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Precio en JD.com

Cerrado
JD
€25,40
-€0,26(-1,03%)

*Datos actualizados por última vez: 2026-05-06 06:24 (UTC+8)

A fecha de 2026-05-06 06:24, JD.com (JD) tiene un precio de €25,40, con una capitalización de mercado total de €36,09B, un ratio P/E de 14,55 y un rendimiento por dividendo de 3,37%. Hoy, el precio de la acción ha oscilado entre €25,27 y €25,64. El precio actual está 0,50% por encima del mínimo del día y 0,93% por debajo del máximo del día, con un volumen de trading de 6,52M. Durante las últimas 52 semanas, JD ha cotizado entre €20,86 y €31,48, y el precio actual está a -19,34% del máximo de las últimas 52 semanas.

Estadísticas clave de JD

Cierre de ayer€25,66
Capitalización de mercado€36,09B
Volumen6,52M
Ratio P/E14,55
Rendimiento por dividendo (últimos doce meses)3,37%
Cantidad de dividendos€1,00
BPA diluido (últimos doce meses)6,99
Ingresos netos (ejercicio fiscal)€16,77B
Ingresos totales (ejercicio fiscal)€1,11T
Fecha de ganancias2026-05-12
BPA estimado0,55
Estimación de ingresos€38,56B
Acciones en circulación1,40B
Beta (1A)0.403
Fecha exdividendo2026-04-09
Fecha de pago de dividendos2026-04-29

Sobre JD

JD.com, Inc. opera como un proveedor de tecnología y servicios basado en la cadena de suministro en la República Popular de China. La compañía ofrece productos de computadoras, comunicación y electrónica de consumo, así como electrodomésticos; y productos de mercancía general que comprenden alimentos, bebidas y productos frescos, productos para bebés y maternidad, muebles y artículos para el hogar, cosméticos y otros artículos de cuidado personal, productos farmacéuticos y de salud, productos industriales, libros, accesorios para automóviles, ropa y calzado, bolsos y joyería. También proporciona servicios de mercado en línea para comerciantes externos; servicios de marketing; y soluciones omnicanal a clientes y minoristas offline, así como servicios de salud en línea. Además, la compañía desarrolla, posee y gestiona sus instalaciones logísticas y otras propiedades inmobiliarias para apoyar a terceros; ofrece servicios de gestión de activos y plataforma de servicios integrados; alquiler de instalaciones de almacenamiento y servicios de gestión relacionados; y participa en negocios de venta minorista en línea. Además, proporciona soluciones integradas de datos, tecnología, negocios y gestión de usuarios para apoyar la digitalización de empresas e instituciones; y soluciones de cadena de suministro impulsadas por tecnología y servicios logísticos. La compañía fue anteriormente conocida como 360buy Jingdong Inc. y cambió su nombre a JD.com, Inc. en enero de 2014. JD.com, Inc. fue incorporada en 2006 y tiene su sede en Beijing, República Popular de China.
SectorCíclico de consumo
IndustriaMinorista especializado
CEOQiangdong Liu
Sede centralBeijing,None,CN
Sitio web oficialhttps://www.jd.com
Empleados (año fiscal)1,00M
Ingresos medios (1 año)€1,11M
Ingresos netos por empleado€16,77K

Preguntas frecuentes sobre JD.com (JD)

¿A qué precio cotiza hoy JD.com (JD) hoy?

x
JD.com (JD) cotiza actualmente a €25,40, con una variación en 24 h del -1,03%. El rango de trading de 52 semanas es de €20,86 a €31,48.

¿Cuáles son los precios máximo y mínimo de 52 semanas para JD.com (JD)?

x

¿Cuál es el ratio precio-beneficio (P/E) de JD.com (JD) y qué indica?

x

¿Cuál es la capitalización de mercado de JD.com (JD)?

x

¿Cuál es el beneficio por acción (BPA) del trimestre más reciente de JD.com (JD)?

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¿Deberías comprar o vender JD.com (JD) ahora?

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¿Qué factores pueden afectar el precio de las acciones de JD.com (JD)?

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¿Cómo comprar acciones de JD.com (JD)?

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Aviso de riesgo

El mercado de valores implica un alto nivel de riesgo y volatilidad en los precios. El valor de tu inversión puede subir o bajar, y es posible que no puedas recuperar la totalidad del importe invertido. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debes evaluar cuidadosamente tu experiencia, situación financiera, objetivos de inversión y tolerancia al riesgo, además de realizar tu propia investigación. Si lo consideras necesario, consulta con un asesor financiero independiente.

