Розрив торгова стратегія: повний посібник з перетворення ринкових розривів у прибуток

розрив（ціна розрив）що таке?

У свічковому графіку розрив є надзвичайно важливим патерном і з'являється в будь-якій з фінансових ринків: на валютному, ф'ючерсному та акціонерному. У найстарішій книзі з технічного аналізу «Японські свічкові технології» він називається вікно. Вікно означає, що на графіку певного таймфрейму існує область, в якій майже не відбувалися угоди між двома сусідніми свічками; в західному технічному аналізі це називається розривом (GAP). Поява розриву свідчить про те, що ситуація, з якою стикаються учасники ринку, змінюється, і що значні події впливають на ринок.

Загалом, розриви, що підлягають аналізу, в основному присутні на денних графіках. Лише розриви, що з'являються на графіках вище денного, мають цінність для аналізу або торгових рекомендацій, тоді як розриви на графіках протягом дня, годинних або хвилинних графіках мають майже ніякої інформаційної цінності.

В яких ситуаціях розрив виникає найчастіше?

Кейс 1: розрив під час зупинки та початку ринку

Під час того, як ринок призупинений, графіки зупиняються, але фундаментальні показники можуть змінюватися. Наприклад, можуть виникати геополітичні конфлікти або несподівані події «чорного лебедя». Ці зміни можуть впливати на ринкові настрої і змінювати рішення трейдерів щодо напрямку ринку. Коли ринок відкривається, формується розрив.

Іноземний валютний ринок торгується 24 години на добу, за винятком вихідних, тому розриви на ринку валют зазвичай виникають на початку торгів у понеділок. З іншого боку, ринки акцій, індексних ф'ючерсів та товарних ф'ючерсів мають щоденні години роботи, і розриви часто виникають на початку ринку щодня.

Ринок криптоактивів торгується 24 години на добу, 365 днів на рік, але після важливих новин або масштабних подій на ринку можуть спостерігатися подібні розриви.

Кейс 2: Розрив через публікацію даних

Рухи на ринку іноземних валют схильні до впливу економічних показників різних країн, і особливо сильно змінюються під час публікації важливих економічних даних. Дані США є найбільш численними та найважливішими. Наприклад, це валовий внутрішній продукт (ВВП), рівень безробіття, обсяги роздрібних продажів, які США регулярно публікують. Багато з цих даних публікуються під час торгових годин, тому цей тип розриву в основному виникає під час денних торгів.

У ринку цифрових активів також можуть виникати подібні розриви після важливих подій, таких як оголошення регулювання або основні оновлення протоколу.

4 види розривів: пояснення (класифікація та значення)

Усі тенденції графіків у всіх часових рамках можна розділити на два типи: тренд і корекцію (діапазон), причому тренд можна додатково класифікувати на два типи: висхідний і низхідний. Після утворення розриву існує чотири типи:

1. Брейк-аут розрив

Зазвичай виникає на місці прориву з упорядкованого цінового діапазону та вказує на початок тренду. Прорив вгору з середньою або великою бичачою свічкою, або прорив вниз з середньою або великою ведмежою свічкою, часто супроводжується значними обсягами торгівлі.

• Виникає під час прориву або зниження з області організації
• Формування початку тенденції
• зростаючий обсяг торгівлі

Підхід до торгівлі

Серед 4 видів розривів, цей розрив-брекаут має найбільшу аналітичну цінність та операційну цінність. Як експериментальний метод позиціонування, входимо в позицію з невеликою кількістю на закритті торгів у той же день. Якщо ринок не закриває розрив і протягом 2-3 днів демонструє невелику консолідацію на місці розриву, то, якщо він стабілізується на рівні 5-денної ковзної середньої, можна збільшити позицію.

Застосування на ринку цифрових активів

На ринку цифрових активів, оскільки торгівля доступна 24 години на добу, розриви здебільшого спостерігаються після важливих новин ринку або великих подій ліквідності. Трейдери після таких розривів повинні застосовувати більш консервативне управління капіталом і зазвичай обмежувати його до 1-2% ризикового капіталу.

2. Ранавей (втеча) розрив

Зазвичай це відбувається під час продовження тренду після прориву. Ймовірність закриття розриву становить близько 50%, але обов'язково оновить нові максимуми або нові мінімуми. Цей тип розриву стане важливою областю підтримки.

• Виникає під час зростання або падіння тренду після прориву
• Зазвичай не заповнюється одразу
• Продовжити існуючі тренди

Підхід до торгівлі

Розрив не рекомендується для торгівлі новачкам. На цей момент він знаходиться на певній відстані від початкової точки тренду, і у випадку помилкового рішення можливі великі втрати.

Використовуючи інструменти графіків на основних торгових платформах, ви можете точно визначити рівні розриву і використовувати їх як підтримку/опір для покращення управління ризиками.

3. Екзостивний (вичерпний) розрив

Після того, як розрив був заповнений під час продовження тренду, і графік не оновлює нові максимуми або нові мінімуми, це означає, що первісний тренд розвернувся. Це його типовий ознака. Потім очікується принаймні один етап корекції. Обсяг торгів у день формування виснаженого розриву зазвичай максимальний, після чого очікується зменшення обсягу торгів.

