливість переглядати відповідну карту ліквідацій.
Принцип генерації карти ліквідації
Генерація карти розрахунку базується на кількох ключових факторах:
Ринкові дані: включаючи поточну ціну, обсяги угод, дані про глибину тощо.
Кількість кредитного плеча: різні позиції з різними кредитними плечами відповідатимуть різним цінам ліквідації. Наприклад, позиція з 10-кратним кредитним плечем легше підлягає ліквідації, ніж позиція з 2-кратним кредитним плечем.
Розподіл позицій: ситуація з розподілом довгих і коротких позицій на ринку. Карта ліквідацій прогнозує потенційні гарячі точки ліквідації, розраховуючи концентрацію цих позицій на різних рівнях цін.
Конкретно, карта ліквідації розраховуватиме потенційні обсяги ліквідації на кожному рівні цін і демонструватиме їх за допомогою зміни кольору або щільності. Наприклад, тепловая карта ліквідацій Coinglass використовує градієнт кольорів (від фіолетового до жовтого) для відображення інтенсивності рівнів ліквідації, жовті ділянки представляють велику кількість прогнозованих рівнів ліквідації з вищою ліквідністю.
Як користуватися картою ліквідації
Трейдери можуть використовувати карту ліквідації для реалізації кількох стратегій:
Прорив торгів: Коли ціна наближається до кластера ліквідацій, може статися прорив ціни, що дозволяє трейдерам визначити момент для входу. Наприклад, якщо карта ліквідацій BTC показує значний кластер ліквідацій поблизу 50 000 доларів, трейдери можуть підготуватися до стратегії прориву, коли ціна наближається до цього рівня.
Скальпінг: короткострокова торгівля в зонах високої ліквідності з метою отримання прибутку від коливань цін. Поблизу кластера ліквідації зазвичай знаходяться зони високої ліквідності, що підходять для короткострокових операцій.
Налаштування стоп-лосса: зрозумівши карту ліквідацій, трейдери можуть точніше налаштувати точки стоп-лосса, щоб уникнути "полювання на стоп-лосси". Наприклад, якщо карта ліквідацій показує велику кількість ліквідаційних ордерів поблизу поточної ціни, трейдер може встановити стоп-лосс на околицях цих ордерів, зменшуючи ризик примусової ліквідації.
Виконання великих ордерів: виконання великих ордерів поблизу кластера ліквідації дозволяє отримати кращу ліквідність та зменшити сліп.
Управління ризиками: Розуміння карти ліквідації може допомогти трейдерам краще управляти ризиком важелів, уникати ліквідацій через коливання цін. Наприклад, трейдери можуть налаштувати множник важеля або розмір позиції відповідно до карти ліквідації, щоб зменшити ризик ліквідації.
Крім того, мапа ліквідації може допомогти трейдерам визначити "магнітні зони", тобто області, до яких ціна може бути приваблена, оскільки в цих зонах є велика кількість ліквідаційних замовлень, і коли ціна досягає цих областей, це може викликати ланцюгову реакцію, що призведе до швидких коливань ціни.
Роль теплової карти ліквідації
Теплова карта ліквідацій є конкретною формою карти ліквідацій, яка демонструє рівень концентрації ліквідацій за допомогою градієнта кольорів. Чим темніший колір, тим більше потенційних ліквідаційних подій на цьому ціновому рівні, а також вища ліквідність.
Наприклад, на тепловій карті ліквідації Coinglass жовті зони представляють велику кількість прогнозованих рівнів ліквідації, за якими трейдери можуть визначити напрямок, в якому ймовірно буде рухатися ціна і силу волатильності. Аналізуючи теплову карту, трейдери можуть виявити рівні підтримки та опору та оптимізувати свої торгові стратегії.
Важливо відзначити, що теплова карта ліквідації передбачає, де буде відкрито рівень ліквідації, але не де він буде закритий. Як наслідок, фактична кількість ліквідацій може виявитися меншою, ніж прогнозувалося. Трейдерам необхідно використовувати його в поєднанні з іншими технічними індикаторами та динамікою ринку для всебічного аналізу.
Аналіз випадків: Дані про ліквідацію на Gate.io
Виходячи з точки спостереження на дату написання, як показано на графіку нижче, з карти ліквідації Gate.io поточна ціна безстрокового контракту BTC становить 94 660 доларів, і на графіку видно, що якщо ціна підніметься до 95 428 доларів, буде ліквідовано кілька коротких позицій з високим кредитним плечем на загальну суму 128 мільйонів доларів.