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Últimas notícias sobre JD.com (JD)

2026-04-13 10:30

Cuenta de alta tasa de aciertos en Polymarket compró 58.000 dólares para apostar a que BLG vencerá a JDG

Noticias de Gate News, 13 de abril, los datos de monitoreo muestran que en el evento de predicción de Polymarket "League of Legends esports world cup clasificatoria para China, segunda fase, Bilibili Gaming vs JD Gaming", una cuenta con una tasa de victoria superior al 77% (0x61ceb99e031a7460c96ebe9ac81a0a558f29ed13) compró aproximadamente 58.000 dólares en apuestas para que Bilibili Gaming venza a JD Gaming, con un precio de apertura promedio de aproximadamente 92¢. Este partido se juega con formato BO3. Bilibili Gaming ha mostrado un rendimiento sólido recientemente en el segundo split de la LPL; su récord actual es de 2 victorias y 0 derrotas (partes individuales 4-1), incluyendo una victoria 2:1 sobre JD Gaming. JD Gaming tiene actualmente un récord de 1 victoria y 2 derrotas (partes individuales 3-4), y su estado general está relativamente bajo presión. El ganador de este encuentro tendrá la posibilidad de disputar los dos primeros puestos y avanzar a la fase del evento principal de la Copa Mundial de esports.

2026-04-13 08:00

Alerta de Subida de TradFi: JD (JD.com) sube más del 2%

Gate News: según los últimos datos de Gate TradFi, JD (JD.com) ha subido un 2% en poco tiempo. La volatilidad actual es significativamente mayor que las medias recientes, lo que indica un aumento de la actividad del mercado.

2026-03-20 12:00

JD Cloud lanza máquina integrada OpenClaw, con capacidad de procesamiento de Tokens de hasta 1 mil millones diarios

Gate News noticias, el 20 de marzo, JD Cloud lanzó oficialmente la máquina todo en uno OpenClaw, que soporta un procesamiento diario de entre 350 millones y 1 mil millones de Tokens. Al mismo tiempo, JD Cloud también lanzó el servicio CodingPlan, que ofrece a los usuarios planes de Tokens y opciones de múltiples modelos.

2026-03-06 15:41

Aviso de aumento en TradFi: JD sube más del 6%

El bot de noticias Gate News informa que, según los datos más recientes de Gate TradFi, JD ha experimentado un aumento a corto plazo del 6 %, y la magnitud de la volatilidad actual es claramente superior a la media reciente, lo que indica un aumento en la actividad del mercado.

2026-03-06 09:00

Aviso de aumento en TradFi: JD sube más del 4%

El bot de noticias Gate News informa que, según los datos más recientes de Gate TradFi, JD ha subido un 4% en corto plazo, y la volatilidad actual es claramente superior a la media reciente, lo que indica un aumento en la actividad del mercado.

Publicaciones destacadas de JD.com (JD)