• З'являється наприкінці безперервного тренду, після того як розрив був заповнений
• Розрив в день події має дуже великий обсяг торгів, після чого явно зменшується
• означає кінець тренду

Підхід до торгівлі

Витратний розрив має дуже високий технічний рівень складності, тому не рекомендую прогнозувати мінімальні та максимальні ціни для приватних інвесторів. Рекомендую входити в ринок лише після того, як тренд стане чітким.

На ринку цифрових активів з високою волатильністю, при торгівлі після екзостивного розриву, необхідно встановлювати більш суворі ордери на стоп-лосс, ніж зазвичай. Також важливо використовувати технічні індикатори (такі як RSI та MACD), щоб підтвердити природу розриву.

4. Звичайний розрив

Зазвичай виникає на ринках діапазону, особливо на ринках, які сильно коливаються в широкому діапазоні. Яскравою особливістю цього типу розриву є те, що розрив швидко закривається, і він не має особливого значення в аналізі.

Підхід до торгівлі

Звичайний розрив виконує найбільшу роль для трейдерів, які віддають перевагу коливанням або ціновій дії, коли ціни досягають максимумів і мінімумів на боковому ринку, оскільки після виникнення звичайного розриву на боковому ринку розрив завжди буде заповнено, що дозволяє заздалегідь знати цільову ціну.

На ринку цифрових активів цей тип розриву часто спостерігається, особливо у альткоїнах та малих токенах. У ринках з низькою ліквідністю важливо встановити належний стоп-лосс до того, як розрив буде закритий.

Що означає заповнити розрив?

Розрив заповнюється, коли протягом певного періоду після виникнення розриву (як правило, це три свічки одного і того ж таймфрейму або більше) торговий діапазон входить у зону розриву. Метафорично кажучи: якщо розрив порівняти з вікном, то заповнення розриву означає, що з'являються свічки і закривають вікно.

Чому розриви заповнюються? Це тому, що розриви відображають імпульсивну поведінку трейдерів щодо покупки або продажу. Коли емоції заспокоюються і обсяги торгівлі зменшуються, розриви заповнюються.

розрив чи обов'язково буде заповнений?

Теоретично всі свічкові розриви заповнюються, але це явище часто спостерігається в торгівлі акціями. Розрив відображає співвідношення сил обох сторін торгівлі, і після виникнення розриву пробою, коли ринкові стимулюючі фактори поступово засвоюються, розрив заповнюється.

Зазвичай кажуть, що після заповнення розриву ринок стає стабільнішим, але, наприклад, є ринок, як індекс Nasdaq на американському фондовому ринку, який протягом 10 років безперервно зростає, і протягом цього часу багаторазово розриви не заповнювалися, а ринок продовжував зростати.

розривтрейд стратегія процес

1. Скануйте всі акції з розривом, які зросли або впали на 4% і більше, і додайте їх до списку спостереження. Ці акції, ймовірно, зазнають значних коливань після початку торгів, що створює торгові можливості.

2. Зверніть увагу на коливання після початку ринку: визначте каталізатори, які стали причиною розриву (доходи, новини, публікаційні дані тощо).

3. Перевірте стійкість тренду: перевірте, чи відповідає ринковий тренд напрямку розриву, щоб підвищити надійність торгівлі на розриві. Використовуйте інструменти технічного аналізу та індикатори для визначення ринкового тренду. Наприклад, можна визначити рівні підтримки та опору на кількох часових рамках.

4. Використання ордерів на стоп-лосс: У геп-трейдингу часто спостерігаються великі цінові коливання, тому налаштування відповідних ордерів на стоп-лосс є надзвичайно важливим. Ордери на стоп-лосс допомагають у управлінні ризиками, обмежують потенційні збитки та захищають капітал.

5. Спостереження за обсягом торгів: обсяг торгів розриву також є важливим показником. Високий обсяг торгів вказує на більш сильну участь на ринку, що може підвищити ймовірність заповнення розриву.

Під час реалізації стратегії розриву ви можете перевірити календар компаній, які оголошують звіти про результати після закриття ринку, і встановити кілька замовлень до закриття ринку.

Висновок

Розривна торгівельна стратегія є строго визначеною торговою системою, яка дотримується певних критеріїв входу та виходу. Метою трейлінг-стопа є обмеження збитків та захист прибутку.

Розуміння класифікації розривів, а також можливих цінових тенденцій після цього, стане орієнтиром для того, як використовувати розриви в торгівлі на валютному, ф'ючерсному, акціонерному та криптоактивному ринках для отримання прибутку.

Розривна торгівля є найбільш ефективною за наявності належного управління ризиками та чіткої стратегії. Особливо в умовах високої волатильності, як на ринку криптоактивів, належне управління капіталом є необхідним. Багато професійних трейдерів забезпечують довгострокову стійкість, обмежуючи розмір позиції до 2-3% від торгового капіталу.