Rencontre de "catastrophe bovine" neutre en quantité sur le côté des contrats à terme

Le 28 septembre, selon les informations de Jin10 Data, des rumeurs circulent largement sur le marché selon lesquelles la stratégie de vente privée AlphaHedging a été liquidée. Les rumeurs indiquent : « Aujourd’hui (26 septembre), la vente privée de la stratégie AlphaHedging a été liquidée, les contrats à terme ont subi de lourdes pertes, il n’y a pas eu suffisamment de temps pour transférer des fonds ou les positions en espèces ne sont pas suffisantes. Certains ont eu la chance de se procurer des produits à revenu fixe qu’ils pouvaient vendre, tandis que d’autres ont connu des problèmes de gestion des positions, ce qui a entraîné la liquidation de certaines positions à découvert sur les contrats à terme. Après avoir enquêté sur ces rumeurs, les journalistes ont constaté que les produits de neutralité quantitative ont en effet connu une retraite généralisée ces derniers jours. Cependant, les stratégies de neutralité elles-mêmes ne sont pas exposées ou ont une exposition très faible. Dans le cas d’une augmentation des actions détenues, la retraite globale des produits est limitée et il ne devrait pas y avoir de situation de soi-disant « liquidation de produits ». De plus, la taille des produits DMA à effet de levier élevé a considérablement diminué après le récent nettoyage, ce qui rend les risques du marché gérables. En raison de la forte hausse des contrats à terme, certaines pressions de marge ont été exercées sur certains produits de neutralité du côté des contrats à terme, et les positions en contrats à terme de certains produits de vente privée ont été liquidées par les sociétés de contrats à terme.