MarsBitNews

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Hace 4 horas
nulo Autor｜jk 28 de febrero de 2026, los ataques aéreos conjuntos de EE. UU. e Israel en Irán ya han comenzado. En ese momento, menos de dos horas después de que Trump publicara ese video de 8 minutos en Truth Social, la noticia de la muerte de Khamenei aún no había sido confirmada oficialmente por Teherán. Pero en Polymarket, “¿Estados Unidos atacará Irán antes de febrero de 2026?” ya cotiza a 0.98 dólares. Desde el 28 de febrero hasta el 30 de abril, los contratos relacionados con el conflicto entre EE. UU. e Irán generaron más de 300 millones de dólares en volumen de operaciones. Durante ese período, el mercado experimentó múltiples puntos de alta volatilidad: inicio de guerra, bloqueo del Golfo Pérsico, anuncios de alto el fuego, rupturas del alto el fuego, extensión del mismo, etc., cada uno acompañado de cambios drásticos en los precios de los contratos. En este artículo, Odaily Planet Daily analiza cuatro cuentas que obtuvieron ganancias significativas en ese período, con una única pregunta clave: ¿qué información pública tenían al hacer sus apuestas? ¿Existía una base sólida para sus decisiones en ese momento? Caso uno: apuesta total por el alto el fuego, 3,503% en un día, ganancias superiores a 450,000 dólares Cuenta: Fernandoinfante El 7 de abril, Trump anunció en Truth Social el alto el fuego entre EE. UU. e Irán, y el contrato “EE. UU. e Irán harán alto el fuego antes del 7 de abril” saltó de unos pocos dólares a casi 1 dólar. La ganancia de este trader, Fernandoinfante, fue de esa operación: compró 477,543 contratos de “Sí” a un precio medio de 2.8 centavos, con un costo total de 13,200 dólares. Retorno del 3,503% en una sola operación, liquidada ese mismo día, con una ganancia de 450,000 dólares, aproximadamente más de 3 millones de yuanes. Antes del 7 de abril, la información pública sobre las negociaciones de alto el fuego era la siguiente: el 5 de abril, Pakistán propuso un borrador de alto el fuego de dos semanas, Irán lo rechazó formalmente y presentó un plan de contramedidas con 10 puntos, que incluían retirada de tropas, compensaciones y levantamiento total de sanciones. El 6 de abril, Trump amenazó con ampliar los ataques a objetivos eléctricos y puentes, pero luego retrasó 5 días, diciendo que “estaban en negociaciones”. En la madrugada del 7 de abril, la percepción del mercado sobre el alto el fuego seguía siendo muy baja, con un precio de 2.8¢, lo que indicaba que la probabilidad de acuerdo ese día no superaba el 3%. Desde la perspectiva de la información pública, Irán acababa de rechazar el borrador paquistaní, Trump seguía amenazando con bombardeos, no había canales oficiales de negociación y el Golfo Pérsico seguía bloqueado. Ningún medio principal reportó la inminencia del alto el fuego la noche del 6 de abril. ¿En qué se basa esta conclusión? Primero, la brecha informativa. Polysights en Twitter señaló que esta operación se realizó dos días antes del anuncio oficial del alto el fuego. Si esto es correcto, la compra ocurrió alrededor del 5 de abril, cuando Trump ya había suavizado su discurso (retrasando los ataques eléctricos 5 días), y los canales de mediación paquistaní aún estaban abiertos. Algunos observadores en Washington ya discutían el 5 y 6 de abril que “Trump necesita un resultado”. Un trader que siguiera de cerca las negociaciones podría haber tenido acceso a información más rápida que el mercado, pero eso requeriría habilidades de obtención de información muy avanzadas o canales internos. Segundo, apuestas con probabilidades extremas. El precio de 2.8¢ implica que, incluso si la probabilidad de alto el fuego fuera solo del 10%, sería una apuesta con valor esperado positivo. La estrategia del trader: en la fase final de contratos geopolíticos, comprar sistemáticamente todos los contratos de “Sí” a bajo precio, con un capital pequeño, cubriendo varias fechas límite, esperando que al menos uno se active. Fernandoinfante también realizó otras operaciones fallidas, como predecir que el estrecho de Hormuz volvería a la normalidad, que se alcanzaría un acuerdo de paz permanente, o que el régimen iraní caería. Todas esas predicciones fracasaron, confirmando la lógica. Además, apostó en varias direcciones, y el alto el fuego fue solo una de ellas que resultó acertada por casualidad. Por supuesto, su explicación personal fue “Jesús le dijo”. Asegura que fue una revelación divina. ¿Y qué podemos aprender de esto? Este trader no apostó a un resultado específico, sino a la dirección general: “el conflicto se reducirá de alguna forma”. Compró contratos de alto el fuego, paz permanente, recuperación del Golfo, caída del régimen, diversificando sus apuestas. Solo acertó en el contrato de alto el fuego, las otras predicciones fracasaron, pero una ganancia del 3,500% cubrió todas las pérdidas y generó decenas de miles de dólares en beneficios netos. La lógica de esta estrategia es que, en contratos con baja liquidez, el mercado subestima sistemáticamente la probabilidad de giros imprevistos en la geopolítica. Cuando la probabilidad de un evento se cotiza en 2–3%, pero en realidad puede estar en 10–15%, comprar en masa estos contratos