До кінця 2025 року співвідношення ціни до прибутку S&P 500 Shiller (CAPE) зросло до 40,74, що є другим крайнім значенням за 150-річну історію акцій США, значно перевищуючи рівень води напередодні Великої депресії 1929 року (близько 30 разів) і поступаючись лише лімітному піку дотком-бульбашки у 2000 році (44,19x);

Поточна оцінка становить 139% премію від історичного середнього (близько 17x), що призводить до стиснення імпліцитної справжньої норми прибутковості до 2,45%, утворюючи значну «негативну премію ризику»

Це показує, що ринок подолав історичне середнє 3 стандартні відхилення (3σ) і увійшов у екстремальний діапазон аномалій з ймовірністю менше 0,3%, а ціноутворення активів повністю уникло фундаментальної ваги статистичного виміру.