Récemment, sur le marché des contrats, de nombreuses crypto-monnaies comme FOLW, ONT, 0G ont connu une forte volatilité des taux de financement. Beaucoup ont saisi cette opportunité pour faire de l’arbitrage et ont gagné pas mal d’argent. En y regardant de plus près, chaque opération peut rapporter entre 50 et 200U, tout dépend surtout de la taille de votre position et de la rapidité de votre clôture. Une bonne gestion de position réduit le risque de liquidation et augmente naturellement vos gains.

Si vous souhaitez entrer sur le marché, voici d’abord trois choses à préparer : choisir une plateforme d’échange de premier plan comme principal point d’entrée (un environnement de trading stable est crucial), préparer un capital de 50 à 300U (à ajuster selon le projet), et disposer d’une connexion Internet fiable. Une fois ces conditions réunies, vous pouvez commencer à trader.

La logique sous-jacente de cet arbitrage n’est pas très compliquée. À intervalles réguliers, la plateforme calcule le taux de financement, et les positions longues et courtes se paient mutuellement. Si vous pouvez gagner suffisamment sur ce taux pour couvrir le coût d’ouverture de position, l’arbitrage est viable. Ce qui est intéressant, c’est que même en cas de volatilité extrême entraînant une liquidation, le revenu provenant du taux de financement peut toujours vous faire réaliser un profit.

Comment procéder concrètement ? La première étape consiste à repérer sur la plateforme un actif avec un taux de financement supérieur ou égal à ±1,5%. Utilisez l’outil de recherche de taux intégré à la plateforme, triez par taux via la fonction de filtrage en haut à droite, et vous trouverez facilement des cibles comme FLOW.

La deuxième étape concerne le levier maximal. Idéalement, il doit être supérieur à 75x, afin que même en cas de liquidation, il reste une marge d’arbitrage. Si le levier n’est que de 50x, il faudra dépendre de votre timing de clôture pour réaliser un profit, ce qui comporte plus de risques.

La troisième étape consiste à configurer les détails de l’opération. Transférez des fonds d’un autre module vers le module de contrats, choisissez un levier de 75x. Le mode de position doit être en mode isolé, pour une gestion des risques plus claire. Utilisez un ordre limite, en fixant le prix à l’offre d’achat ou de vente (selon la valeur du taux de financement). Définissez la taille de la position à 100% ou entrez directement le montant en U que vous souhaitez ouvrir. Ensuite, selon la valeur du taux, décidez d’ouvrir une position longue ou courte — si le taux est positif, ouvrez une position courte ; s’il est négatif, ouvrez une position longue.

L’aspect le plus important est de bien gérer le timing d’ouverture et de clôture. En général, ouvrez la position 1 à 2 secondes avant la clôture du taux, c’est-à-dire vers X:59:59, puis fermez immédiatement à X:00:00, lorsque le taux est recalculé. Ce court laps de temps vous permet de verrouiller ce revenu de taux.

En résumé, il existe plusieurs méthodes d’arbitrage dans le Web3, celle-ci est l’une des stratégies relativement stables. Si cette approche vous est utile, je partagerai d’autres astuces d’arbitrage par la suite.