tiene un valor esperado positivo, aunque la mayoría acabe en cero. Caso dos: pérdidas consecutivas, pero con acierto final: estrategia de “elección firme” Cuenta: Vivaldi007 Vivaldi007 se registró en Polymarket en febrero de 2026, menos de tres semanas antes del estallido del conflicto. Desde su primer día, solo hizo una cosa: apostar a que EE. UU. atacaría Irán. Sus operaciones fueron muy arriesgadas: desde el 11 de febrero, compró en cada fecha límite —11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26 de febrero— contratos de “Sí”, con precios entre 0.4¢ y 3.6¢. Todas esas operaciones terminaron en pérdida, con un total de aproximadamente 39,000 dólares. Una estrategia de repetidos fracasos. Luego, el 28 de febrero, comenzó la ofensiva conjunta de EE. UU. e Israel, y ese mismo día mataron a Khamenei. En esa fecha, tenía 504,416 contratos de “Sí” a un precio medio de 12.7¢, con una inversión de 63,986 dólares. Al final, obtuvo una ganancia de 437,930 dólares, un retorno del 684%. Además, tenía en cartera el contrato “¿Khamenei será depuesto?” comprado a 53¢ (+88%) y “¿Israel atacará Irán?” a 14.9¢ (+571%). En ese día, sus tres operaciones sumaron más de 629,000 dólares, cubriendo todas las pérdidas anteriores y dejando un beneficio neto de 511,098 dólares. Contexto y entorno informativo en ese momento Vivaldi007 se registró a principios de febrero, cuando ocurrieron varios eventos importantes: El 6 de febrero, se reactivaron las negociaciones indirectas entre EE. UU. e Irán en Mascate, con la presencia en la delegación estadounidense de Witkoff, Kushner y el comandante de CENTCOM, Brad Cooper —una señal de participación militar directa. El 13 de febrero, Trump ordenó que el portaaviones “Gerald R. Ford” se dirigiera al Medio Oriente. El 17, Khamenei declaró públicamente que “la Marina estadounidense puede ser hundida”. El 20 de febrero, Trump dio un plazo de 10 días y amenazó con ataques militares. El 24, en su discurso del Estado de la Unión, afirmó que Irán había reactivado su programa nuclear. El 26, la tercera ronda de negociaciones en Ginebra fracasó, y EE. UU. se retiró decepcionado. El 27, varias embajadas comenzaron a evacuar personal no esencial de Teherán. Por supuesto, el gobierno de Trump ya había tenido experiencias similares con Venezuela, lo que también influyó en la estrategia. Desde el 11 hasta el 27 de febrero, el mercado no cotizó una probabilidad superior al 15% de que EE. UU. atacara Irán en ese mes. Comprar todos esos contratos era muy barato, porque la percepción general seguía siendo que las negociaciones continuarían. ¿En qué se basa esta estrategia? Vivaldi007 no predice fechas específicas, sino que distribuye sus apuestas en todas las fechas límite dentro de un período, con costos muy bajos, esperando que uno de esos eventos se active. La estrategia requiere ciertos supuestos: primero, que tiene una fuerte convicción de que EE. UU. terminará atacando; segundo, que acepta pérdidas continuas, incluso hasta 39,000 dólares; tercero, que en la fecha del 28 de febrero, su posición en ese contrato fue mucho mayor que en otros, con 63,986 dólares frente a entre 250 y 11,000 en otros días, lo que indica que aumentó su apuesta en esa fecha específica en ese momento, en lugar de distribuir uniformemente. Caso tres: 2.1 millones de dólares apostados a “nada pasará”: estrategia de estabilidad con gran capital Cuenta: AdrianCronauer Este cuenta tiene una lógica muy diferente a los dos anteriores. Fernandoinfante y Vivaldi007 apuestan a “qué pasará”, mientras que AdrianCronauer apuesta a “nada pasará”. En todos los contratos importantes relacionados con Irán antes del 30 de abril, apostó en contra: que no se alcanzaría un acuerdo de paz permanente, que Trump no anunciaría el fin de las operaciones militares, que Irán no entregaría uranio enriquecido, que el bloqueo del Golfo no sería levantado oficialmente por EE. UU., y que no habría reuniones diplomáticas antes de la fecha límite. Cada una de esas apuestas fue en contra y todas ganaron. El retorno no es muy alto comparado con los anteriores; la más alta fue del 8.45%, la más baja del 0.44%. Pero el volumen de capital fue grande: invirtió 630,305 dólares en la predicción “¿se logrará un acuerdo de paz permanente antes del 30 de abril?”, con una ganancia de 53,257 dólares; y 529,058 dólares en “¿Trump detendrá las operaciones militares antes del 30 de abril?”, con una ganancia de 10,568 dólares. En total, 38 predicciones con una tasa de éxito del 79%, con una inversión total superior a 2.1 millones de dólares, y un beneficio neto acumulado de 147,464 dólares. Contexto y entorno informativo en ese momento Estas operaciones se concentraron en principios y mediados de abril, después del anuncio del alto el fuego, pero antes de que las negociaciones se rompieran. El 7 de abril, cuando se anunció el alto el fuego, la percepción del mercado sobre “acuerdo de paz permanente” y “fin de operaciones militares” subió brevemente. La posición en contra de AdrianCronauer, en ese momento, se construyó en ese período: cuando el mercado, optimista por la noticia, elevó el precio de “¿se logrará un acuerdo de paz antes del 30 de abril?” a 7–8¢, él compró en 92¢ en contra, asegurando