!
Незважаючи на те, що в даний час загальна волатильність ринку є невеликою, локальні події можуть викликати різкі короткочасні коливання цін. Якщо вищезгадана коротка позиція буде ліквідована, це може призвести до подальшого зростання цін.
Звісно, карта ліквідації є, по суті, прогнозним інструментом на основі даних, фактична кількість ліквідацій може бути меншою за прогнозовану, але ринкова поведінка в кінцевому підсумку керується людською природою. Емоційна торгівля, ефект натовпу та інші фактори можуть призвести до відхилення прогнозів карти ліквідації. Отже, трейдери, використовуючи карту ліквідації, повинні приймати рішення, враховуючи свій психологічний стан і апетит до ризику.
Висновок
Як потужний аналітичний інструмент, Клірингова карта надає трейдерам криптовалютних деривативів унікальну перспективу, яка допомагає їм краще зрозуміти ліквідність ринку та розподіл ризиків. Використовуючи карту ліквідації, трейдери можуть розробляти більш ефективні торгові стратегії та підвищувати рівень свого успіху.
Однак варто зазначити, що карта ліквідації є лише одним з багатьох аналітичних інструментів, а біржі в майбутньому можуть надати більш детальні дані карти ліквідації, навіть інтегрувавши алгоритми штучного інтелекту, щоб допомогти трейдерам точніше прогнозувати поведінку ринку.
Попередження про ризики: зміст цього документа є лише для довідки і не становить жодних інвестиційних порад. Інвестування в криптовалютні деривативи пов'язане з високими ризиками і може призвести до втрати коштів. Інвестори повинні самостійно нести відповідальність за ризики.
Автор: Charle A., дослідник Gate.io
*Ця стаття відображає лише думку автора і не є торговою порадою. Інвестиції пов'язані з ризиком, рішення потрібно приймати обережно.
*Вміст цієї статті є оригінальним, авторські права належать Gate.io, при повторному публікуванні необхідно вказати автора та джерело, в іншому випадку буде притягнуто до юридичної відповідальності.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Картa розрахунків: розкриває секрети ліквідності ринку криптоактивів похідних
!
Вступ
У надзвичайно волатильному криптовалютному ринку трейдери стикаються з величезними ризиками, особливо з ризиком ліквідації (вибуху) у випадку торгівлі з кредитним плечем. Карта ліквідації (Liquidation Map) є передовим інструментом, який візуалізує місця потенційних ліквідаційних подій, допомагаючи трейдерам краще зрозуміти ринкову ліквідність і цінову поведінку. Завдяки постійному розвитку ринку, карта ліквідації стала необхідним інструментом для багатьох професійних трейдерів.
Негайно перегляньте карту ліквідації:
Що таке карта ліквідації?
Картка ліквідації – це графічний інструмент, який демонструє рівні цін, на яких можуть відбутися ліквідаційні події на ринку ф'ючерсів криптовалют. Ліквідаційні події відбуваються, коли маржа трейдера недостатня для підтримки його важелевої позиції, і біржа примусово закриває позицію. Така ситуація особливо поширена під час швидких коливань цін.
На карті ліквідації вісь X представляє собою цінові позначки, а вісь Y – відносну силу ліквідації. Карта ліквідації не демонструє точну кількість контрактів, що підлягають ліквідації, або точну вартість ліквідованих контрактів. Стовпці на карті ліквідації насправді показують важливість кожного кластеру ліквідацій відносно сусідніх кластерів, тобто силу.
Аналізуючи ринкові дані та різні мультиплікатори кредитного плеча, Карта ліквідації прогнозує цінові точки, які можуть спровокувати ліквідацію, і представляє їх графічно. Ці графіки зазвичай показують кластери ліквідації, тобто велику концентрацію потенційних замовлень на ліквідацію в певному ціновому діапазоні. Щільність і висота кластерів клірингу вказують на те, що при досягненні цінами цих рівнів вплив на ринкові ціни може бути значним. !
Наприклад, карта ліквідацій Coinglass не лише показує поточний розподіл ліквідацій на ринку, а й надає історичні дані та функцію теплової карти (Heatmap), що допомагає трейдерам ідентифікувати зони з високою ліквідністю. Звичайно, Gate.io також надає всім можливість переглядати відповідну карту ліквідацій.
