Практичний посібник з застосування золотого хреста MACD і хреста смерті

Серед індикаторів MACD найінтуїтивнішими торговими сигналами є золотий хрест і хрест смерті. Золотий хрест (золотий хрест) означає, що швидка лінія встановлюється знизу, а імпульс сильніший і бичачий; Death cross (death cross) означає, що швидка лінія перетинає зверху вниз, і імпульс слабшає у ведмежий ринок. Ці два сигнали важливі для багатьох трейдерів, щоб оцінювати повороти тренду. Але щоб справді використати золотий хрест і хрест смерті, потрібно розуміти глибші принципи роботи та практичні деталі.

Подвійне правило суду золотого хреста і хреста смерті

Насправді існує два набори методів для оцінки формування золотого хреста та хреста смерті, і знання цих двох методів допоможе вам краще зрозуміти сигнал.

Перша — найінтуїтивніше візуальне судження: безпосередньо спостерігати, чи перетинає швидка лінія (DIF) у індикаторі MACD лінію повільного повільнення (DEA). Після того, як пост перетинає повільну лінію, встановлюється золотий хрест або хрест смерті. Цей метод найпростіший, але легко пропустити деталі.

Другий оцінюється за зміною кольору гістограми. Коли гістограма змінюється з червоного на зелений нижче нульової осі або з від’ємної на позитивну, це утворюється золотий хрест; Навпаки, якщо він змінюється з зеленого на червоний або з позитивного на негативний, це є смертельним хрестом. Цей метод є точнішим, оскільки формула для розрахунку гістограмми — DIF мінус DEA, і коли швидка лінія більша за повільну, вона має бути додатною і виглядати червоною.

Обидва методи насправді є різними проявами одного й того ж явища. Можна зрозуміти це так: суть золотого хреста — це значення швидкої лінії > значення повільної лінії, а гістографічна діаграма — це візуальне відображення цієї числової різниці. Отже, сформовані торгові сигнали є послідовними незалежно від спостережуваного методу.

Положення нульової осі визначає значення угоди

Хоча золоті хрести та хрести смерті є торговими сигналами, вони мають абсолютно різні значення ринку, коли з’являються на різних позиціях на нульовій осі. Це те, що багато початківців часто ігнорують.

Золотий хрест над нульовою віссюНайсильніший показник свідчить про те, що імпульс ще більше посилився в умовах, які вже перебувають у висхідному тренді, що є сигналом прискорення на бичачому ринку. У цьому випадку очікується, що попереднє зростання продовжиться або знову прискориться.

Золотий хрест нижче нульової осіВона є можливістю для відскоку в ведмежому тренді, що означає короткострокове відскочення при падінні або початок розвороту повного тренду. У цей час необхідно ретельно оцінювати та використовувати інші інструменти, щоб визначити, чи це справжній розворот, чи відскок у ведмедів.

Хрест смерті над нульовою віссюЦе попереджувальний сигнал бичачого тренду, який свідчить про те, що імпульс сили починає знижуватися, що може свідчити про корекцію ринку або наближення розвороту тренду. Трейдерам слід бути пильними, але не надто песимістичними.

Хрест смерті нижче нульової осіЦе найгостріший сигнал, що означає, що імпульс ведмежого ринку продовжує зміцнюватися, і спад триватиме. У цей час коротка позиція є найпотужнішою і найскладнішою у використанні.

Розуміння значення цих чотирьох позицій допоможе вам робити більш тонкі оцінки у тих самих золотих і смертних сигналах.

Від сигналів до справжніх бойових стратегій

Недостатньо просто зрозуміти сигнал, головне — як ним користуватися. Ось бектест простої торгової стратегії, заснованої на хресті смерті MACD golden cross.

Припустимо, індекс S&P 500 спостерігається з початку 2010 року, і застосовується найбазовіша логіка роботи: купувати на золотому хресті (розглядати як початок або продовження бичачого ринку) і продавати на межі смерті (щоб уникнути втрат після розвороту тренду). Весь процес є лише спотовою торгівлею і не включає фінансування чи короткі продажі.

Результати цього бектесту досить цікаві — хоча будуть певні сигнали невдачі, з довгострокової перспективи базова стратегія купівлі золотого хреста та перехресного продажу може приносити значний прибуток. Це доводить, що ефективність сигналів MACD є досить високою протягом тривалого періоду часу.

Але це не означає, що можна повністю довіряти сигналу. На короткостроковому графіку, особливо на ринку консолідації, золоті хрести та смертельні хрести часто з’являються, і рівень невдач надзвичайно високий. Тому вибір часового періоду є критично важливим. Загалом, якість сигналу на щоденних і тижневих лініях значно вища, ніж на годинних або хвилинних.

Три ходи, щоб підвищити швидкість влучання Золотого Хреста Смерті

Якщо ви хочете зробити торгові сигнали золотого хреста мертвого хреста більш надійними, покладатися лише на MACD недостатньо. Для вторинного підтвердження потрібно додати інші індикатори та технічні засоби.