una ganancia contra la percepción del mercado. El 11 y 12 de abril, en una negociación de 21 horas en Pakistán, sin acuerdo, Irán rechazó las condiciones de EE. UU. y la negociación fracasó. El 13, EE. UU. anunció sanciones en puertos iraníes. El 17, Irán anunció la reapertura del Golfo Pérsico, que fue cerrada nuevamente el 18. Para el 21 de abril, cuando Trump extendió el alto el fuego, faltaban solo 9 días para el 30 de abril, y las negociaciones estaban en punto muerto. En ese contexto, la percepción de que “se logrará un acuerdo de paz antes del 30 de abril” o que “Trump detendrá las operaciones militares antes de esa fecha” cotizaba solo en 7–8¢, lo que para AdrianCronauer era una sobrevaloración. ¿En qué se basa esta estrategia? Su estrategia se apoya en una simple pero constante creencia: en un estancamiento geopolítico de alta incertidumbre, las rupturas importantes en un plazo corto siempre están sobrevaloradas por el mercado. No predice resultados específicos, sino que apuesta a que “el tiempo no será suficiente”. La probabilidad de un acuerdo de paz permanente, fin de operaciones militares o transferencia de uranio en unas semanas, es muy baja. Cuando el mercado cotiza estos eventos en 1–8¢, la opción en contra cotiza en 92–99¢, con un rendimiento esperado del 1–8%. La clave está en diversificar y escalar: con 2.1 millones de dólares distribuidos en varias opciones, puede aprovechar sistemáticamente la sobrevaloración del mercado. ¿Dónde está el riesgo? El principal riesgo es un evento “cisne negro”: si Trump realmente anuncia el fin de las operaciones militares antes del 30 de abril, su posición de 529,058 dólares en contra se anulará. La compra en 97¢ implica que cree que la probabilidad de que eso pase no supera el 3%. Pero la decisión de Trump es impredecible. Desde el contexto de toda esa información en abril, la conclusión es que la probabilidad de un acuerdo en ese plazo es muy baja: las negociaciones rotas, la desconfianza mutua, la división interna en Irán, las idas y vueltas en el Golfo, hacen que la probabilidad de un acuerdo formal en 30 días sea casi nula. Caso cuatro: ¿cómo hacer que una estrategia como la del caso tres funcione con poco capital? Estrategia de alta frecuencia Cuenta: 0xcd7..0d127 Este cuenta no tiene historias de ganancias explosivas. Con 2,000 operaciones, un volumen total de 25.9 millones de dólares, un tamaño medio de posición de 7,900 dólares, una tasa de éxito del 75.5%, y ganancias acumuladas de 292,000 dólares. Su curva de PnL empieza en junio de 2025, y crece lentamente, de forma casi lineal, sin saltos bruscos ni grandes retrocesos. La estrategia: hacer ventas sistemáticas en mercados de pánico. Jay Godiyadada, analista en X, comenta con precisión: La historia del régimen iraní muestra que su tasa de resistencia a impactos externos es aproximadamente del 95%, pero en momentos de pánico, el mercado cotiza en torno al 20% la probabilidad de “caída del régimen”, subestimando en 15–20¢ la opción en contra. Cada vez que un evento (inicio de guerra, asesinato de un líder, ruptura del alto el fuego) eleva el precio de “Sí”, este cuenta compra en masa en “No”, capturando la sobrevaloración del pánico; y cuando la situación se estabiliza, cierra con ganancias. Por ejemplo, en la predicción “¿caerá el régimen iraní antes del 30 de junio?”, en los momentos de máxima incertidumbre, el precio de “No” llegó a 91¢, implicando casi un 10% de probabilidad implícita de caída. Cuando se firmó el alto el fuego y la situación se calmó, el precio de “No” subió a 95¢, con una ganancia flotante del 4%. En resumen, este cuenta hace trading de ondas en el mercado. ¿En qué se diferencia de la estrategia del caso tres? Aunque parecen similares, hay una diferencia clave: AdrianCronauer invierte con capital concentrado, en pocas operaciones, con grandes montos (500,000–630,000 dólares por operación, 29 operaciones en total). En cambio, 0xcd7 distribuye su capital en muchas operaciones, con un promedio de 7,900 dólares, en 2,000 transacciones, en múltiples mercados (Irán, Groenlandia, la Reserva Federal), operando casi un año. Su estilo se asemeja más a arbitraje de una sola vez, mientras que 0xcd7 funciona como un market maker: identifica contratos sobrevalorados por el pánico, los vende en corto sistemáticamente, y acumula beneficios con la frecuencia y la tasa de éxito. 25.9 millones de dólares en volumen, 7,900 dólares de media por operación, 2,000 transacciones Significa que mantiene una rotación muy alta la mayor parte del tiempo. Es un estilo muy “meme”: no espera a que se cierre la operación, sino que escanea continuamente el mercado, y cuando detecta una sobrevaloración del 5–10%, entra en acción. La tasa de éxito del 75.5% en 2,000 operaciones es estadísticamente significativa, no solo suerte. Su ventaja competitiva, según Jay, es el “sesgo al statu quo”: una apuesta sistemática a que “el estado actual persistirá”. En los mercados geopolíticos, los cambios importantes siempre se sobreestiman, y los estancamientos progresivos se subestiman. Conocer esto, y tener suficiente capital y disciplina para seguir la estrategia, es suficiente.
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SmartContractAuditor

