Оригінальна назва: «Уроки з ланцюга даних (Сім): пастка нової, методології дивного ціноутворення $BTC, в якій бере участь Ark (II)»

Автор оригіналу: пан Бег, аналітик даних у блокчейні

Якщо ви ще не знайомі з Cointime Price, рекомендуємо спочатку прочитати першу статтю: «Уроки даних у блокчейні (шість): пастка нової, Ark, що брала участь у дослідженні, дивовижної методології ціноутворення BTC (I)»

TLDR

• Серія статей Cointime Price складається з трьох частин, ця стаття є другою.

• У цій статті буде представлено методи застосування Cointime Price у пастці.

• У цій статті буде представлено модель відхилення, розроблену особисто.

Один. Короткий огляд цін Cointime

Концепція Cointime Price походить з Cointime Economics і використовує метод «вагова оцінка часу» для оцінки справедливої ціни BTC.

У порівнянні з простими LTH (довгостроковими тримачами) та STH (короткостроковими тримачами), Cointime Price є більш еластичним і чутливим, при цьому ця модель також може ефективно виключити вплив втрати BTC з давніх часів.

Перша стаття детально описує Cointime Price та його застосування для покупки на дні. Якщо ви вже зрозуміли концепцію, то офіційно переходимо до сьогоднішньої теми: застосування для виходу на пік.

Два, методологія застосування втечі з вершини: проектування моделі Price Deviation Cointime

Відхилення ціни Cointime (Cointime Price偏离度) є однією з моделей, які я самостійно розробив, досліджуючи дані у блокчейні, і вона була використана в щотижневому звіті про аналіз втечі з вершини.

Пов’язані твіти：[модель втечі з верху](

У наступному тексті буде розглянуто принципи проектування моделей, а також як за допомогою цієї моделі визначити верхівку BTC. Весь контент цієї статті є оригінальним дослідженням, процес дослідження не легкий, тому просимо всіх вас підтримати.

1. Ступінь відхилення поточної ціни від ціни Cointime

Чому потрібно вимірювати ступінь відхилення?

• Ціна Cointime відображає справжню вартість утримання BTC, особливо для довгострокових інвесторів (LTH).

• Оскільки тривалі утримувачі мають більший вплив на Cointime Price, коли поточна ціна BTC значно перевищує Cointime Price, мотивація тривалих утримувачів для фіксації прибутку зросте, що може спричинити розподільчі дії.

· Формула розрахунку: відхилення = (поточна ціна - Cointime Price) / поточна ціна

· Спостереження за відхиленням (коефіцієнт розподілу)

!

Як видно з малюнка, ми можемо отримати криву розподільчого співвідношення (фіолетова лінія). Ми можемо бачити: щоразу, коли розподільче співвідношення перебуває на високому рівні, це зазвичай відповідає верху BTC.

Отже, як визначити «високий рівень»? Далі ми вирішимо це питання за допомогою статистичних методів.

2. Визначення екстремальних значень відхилення ціни Cointime

Якщо ми спостерігаємо історичні дані, ми виявимо, що високі значення Deviation не є фіксованими, в кожному раунді бичачого ринку пікові значення Deviation трохи знижуються. Тому просте використання фіксованого значення для визначення «високих значень» не є точним.

У вирішенні я використовую концепцію «стандартного відхилення» з статистики:

· Обчисліть середнє значення та стандартне відхилення історичних даних Deviation.

· Визначте «середнє + n стандартних відхилень» як «високе (сигнал верху)», позначте як Threshold.

· Застосувати згладжування для даних відхилення, щоб зменшити шум.

· Коли середнє значення Deviation > Threshold, спрацьовує сигнал про вершину.

· Чому використовується стандартне відхилення?

· Історичний тренд Deviation має властивість середнього повернення (як показано на малюнку).

· Стандартне відхилення вимірює волатильність, коли коливання ціни BTC зменшується, Threshold також динамічно коригується, стаючи більш еластичним.

!

Як показано на малюнку вище, після виконання вказаних вище дій, ми можемо отримати таку картину.

· Додаткова інформація

• У пункті 2 «Середнє значення + n стандартних відхилень» n є регульованим параметром: чим більше n, тим нижча ймовірність появи сигналу вершини, модель є більш суворою.

• Згладжування середньої за 3-м пунктом: основна мета - фільтрація короткострокових коливань ринку, підвищення надійності сигналу.

!

3. Приклади сигналів втечі

Як показано на малюнку, коли фіолетова лінія (коефіцієнт розподілу) перевищує помаранчеву лінію (поріг), відповідна ціна BTC зазвичай перебуває на етапі максимального значення.

Три, висновок

Ця стаття є другою частиною серії Cointime Price, яка продовжує концепцію попередньої статті, ділячись тим, як особисто використати Cointime Price для розробки моделі втечі з вершини.

· Підсумок основних ідей:

• Відхилення ціни Cointime використовується для визначення вершини BTC шляхом кількісної оцінки відхилення спотової ціни BTC від ціни Cointime, спекулюючи на движку пирога довгострокових власників.

• Використовуючи метод «стандартного відхилення» для динамічного визначення верхніх сигналів, забезпечуючи більшу адаптивність моделі.

• Модель була фактично застосована до щотижневого звіту та може ефективно вловлювати сигнали високих рівнів BTC.

Подальші плани:

• Третя стаття цієї серії продовжить дослідження застосування Cointime Price у втечі з вершини, чекайте з нетерпінням.

Посилання на оригінал

：