Nachdem Sie das grundlegende Wissen über die K-Line und gängige technische Indikatoren wie den gleitenden Durchschnitt, MACD und Bollinger-Bänder verstanden haben, ist es notwendig, einige Hilfsindikatoren zu lernen, um eine umfassende Beurteilung vorzunehmen. VWAP ist ein unverzichtbarer technischer Indikator, insbesondere für einige intraday Transaktionen.

Grundlegende Informationen zum VWAP-Indikator

Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP)-Indikator kann den gewichteten Durchschnittspreis eines Vermögenswerts in einem bestimmten Zeitraum anzeigen, der nach seinem Volumen gewichtet ist.

Die grundlegende Berechnungsformel lautet wie folgt:

VWAP = ∑ (Typical Price * Volume) / ∑ Volume

Typischer Preis = (Höchstpreis + Tiefstpreis + Schlusskurs) / 3

VWAP wird in der Regel als Referenzindikator im Intraday-Handel verwendet. Sein Wert wird bei Handelsbeginn jeden Tag zurückgesetzt. Im Allgemeinen wird ein 1-Minuten- und 5-Minuten-Kerzenchart verwendet. Nehmen wir das 5-Minuten-Kerzenchart als Beispiel. Wir können den VWAP einer bestimmten Währung bei 20 berechnen.30 wie folgt:

Zuerst berechnen Sie den typischen Preis für die ersten 5 Minuten des K-Line-Diagramms.

Typischer Preis(p1) = (Höchstpreis + Tiefstpreis + Schlusskurs) / 3

Unter Verwendung derselben Formel können wir den Rest des typischen Preises erhalten. Angenommen, sie sind p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7 und das Handelsvolumen ist v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7. Dann kann der VWAP während dieses Zeitraums gemäß der folgenden Formel berechnet werden:

Wir können sehen, dass die Berechnungsmethode von VWAP ähnlich der des gleitenden Durchschnittsindex ist, der auch den Durchschnittspreis im Verhältnis zum Handelsvolumen widerspiegelt. Auf dem Chart sind Preis, Handelsvolumen und Zeit die intuitivsten Informationen, die Investoren erhalten können. VWAP konzentriert sich auf die Beziehung zwischen Preis und Handelsvolumen. Im Handelsbereich wird oft gesagt, dass Anfänger auf Preise und Veteranen auf Volumen achten. Daher ist VWAP ein nützlicher Referenzindikator für das Intraday-Trading.

Wie man den VWAP-Indikator auf einer Handelsplattform einstellt

Nehmen wir Gate.io als Beispiel. Gehen Sie zuerst auf die offizielle Website von Gate.io. Nachdem Sie die Seite "Handel" betreten haben, wählen Sie die professionelle Version aus. Klicken Sie dann auf das Symbol "Technischer Indikator" über dem K-Linien-Diagramm. Geben Sie "VWAP" in das Popup-Fenster ein, um den Indikator zu finden, klicken Sie zur Auswahl und er wird im Hauptbild angezeigt. Auf dem untenstehenden Diagramm wird das VWAP-Verhältnis in Form einer Linie angezeigt. Deshalb wird es auch als gleitender Durchschnitt bezeichnet.

(Quelle: Gate.io)

Wie man den VWAP-Indikator verwendet

Wenn der Preis über der VWAP-Linie liegt, befindet sich der Markt in einem Aufwärtstrend, und wenn der Preis unter der VWAP-Linie liegt, befindet sich der Markt in einem Abwärtstrend.

Wie man den Indikator in einem bullischen Markt verwendet

Wenn die K-Linie von unten nach oben die VWAP kreuzt oder das Pullback nicht die Unterstützung der VWAP bricht, kann dies als bullishes Signal betrachtet werden, und der Preis könnte weiter steigen.

Wie in Punkt 1 unten gezeigt, durchbricht der Preis den Widerstand des VWAP von unten nach oben bei rund 23000 $, bildet ein bullisches Signal und steigt dann auf rund 24200 $, was einen tausendfachen Anstieg bedeutet.

(Quelle: Gate.io)

Bei Punkt 2 unten fiel der Preis von BTC zunächst von 23250 $ auf etwa 23150 $ zurück, wo er durch VWAP unterstützt wurde und ein bullishes Signal bildete, und stieg dann auf etwa 23500 $.

(Quelle: Gate.io)

Wie man den Indikator in einem bärischen Markt verwendet

Wenn die K-Linie von oben nach unten geht und VWAP kreuzt oder der Rückprall nicht den Widerstand von VWAP durchbricht, gilt dies als ein kurzes Signal, und der Preis könnte weiter fallen. Wie in Punkt 3 unten gezeigt, fiel der Preis von BTC unter die Unterstützung von VWAP bei rund 23950 $, bildete ein kurzes Signal und fiel weiter auf rund 23750 $. Bei Punkt 4 unten sprang der Preis von 23750 $ ab, durchbrach aber nicht den Widerstand von VWAP bei 23900 $, bildete ein kurzes Signal, und der Preis fiel weiter auf rund 23450 $.

(Quelle: Gate.io)

Nachteile von VWAP

VWAP ist nicht für einen volatilen Markt geeignet. Wenn der Währungspreis um die VWAP-Linie schwankt, ist es einfach, die VWAP zu durchbrechen und dann unter die Unterstützung der Linie zu fallen, und dann schnell zurückzuziehen, nachdem die Unterstützung der VWAP durchbrochen wurde, was zu einem falschen Signal führt und häufige Stop-Losses verursacht.

Darüber hinaus sagt uns die Berechnungsformel des VWAP, dass der VWAP den vorherigen Preis und das Handelsvolumen berechnet, ohne die zukünftige Tendenz vorhersagen zu können, was eine Hysterese hat. Als kumulativer Indikator wird der VWAP im Laufe der Zeit kontinuierlich ansteigen. Daher ist der Hystereseeffekt umso ernster, je länger der Zeitraum ist. Zum Beispiel ist der VWAP-Indikator einer Woche weit weniger empfindlich als ein 5-Minuten-Indikator.

Fazit

Der VWAP-Indikator ist einfach und leicht zu verstehen und kann gut das Verhältnis zwischen Handelsvolumen und Preis widerspiegeln, was darauf hinweist, wie stark der aktuelle Preis ist. Er eignet sich besonders gut für das Daytrading und ist ein guter Hilfsindikator für Anleger, um Anlageentscheidungen zu treffen.

Institutionen können diesen Indikator nutzen, um große Transaktionen durchzuführen und Kosten besser zu kontrollieren. Ähnlich wie die EMA-Linie können Benutzer, die diesen Indikator verwenden, Investitionsentscheidungen auf der relativen Beziehung zwischen der K-Linie und dem VWAP-Indikator treffen.

Sicherlich hat jeder Indikator seine Vor- und Nachteile. Entscheidend ist, seine Anwendbarkeit zu beherrschen und ihn richtig als Grundlage für unsere Anlageentscheidungen zu nutzen. Alles in allem gibt es keinen universellen Indikator auf dem Markt. Nur durch Lernen und Üben können wir bessere Gewinne erzielen.