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Hace 5 horas
_Original | Odaily Planet Daily (__@OdailyChina__)_ _Author｜jk_ February 28, 2026, the US and Israel have begun a joint airstrike on Iran. Less than two hours after Trump posted that 8-minute video on Truth Social, and Tehran has not yet officially acknowledged the death of Khamenei. But on Polymarket, “Will the US strike Iran before February 2026” has already hit $0.98. From February 28 to April 30, **over $300 million in trading volume was generated on Polymarket contracts related to US-Iran conflict.** During this period, the market experienced multiple high-volatility nodes—war outbreak, Hormuz blockade, ceasefire announcements, ceasefire breaches, extension of ceasefire—each major event causing sharp re-pricing of contract prices. In this article, Odaily Planet Daily dissects four accounts that made significant profits during this period, with a core question: **What was the environment of public information when they placed their bets, and was their judgment supported by available information at the time?** **Case 1: Full position on ceasefire, 3,503% in a single day, over $450,000 profit** ---------------------------------- **Account: Fernandoinfante** On April 7, Trump announced a ceasefire between US and Iran on Truth Social, and the contract “Will US and Iran cease fire before April 7” jumped from single digits to nearly $1. This trader, Fernandoinfante, bought 477,543 Yes contracts at an average price of 2.8 cents, with a total cost of $13,200. **Single trade return of 3,503%, settled the same day, profit over $450,000, roughly over 3 million RMB.** Before April 7, the public information about ceasefire negotiations was as follows: On April 5, Pakistan proposed a two-week ceasefire draft, Iran officially rejected it and countered with a 10-point plan including troop withdrawal, compensation, and sanctions relief. On April 6, Trump threatened to expand strikes on power plants and bridges but then delayed by 5 days, claiming “negotiations are ongoing.” **In the early hours of April 7, the market’s consensus pricing for ceasefire was still very low; 2.8¢ implied a less than 3% chance of reaching a ceasefire that day.** From the perspective of public information, Iran had just rejected Pakistan’s draft, Trump was still threatening bombings, negotiations had no formal channels, and the Hormuz blockade remained. No mainstream media reported an imminent ceasefire on the evening of April 6. ### **What is the basis for this judgment?** First, **information asymmetry**. Polysights on Twitter pointed out that this trade was placed two days before the ceasefire announcement. If true, the buy-in time was around April 5, when Trump had already begun softening rhetoric (delaying strikes by 5 days), and Pakistan’s diplomatic channels were still open. **Some Washington observers had already started discussing “Trump needs a result” on April 5–6.** A trader tracking negotiation channels continuously might have been faster than the market in picking up on Pakistan’s diplomatic movements, but this still requires strong information access or internal channels. Second, **extreme odds betting**. **A price of 2.8¢ implies that even if the ceasefire probability was only 10%, it would still be a positive expected value bet.** The trader’s strategy: in the tail phase of geopolitical contracts, systematically buy all low-priced Yes contracts, cover multiple expiry dates with small capital, waiting for one to trigger. Fernandoinfante also made other failed trades, such as predicting Hormuz would normalize, a permanent peace deal would be reached, or the Iranian regime would fall—all of which failed—confirming this logic. **He also bet on multiple directions; ceasefire was just one of them that happened to hit.** Of course, his own explanation was “Jesus told him.” He claims to have been inspired by divine revelation. So, what can we learn from this? This trader was not betting on a specific outcome but rather on “conflict de-escalating in some way.”** He bought into ceasefire, permanent peace, Hormuz reopening, regime change—executing a diversified directional bet.** He only hit on the ceasefire event, losing on the others, but a 3,500% return was enough to cover all losses and net tens of thousands of dollars. The logic of this structure is that, **in low-liquidity tail contracts, the market systematically underestimates the probability of sudden geopolitical shifts.** When an event’s priced probability is 2–3%, but the actual chance might be 10–15%, buying in bulk at expected value is rational, even if most contracts end up worthless. **Case 2: Continuous losses, last-day hit: “坚定选择” (steadfast choice) strategy** ------------------------------ **Account: Vivaldi007** Vivaldi007 registered on Polymarket in early February 2026, less than three weeks before the conflict escalated. **From the very first day, he did one thing: bet that the US would strike Iran.** His trading record is quite reckless: **Starting February 11, he bought Yes contracts for every expiry—11th, 12th, 13th, 15th, 16th, 17th, 18th, 20th, 22nd, 25th, 26th—at prices between 0.4¢ and 3.6¢. Every single one went to zero, all losses, totaling about $39,000.** Repeated failures, but he kept trying. Then, on February 28, the US-Israel joint airstrike began, and Khamenei was killed that day. He held 504,416 Yes contracts expiring on February 28, at an average price of 12.7¢, investing $63,986. Ultimately, he made $437,930, a return of 684%. Plus, on the same day, he held bets on “Will Khamenei step down” (bought at 53¢, +88%) and “Will Israel strike Iran” (14.9¢, +571%), **totaling over $629,000 in gains, covering all previous losses and netting $511,098.** ### **Timeline and information environment at that moment** Vivaldi007 registered in early February, when several key events occurred: - Feb 6: US-Iran indirect talks restart in Muscat, with Witkoff, Kushner, and CENTCOM commander Brad Cooper on the US delegation—military involvement signals an unusual development. - Feb 13: Trump orders the Gerald R. Ford carrier strike group to the Middle East. - Feb 17: Khamenei publicly states “US Navy can be sunk.” - Feb 20: Trump sets a 10-day deadline, publicly threatens military strikes. - Feb 24: In the State of the Union, Trump claims Iran has restarted nuclear activities. - Feb 26: Geneva third round talks break down, US delegation leaves disappointed. - Feb 27: Multiple embassies begin evacuating non-essential personnel from Tehran. Of course, **the Trump administration had already precedent with Venezuela, which is an important consideration.** From Feb 11 to Feb 27, the market’s pricing of “US will strike Iran within February” never exceeded 15¢. Buying all these expiry contracts was very cheap because the market still believed negotiations would continue. ### **What is the logic of this strategy?