Taux de divergence ( BIAS ) Indicateur : réglages optimaux et méthodes d'utilisation efficaces pour le trading

Qu'est-ce que le BIAS( ?

Le Taux de Biais ), BIAS ( est un indicateur technique important qui montre le degré de divergence entre le prix et la moyenne mobile. Cet indicateur reflète la psychologie des prévisions des participants du marché et aide à identifier les états de surenchère (suracheté ou survendu) des prix.

Le taux de divergence est calculé selon la formule suivante :

N jours BIAS = ) prix de clôture du jour - moyenne mobile sur N jours ( / moyenne mobile sur N jours

Il existe deux types de taux de divergence :

• Taux de divergence positif : État où le prix est au-dessus de la moyenne mobile.
• Taux de divergence négatif : État dans lequel le prix est inférieur à la moyenne mobile.

Méthode optimale de réglage du taux de divergence

Pour utiliser efficacement le taux de divergence, un réglage approprié des paramètres est essentiel :

) 1. Sélection de la période de la moyenne mobile

La première étape pour définir le taux de divergence consiste à choisir la période de la moyenne mobile appropriée :

• Moyenne mobile à court terme : 5 jours, 6 jours, 10 jours, 12 jours
• Moyenne mobile à moyen terme : 20 jours, 60 jours
• Moyenne mobile à long terme : 120 jours, 240 jours (pour les investisseurs à long terme)

2. Paramètre de taux de divergence ###N( réglage

Les paramètres généraux du taux de divergence incluent 6 jours, 12 jours et 24 jours. Lors du choix des paramètres, il est nécessaire de prendre en compte les éléments suivants :

• Caractéristiques de l'actif : Pour les actifs négociés activement, un BIAS à court terme peut être approprié.
• Atmosphère générale du marché : les réglages optimaux varient en fonction d'un marché haussier ou baissier.
• Volatilité du marché : Pendant les périodes de faible volatilité, les signaux deviennent plus clairs.

En choisissant une période courte, la sensibilité de l'indicateur augmente, tandis qu'en choisissant une période longue, l'indicateur devient plus lisse.

Méthode pour identifier les moments d'achat et de vente en fonction du taux de divergence

Il est important de définir des seuils positifs et négatifs pour utiliser le taux de divergence. Ces seuils varient en fonction des titres et de l'environnement du marché.

) Signaux de vente et d'achat de base

• Si le BIAS dépasse le seuil positif : cela indique un état de surachat, et une pression à la baisse est attendue, donc envisager une position de vente.
• Si le BIAS tombe en dessous du seuil négatif : cela indique un état de survente, et une augmentation du momentum est attendue, donc envisagez de prendre des positions d'achat.

Par exemple, pour un taux de divergence de 5 jours, il est courant de définir le seuil entre 2 et 3 %, mais cela doit être ajusté en fonction des données et de l'expérience passées.

Méthodes d'analyse avancées

1. Combinaison de plusieurs taux de divergence : En combinant les taux de divergence de différentes périodes, comme 5 jours et 20 jours, vous pouvez observer les tendances du marché à court et moyen terme de manière plus complète.

2. Surveillance des divergences :

   • Si le prix atteint un nouveau sommet mais que le taux de divergence ne l'atteint pas, cela pourrait être un signal de sommet potentiel.
   • Si le prix atteint un nouveau plus bas mais que le taux de divergence n'atteint pas un nouveau plus bas, cela constitue un signal potentiel de retournement.

3. Utilisation conjointe avec d'autres indicateurs techniques :

   • Combinaison avec le KD Stochastique : permet de trader plus précisément dans un marché de rebond.
   • Combinaison avec les bandes de Bollinger : particulièrement efficace pour les achats lors des rebonds après une forte baisse.

Les traders professionnels attendent une confirmation par le biais de l'action des prix et combinent l'analyse de la structure du marché avec une gestion des risques appropriée pour prendre des décisions de trading plus fiables.

Limites et points d'attention du taux de divergence

1. Limites d'application

Le taux de divergence a un effet limité dans les situations suivantes :

• des titres qui affichent des mouvements de prix modérés sur une longue période ou des titres avec une faible volatilité
• Des actifs avec des capitalisations boursières différentes : Les grandes capitalisations sont plus stables et l'évaluation du taux de divergence est relativement précise, tandis que les petites capitalisations présentent une forte incertitude et il est difficile de se baser uniquement sur le taux de divergence.

2. La latence des indicateurs

Le taux de divergence dépend du prix moyen mobile, il présente donc intrinsèquement un certain retard. Pour cette raison, il y a des limites, en particulier dans le jugement du moment de la vente.

3. Précautions pratiques à prendre lors de l'utilisation

• Utilisation conjointe avec d'autres indicateurs : Évitez l'utilisation seule et combinez avec d'autres indicateurs.
• Choix prudents des paramètres : trop court, cela réagit de manière excessive, trop long, cela devient insensible.
• Application flexible en fonction des conditions du marché : Dans un marché à forte volatilité, il est nécessaire d'ajuster le seuil ou de le combiner avec d'autres conditions.
• Confirmation de la transaction : Attendez la confirmation non seulement des signaux de l'indicateur, mais aussi de l'action des prix.
• Gestion rigoureuse des risques : aucun indicateur n'est 100 % précis, il est donc essentiel d'avoir une gestion des risques appropriée.

Le taux de divergence devient un puissant indicateur qui aide à prendre des décisions d'achat et de vente lorsqu'il est correctement compris et combiné avec d'autres outils d'analyse technique. En particulier, en le combinant avec des outils avancés de graphiques fournis par la plateforme de trading, une analyse plus fiable devient possible.