Чому 7-річна крива торгівлі може мати нульовий drawdown? Я розібрав цю «логіку гарантованого прибутку»

Входив в крипто в 2018 році з 2000U, спостерігаючи, як люди навколо мене ліквідуються за фьючерсами, продають будинки та машини, а мій рахунок тим часом тільки зростає — максимальний drawdown ніколи не перевищував 5%. Це не везіння, це метод підкріплений методологією.

Багато людей запитують у мене про секрет, насправді це одна фраза: замінити емоційні азартні ставки математичною ймовірністю. Не переслідувати тренди, не вірити в чудо-індикатори, не покладатися на інсайди, ринок — це поле ймовірностей, я — творець правил.

**Перший хід: одразу фіксувати прибуток, встановити щит для основного капіталу**

Перед відкриттям позиції висіти стоп-профіти та стоп-лоси намертво — це базис. Коли позиція приносить 8% від основного капіталу, я виводжу 60% у холодний гаманець, решту використовую як «чистий прибуток» для розширення позиції. Таким чином, навіть якщо ринок відкатиться назад, основний капітал в безпеці. Багато хто програє через жадібність — прибуток повертається до збитків, психіка ламається та відбувається зупиновка, а тоді вже нема змоги.

**Другий хід: аналізувати кілька таймфреймів одночасно, охопити обидва напрямки**

Тижневий графік визначає напрямок, добовий — знаходить точки опори та опору, 1-годинний — точка входу. Всі три таймфрейми необхідні.

Ключова операція: відкрити два ордери на один и той самий токен. Ордер A — лонг на рівні опори, стоп-лос нижче критичної опори на тижневому графіку; ордер B — шорт на рівні опору, засідка в зоні перепроданості на добовому. Стоп-лос на обох ордерах контролюється в межах 1% капіталу, тейк-профіт встановлюється від 6x вище. Звучить складно, але це по суті хеджування — 90% часу ринок коливається, інші люди ловлять падіння і зростання і ліквідуються, я в цей час можу заробляти в обох напрямках. Коли BTC впав на 40% минулого року, протягом 24 годин були коливання, я закрив обидва ордери в профіт і набрав 55% за день. Більшість людей панікують, я зібрав стоп-лоси розпорошених трейдерів.

**Третій хід: стоп-лос — це вартість входу, малий ризик за великі можливості**

Розглядаю стоп-лос як гроші на купівлю овочів — витрачаю 1% капіталу, щоб отримати право захопити основний виріст. Якщо напрямок правильний, переношу стоп на профіт і даю прибутку галопувати, якщо помивку — виходжу без вагань.

Вигода цього: мій довгостроковий win rate 35%, але співвідношення прибутку до збитку 5.2:1. Математичне очікування: на кожний $1 ризику я заробляю $2.1. За рік — два основних виросту вичищують будь-яке зберігання чи взаємний фонд.

**Три залізні правила, ламати не можна:**

Ділю капітал на 15 частин, один ордер — максимум 1 частина, загальне відкриття — не більше 4 частин. Це стеля для левериджу. Три збиткові ордери підряд — відключаюся та відпочиваю, ніяких емоційних помстивих ордерів. Кожне подвоєння рахунку — виводжу, конвертую floating P&L в реальний дохід.

Торгівля саме така — не треба щоразу мати рацію, тільки якщо коефіцієнт достатньо високий і дисципліна достаньо суворою, математика заробить за тебе.