2026-01-03 05:20:32

Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle le ratio de Sharpe pourrait surpasser le ratio de Sortino pour l’évaluation de la performance d’un portefeuille ? La distinction est plus importante qu’il n’y paraît pour la plupart des traders. Le ratio de Sharpe pénalise toute la volatilité de manière égale, tandis que le ratio de Sortino se concentre uniquement sur le risque de baisse — deux approches fondamentalement différentes du même problème. Si vous pouvez expliquer les avantages du ratio de Sharpe par rapport à celui de Sortino dans des scénarios de trading pratiques, partagez votre analyse ci-dessous. Hâte de voir comment les traders ici abordent ce dilemme quantitatif classique.

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UnluckyValidator

· 01-05 01:44

Sharpe vs Sortino, c'est un sujet classique. Honnêtement, je privilégie le Sortino, car le risque à la baisse est le vrai risque. Pourquoi punir la volatilité à la hausse ?

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TopBuyerBottomSeller

· 01-04 12:11

Le ratio de Sharpe est dépassé depuis longtemps, qui regarde encore ça de nos jours... Le ratio de Sortino est la vraie voie, le risque à la baisse est ce que les traders se soucient vraiment.

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SleepyArbCat

· 01-04 10:14

Avertissement pour la sieste... Sharpe vs Sortino ? Réveille-toi, ces deux-là appartiennent à la finance traditionnelle, la volatilité dans la crypto ne fonctionne pas du tout comme ça

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DataOnlooker

· 01-03 05:50

Le ratio de Sharpe est en fait un indicateur pour les paresseux, qui coupe tout d'une seule traite en matière de volatilité, mais il ne peut pas vraiment être utilisé dans la vraie négociation... seul le ratio de Sortino est la vraie solution.

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LayerZeroHero

· 01-03 05:48

Il s'avère que le ratio de Sharpe est plus convaincant dans un marché à haute fréquence et à forte volatilité. Après avoir vérifié avec des données réelles sur trois mois, je peux confirmer que la méthode Sortino, qui ne considère que le risque de baisse, est en réalité une forme de "cécité sélective".

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CryptoCross-TalkClub

· 01-03 05:45

Mort de rire, la différence entre Sharpe et Sortino, c'est comme la différence entre un novice et celui qui le profite, l'un pénalise toute volatilité, l'autre ne s'occupe que des baisses, de toute façon nous, les petits investisseurs, sommes tous destinés à être arnaqués.

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FOMOrektGuy

· 01-03 05:45

Le ratio de Sharpe, pour être honnête, est un peu dépassé. On est déjà en 2024 et on s'attarde encore là-dessus ? Le vrai problème, c'est le risque de downside, le downside risk. Le sortino, c'est du vent... Bref, je ne veux pas me disputer.

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ColdWalletGuardian