** Vivaldi007’s approach does not predict specific dates but instead lays out all expiry dates within a window, using very low unit costs to cover as many dates as possible, waiting for one to trigger. This strategy relies on several premises: **First, he has a strong judgment that “the US will ultimately strike,”** otherwise he wouldn’t keep betting from early February to the end of February. **Second, he accepts continuous losses, up to $39,000.** **Third, his position on the Feb 28 contracts is significantly larger ($63,986) than on other dates ($250–$11,000 each), indicating he increased his bet on that specific date at some point, rather than spreading evenly.** **Case 3: $2.1 million bet on “nothing will happen”: a risk-averse large capital strategy** ---------------------------------- **Account: AdrianCronauer** This account’s logic is completely different from the first two. Fernandoinfante and Vivaldi007 bet on “what will happen,” but AdrianCronauer bets on “nothing will happen.” He placed uniform bets on all major Iran contracts before April: no permanent peace deal, Trump will not announce end of military operations, Iran will not surrender enriched uranium, Hormuz blockade will not be officially lifted by the US, and no diplomatic meetings will occur before expiry. Every bet was a “No,” and every one won. Compared to the previous two, the return rate isn’t very high; the highest was only 8.45%, the lowest 0.44%. But the principal size made up for it. For example, the bet on “no peace deal before April 30” involved $630,305, with a profit of $53,257. The bet on “Trump stops military actions before April 30” involved $529,058, with a profit of $10,568. In total, 38 predictions with a 79% win rate, **deploying over $2.1 million, netting $147,464.** ### **Timeline and information environment** These trades were mainly entered in early to mid-April, **after ceasefire but before negotiations broke down.** When ceasefire was announced on April 7, the market’s pricing for “permanent peace” and “end of military actions” briefly rose. AdrianCronauer’s No positions were partly established during this window: **as the market became optimistic due to ceasefire news, the Yes for “before April 30, peace” rose to 7–8¢, and he bought No at 92¢, locking in the optimistic premium.** Between April 11–12, Pakistan-led negotiations lasted 21 hours and ended without agreement. JD Vance publicly said Iran “rejected our conditions.” On April 13, the US announced anti-blockade measures on Iranian ports. On April 17, Iran announced Hormuz reopens, then closed again on April 18. By April 21, when Trump extended the ceasefire, only 9 days remained until April 30, and negotiations had already stalled. In this context, the pricing of “no peace before April 30” at only 7–8¢ was an overestimation for AdrianCronauer. ### **Core judgment of this strategy** AdrianCronauer’s approach is based on a relatively simple but continuously validated assumption: **In highly uncertain geopolitical deadlocks, major breakthroughs within short expiry windows are often overestimated by the market.** He bets not on specific negotiation outcomes but on “not enough time.” The events—permanent peace, end of military actions, uranium transfer—are unlikely to occur within a few weeks even if they eventually happen. When the market prices Yes at 1–8¢, No is at 92–99¢, with only 1–8% expected return but very low risk. He uses scale to harvest market optimism, spreading $2.1 million across multiple contracts to systematically profit from the overpricing. ### **Where is the risk?** **The fatal weakness is the black swan of a single event.** If Trump actually announces the end of military operations before April 30, his $529,058 No position becomes worthless. Buying No at 97¢ implies he believes the probability of this happening is no more than 3%. Trump’s decisions are notoriously unpredictable. But from the entire April information environment, this judgment is supported: negotiations have broken down, bilateral trust is extremely low, Iran’s internal leadership is divided, Hormuz is repeatedly opened and closed—any of these conditions make a formal agreement within 30 days highly unlikely. **Case 4: How can small capital produce the effect of Case 3? High-frequency trading strategy** ---------------------------- **Account: 0xcd7..0d127** This account has no single big win story. **20,000 trades, $25.9M total volume, $7,900 average position, 75.5% win rate, $292,000 total profit.** The PnL curve starts in June 2025, rising slowly, steadily, almost linearly to the right, with no obvious jumps or large drawdowns. ### **Core of the strategy: systematic shorting of market panic** X analyst Jay Godiyadada sharply observes: Iran’s regime historically has about a 95% success rate resisting external shocks, **but in panic scenarios, the market prices “regime collapse” Yes at around 20%, causing the corresponding No to be undervalued by 15–20¢.** Whenever an event (war, leader killed, ceasefire breach) pushes Yes higher, this account uses large positions to buy No, harvesting the overestimated panic pricing; then, as the situation stabilizes, it takes profits. For example, “Will Iran’s regime fall before June 30?” Early in the conflict, when chaos and uncertainty peaked, No was priced at about 91¢, implying nearly 10% chance of regime collapse. He bought at that point. As ceasefire took hold and the situation stabilized, the market reassessed the probability, and No rose from 91¢ to 95¢, with a floating profit of 4%. Overall, this account is playing the market swings. ### **Difference between this account and Case 3** Both strategies seem similar on the surface, but a key difference: AdrianCronauer is **concentrated, low-frequency, large positions**—single trades of $500,000–$630,000, with only 29 trades total. 0xcd7 is **diversified, high-frequency, medium-sized positions**—average $7,900, 2,000 trades, spanning multiple markets (Iran, Greenland, Fed chair), operating for nearly a year. AdrianCronauer’s approach resembles arbitrage, **while 0xcd7 more resembles a market maker: continuously identifying overestimated Yes contracts driven by emotion, systematically shorting, and accumulating gains through volume and high win rate.** ### $25.9M trading volume, $7,900 average position, 2,000 trades This means the account maintains a high turnover most of the time. Its style is very meme-like: traders don’t wait for settlement but continuously scan the market, jumping in when a 5–10% profit opportunity appears. The 75.5% win rate over 2,000 trades is statistically significant, unlikely to be luck. The core advantage, as Jay puts it, is “status quo bias”—a systematic bet that “the current situation will continue.” In geopolitical markets, major changes are always overestimated, and gradual deadlocks underestimated. Knowing this, and having enough capital and discipline to execute continuously, is enough.
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GateUser-bd369041