Перший трюк — запровадити базову лінію тренду. Приєднуйтесь до EMA 99 як орієнтир для довгострокового тренду. Золотий хрест відбувається, коли ціна вище EMA 99, що створює подвійне підтвердження — ціна вище довгострокової ковзної середньої (бичаче середовище), а MACD також має золотий хрест (імпульс посилюється), і резонанс цих двох умов значно підвищує точність сигналу. Відсоток виграшу в цій операції часто може перевищувати 60%.

Другий крок — інтеграція технічного аналізу. Коли ціна проривається через ключовий рівень тиску або опору, якщо одночасно виникає сигнал золотого хреста, це формує сильніший напрямок консенсусу. Наприклад, якщо ціна проривається через низхідну трендову лінію і MACD показує золотий хрест, підтвердження зростання є надзвичайно високим. Золотий хрест більше не є сигналом окремо, а є повноцінним торговим випадком із ціновою динамікою.

Третій трюк — багатоциклова верифікація. Не зосереджуйся лише на одному періоді в щоденній чи годинній хронології. Перевірте, чи MACD попереднього циклу, наприклад, зростання з щоденного до тижневого, також перебуває у позитивному стані. Якщо денний і тижневий сигнали золотого хреста з’являться одночасно, то довіра до цієї хвилі зростання значно зросте.

Визначте і уникайте чотирьох поширених пасток

Навіть якщо ви розумієте принцип Золотого Хреста Смерті, все одно легко наступити на яму під час торгівлі в реальному часі. Усвідомлення цих підводних каменів є необхідною умовою для захисту вашого основного капіталу.

Пастка 1: Пастка лагу. MACD і переважна більшість технічних індикаторів мають спільну слабкість — затримку реакції. Індикатори не можуть зафіксувати переломний момент у перший момент підйому чи падіння, а дають сигнали лише після того, як тренд сформувався протягом певного часу. Це означає, що коли ви бачите золотий хрест MACD, ринок може зрости на 10% або більше, і ви втратили початкову маржу прибутку. Індикатори використовуються для підтвердження трендів, а не для купівлі дна чи вершин.

Пастка 2: Хибні сигнали в консолідації. Це найпоширеніше джерело втрат. Коли ціна знаходиться у вузькому діапазоні коливань, швидкі та повільні лінії часто перетинаються, що призводить до постійної появи золотих і смертельних перехресних сигналів. Здається, що кожен раз — це можливість, але насправді більшість з них — хибний сигнал. Якщо ви наполягатимете на вході на ринок за золотим хрестом і хрестом смерті в консолідації, вас неодноразово нарізатимуть порей. Рекомендується взагалі не торгувати на ринку консолідації і чекати чіткого напрямку прориву.

Пастка 3: Підсилення позицій із неконтрольованим мисленням. Багато трейдерів починають надмірно впевнено і поступово розширювати свої позиції на кожній угоді після кількох успішних золотих крос-трейдів. Така жадібність не має проблем, коли ринок плавний, але коли золотий хрест зазнає краху, він зазнає серйозного втрати капіталу через втрату великих позицій. Контрольні позиції завжди є першим методом управління ризиками. Рекомендується контролювати розмір збитків кожної транзакції в межах 1-2% від загального основного суми.

Помилка 4: Надмірна торгівля. Часто ганятися за кожним сигналом золотого хреста призводить до зростання транзакційних витрат, психологічної втоми і, зрештою, чистого прибутку поглинають комісії та проскальзання. Краще торгувати менше, ніж торгувати якісними сигналами. Обирати ті золоті хрести, які знаходяться на довгому періоді, вище нульової осі і відповідають ціновій зміні, набагато краще, ніж ганятися за кожним сигналом.

Практичні поради та резюме

Золотий і смертельний хрест — найважливіші торгові сигнали в MACD, які допомагають візуалізувати зміни ринкового імпульсу та повороти тренду. Але ці два сигнали аж ніяк не є магією, вони є лише еталонним фактором у торгових рішеннях.

Остання практична порада проста:Не торгуйте лише з золотим хрестом смерті MACD. Принаймні одна з двох умов має бути виконана одночасно: по-перше, золотий хрест з’являється над нульовою віссю і відповідає довгостроковому напрямку тренду; Другий — золотий хрест/хрест смерті резонує з технічними сигналами ціни (такими як пробої, рівні підтримки/опору).

Водночас дотримується суворого управління позицією — одна втрата не перевищує 2% від основної суми, тож навіть у разі постійних сигналів про провал у вас все одно є достатньо капіталу та менталітету, щоб впоратися з наступною реальною можливістю.

Саме через затримку самого сигналу MACD і високий рівень відмов при консолідації комбінація кількох індикаторів є особливо важливою. Дозволити золотому і смертельному хресту працювати з іншими технічними інструментами може справді зробити ваш торговий шлях більш стабільним і далі.

Відмова від відповідальності: Цей контент призначений виключно для навчання та комунікації і не є основою інвестиційних порад чи прийняття рішень. Торгівля пов’язана з ризиками, будь ласка, приймайте уважні рішення, враховуючи власну ситуацію та толерантність до ризику, а за потреби звертайтеся до професійних консультантів.