La taille de la position doit varier en fonction de la volatilité.

Action A : évolue en moyenne de 2 % par jour. Votre stop loss est à 4 %.

Action B : évolue en moyenne de 8 % par jour. Votre stop loss est à 4 %.

Même pourcentage de stop loss. Mais un risque complètement différent.

L'action B est 4x plus volatile. Votre stop loss de 4 % sera atteint plus souvent simplement en raison du mouvement normal.

Voici la solution :

Action volatile = taille de position plus petite
Action stable = peut prendre une taille de position normale

Les deux risquent la même somme en roupies, mais prennent en compte l’amplitude réelle du mouvement de l’action.

Exemple :
- Action A (faible volatilité): 200 actions
- Action B (forte volatilité): 80 actions

Les deux risquent ₹2 000 si le stop loss est atteint.

Mais l’action B ne vous fera pas sortir avec la volatilité normale.

La plupart des traders utilisent la même taille de position pour chaque action.

Puis se demandent pourquoi les actions volatiles les stoppent toujours.

Ajustez en fonction de la volatilité. Ce n’est pas optionnel.