Sliipy

Vous avez massacré tous ces grands KOL qui faisaient de la pub gratuitement, vous auriez pu ne pas être aussi impitoyables... même un petit quelque chose aurait suffi, non ?

Le volume de trading peut refléter la "qualité" de la tendance des prix - par rapport à des périodes de faible volume de trading, les fluctuations de prix en période de fort volume de trading sont plus significatives. Un fort volume de trading représente généralement un consensus parmi de nombreux participants au marché. Dans cette optique, pour qu'un marché de prévision reflète la véritable probabilité d'un événement, il faut d'abord résoudre le problème de liquidité et élargir le marché, alors que la plupart des marchés sur polymarket n'ont pas atteint cet effet.

Open Source une copie des informations de marché actuellement actives sur polymarket (market et event )Aperçu, la base de données utilise SQLite3👇 :

(1/2) L'algorithme de Bellman-Ford peut capturer les opportunités d'arbitrage de manière relativement efficace en recherchant des cycles négatifs :👇
Dans un graphique où les bords représentent des taux de change, si le produit des taux d'un cercle est >1, cela indique qu'il y a de l'Arbitrage (, et qu'après un tour, la quantité de pièces a augmenté ). En représentant les bords comme le logarithme négatif des taux de change, on peut également l'exprimer plus simplement par "si un cercle est un cercle négatif, alors il y a de l'Arbitrage". À ce moment-là, on peut utiliser l'algorithme de Bellma

Construisez rapidement des backtests de stratégies quantitatives avec MCP, intégré avec plusieurs stratégies, hautement automatisé, cela semble très intéressant, ceux qui sont intéressés peuvent essayer👇:

Construction rapide de backtests de stratégie avec le MCP, intégrant plusieurs stratégies et hautement automatisé👇:

Un événement ayant une probabilité de "0" dans la réalité est souvent surévalué dans le marché de prévision, pouvant atteindre 1 %, 2 %, voire 5 %. Le point bas de probabilité dans le marché de prévision dépend des attentes "annualisées" de l'arbitrageur ; lorsque l'annualisation est trop basse, un arbitrageur astucieux devient le contrepartie d'un arbitrageur moins avisé - en achetant des Yes pour des événements impossibles à bas prix. C'est aussi un chemin d'arbitrage moins évident sur le marché de prévision.

Partagez une ressource de sous-graphe (subgraph) de polymarket, comprenant des fournisseurs de services et un tutoriel d'utilisation👇 :
🌟Si vous n'avez jamais utilisé Subgraph, voici une brève introduction :
Qu'est-ce qu'un sous-graphe (subgraph) ? En termes simples, il s'agit d'indexer des données on-chain peu lisibles pour les rendre compréhensibles pour les humains, et d'accéder efficacement à ces données via des requêtes graphql (semblables à sql).
Au départ, vous deviez extraire un par un les événements on-chain de polymarket, filtrer les événements, puis analyser les champs d'abi. Avec

Vous n'avez pas encore étudié Uniswap V3 ? Voici un résumé complet des ressources d'apprentissage sur uni v3, allant des tutoriels aux projets, tout-en-un :👇

#web3军火库# Partager une bibliothèque de ressources de quantification en Go, y compris mais sans s'y limiter des outils statistiques, des limiteurs de vitesse, des implémentations de livres de commandes, des bibliothèques d'apprentissage automatique, des outils de trading et de backtesting, des graphiques, des crawlers, des outils d'analyse des sentiments, etc.

Salut les gars, j'ai une question à poser. Quelle est la solution de proxy réseau local que vous utilisez pour faire fonctionner vos machines ? J'ai un Mac inutilisé chez moi que j'aimerais faire fonctionner. Avant, j'utilisais un proxy via un aéroport, mais ce n'était pas toujours stable et se déconnectait souvent, c'était assez compliqué à mettre en place.