GateUser-bd369041

Hace 5 horas
Siempre me ha dado curiosidad cuál es realmente el proceso de una entrevista. ¿Es simplemente que ambas partes en el software de reclutamiento se gusten y envíen una invitación a la entrevista, luego buscan un horario en el que ambos puedan ir a la empresa, se sienten y empiezan a hacer promesas? ¿No resulta eso incómodo? Luego, en realidad, fui a una entrevista. El entrevistador se sentó frente a mí, hojeó mi currículum con mucho ruido, y preguntó por qué dejé mi anterior trabajo. Dije que me despidieron. Él dijo que nuestra experiencia en el proyecto no encajaba mucho. Yo respondí que eso estaba en la descripción del puesto que publicaron. Él dijo que eso era solo una plantilla, que en realidad buscaban otra dirección. Le pregunté por qué entonces me llamaron a la entrevista. Se quedó pensativo y dijo que la HR había organizado la entrevista. Luego ambos nos quedamos en silencio, solo se escuchaba el aire acondicionado en toda la sala. Finalmente, él preguntó si tenía alguna otra cosa que querer preguntarle, y yo dije que no. Se levantó, me estrechó la mano y dijo gracias por venir a la entrevista hoy. Yo le agradecí por haberme recibido. Al salir del edificio, de repente entendí que la mayor diferencia entre una entrevista y una cita es que, después de una cita, puedes no volver a contactar, pero después de una entrevista, la HR te enviará un correo de rechazo con el asunto "Gracias por confiar en nosotros".
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