Принцип генерації карти ліквідації
Генерація карти розрахунку базується на кількох ключових факторах:
Конкретно, карта ліквідації розраховуватиме потенційні обсяги ліквідації на кожному рівні цін і демонструватиме їх за допомогою зміни кольору або щільності. Наприклад, тепловая карта ліквідацій Coinglass використовує градієнт кольорів (від фіолетового до жовтого) для відображення інтенсивності рівнів ліквідації, жовті ділянки представляють велику кількість прогнозованих рівнів ліквідації з вищою ліквідністю.
Як користуватися картою ліквідації
Трейдери можуть використовувати карту ліквідації для реалізації кількох стратегій:
Крім того, мапа ліквідації може допомогти трейдерам визначити "магнітні зони", тобто області, до яких ціна може бути приваблена, оскільки в цих зонах є велика кількість ліквідаційних замовлень, і коли ціна досягає цих областей, це може викликати ланцюгову реакцію, що призведе до швидких коливань ціни.
Роль теплової карти ліквідації
Теплова карта ліквідацій є конкретною формою карти ліквідацій, яка демонструє рівень концентрації ліквідацій за допомогою градієнта кольорів. Чим темніший колір, тим більше потенційних ліквідаційних подій на цьому ціновому рівні, а також вища ліквідність.
Наприклад, на тепловій карті ліквідації Coinglass жовті зони представляють велику кількість прогнозованих рівнів ліквідації, за якими трейдери можуть визначити напрямок, в якому ймовірно буде рухатися ціна і силу волатильності. Аналізуючи теплову карту, трейдери можуть виявити рівні підтримки та опору та оптимізувати свої торгові стратегії.
Важливо відзначити, що теплова карта ліквідації передбачає, де буде відкрито рівень ліквідації, але не де він буде закритий. Як наслідок, фактична кількість ліквідацій може виявитися меншою, ніж прогнозувалося. Трейдерам необхідно використовувати його в поєднанні з іншими технічними індикаторами та динамікою ринку для всебічного аналізу.
Аналіз випадків: Дані про ліквідацію на Gate.io
Виходячи з точки спостереження на дату написання, як показано на графіку нижче, з карти ліквідації Gate.io поточна ціна безстрокового контракту BTC становить 94 660 доларів, і на графіку видно, що якщо ціна підніметься до 95 428 доларів, буде ліквідовано кілька коротких позицій з високим кредитним плечем на загальну суму 128 мільйонів доларів. !
Незважаючи на те, що в даний час загальна волатильність ринку є невеликою, локальні події можуть викликати різкі короткочасні коливання цін. Якщо вищезгадана коротка позиція буде ліквідована, це може призвести до подальшого зростання цін.
Звісно, карта ліквідації є, по суті, прогнозним інструментом на основі даних, фактична кількість ліквідацій може бути меншою за прогнозовану, але ринкова поведінка в кінцевому підсумку керується людською природою. Емоційна торгівля, ефект натовпу та інші фактори можуть призвести до відхилення прогнозів карти ліквідації. Отже, трейдери, використовуючи карту ліквідації, повинні приймати рішення, враховуючи свій психологічний стан і апетит до ризику.
Висновок
Як потужний аналітичний інструмент, Клірингова карта надає трейдерам криптовалютних деривативів унікальну перспективу, яка допомагає їм краще зрозуміти ліквідність ринку та розподіл ризиків. Використовуючи карту ліквідації, трейдери можуть розробляти більш ефективні торгові стратегії та підвищувати рівень свого успіху.
Однак варто зазначити, що карта ліквідації є лише одним з багатьох аналітичних інструментів, а біржі в майбутньому можуть надати більш детальні дані карти ліквідації, навіть інтегрувавши алгоритми штучного інтелекту, щоб допомогти трейдерам точніше прогнозувати поведінку ринку.
Попередження про ризики: зміст цього документа є лише для довідки і не становить жодних інвестиційних порад. Інвестування в криптовалютні деривативи пов'язане з високими ризиками і може призвести до втрати коштів. Інвестори повинні самостійно нести відповідальність за ризики.
Автор: Charle A., дослідник Gate.io *Ця стаття відображає лише думку автора і не є торговою порадою. Інвестиції пов'язані з ризиком, рішення потрібно приймати обережно. *Вміст цієї статті є оригінальним, авторські права належать Gate.io, при повторному публікуванні необхідно вказати автора та джерело, в іншому випадку буде притягнуто до юридичної відповідальності.